22 июн. 2018 г.

220618

Часовой график фьючерсов на индекс РТС  и акцию Сбербанка

Вчера, четверг 21 июня, на Московской бирже была экспирация срочных контрактов.
Торговать не довелось, как и сегодня, но понаблюдать возможность была.
На картинке справа, часовые графики новых контрактов RTS и SBRF уже -9.18.
Как близнецы, почти, не находите?
Сегодняшние шестые бары - shake-out/шейк-аут (вытряхивание), просто красавцы.
Все, кто вчера на вечерке и сегодня на открытии, вставали в лонг, успешно были "вытряхнуты" из рынка.
Если взглянуть на евро/доллар 13 июня, то аналогичная картина представится вашему взору.
На следующий день, случилась ещё одна манипуляция с ап-трастом и цена обвалилась с 1.1938 на 1.1660, 278 пунктов за весь, даун-трендовый день.
В среднем, 1800 рублей профита, за каждый контракт, к слову, для сравнения.
Но вернёмся к "Сберу".

Первый час 20 июня, ап-бар с очень широким спредом, положительной, слегка чрезмерно наполненной дельтой, ну и разумеется результатом, являлся своего рода поддержкой, опорой лонга и ожидать цену, после  резкого снижения на втором часе четверга, следовало именно там.
Пресловутый, шестой бар 21 июня, поглотил гаснущего без сил продавца на пятом баре, хотя уже в нижней тени третьего и следующего за ним четвёртого баров, были некоторые покупки.
В иных случаях, цена после такого бара, делает не значительное движение вниз и разворачивается, в других случаях сразу уходит вверх, но в нашем случае этого не произошло и те, кто поспешил открыться, скорее всего, слегка взволновались, или даже были вынуждены добирать позицию ниже.
Дельта девятого бара, показала разницу в 7176.0.
На RTS ситуация похожая, но у Сбера, мне показалась более наглядной.

Приглядываюсь к золотишку, похоже ожидается нечто.
Сишка движется к нижнему уровню восходящего канала.
По Бренту, ожидание вверх, хотя продавцу просто необходимо себя проявить в начале следующей недели поактивнее.
На этом, пока на сегодня всё.
Всем хороших выходных.
22.06.2018

8 июн. 2018 г.

080618

GOLD_H1

Восемь постов с тегом GOLD на этом блоге и четыре на другом.
Фьючерс на золото, очень волатильный и привлекательный инструмент, наравне с нефтью и индексами.
Если взглянуть на представленный, часовой график, в левой, нижней части, можно увидеть снижение, спринг/Spring с минимумом 1290.6 и восходящее движение после него.
Белой, вертикальной стрелкой выделен бар покупателя с увеличением объёма, от области которого, в последствии, возникал спрос.
В том числе сегодня, в четвёртый раз.
Образовав максимум 5 июня, цена в первый раз коснулась этого уровня на следующий день и сразу устремилась к вершине, слегка её ап-трастнув/up-thrust на увеличении объёма.
Одиннадцатый бар того-же дня, во второй раз приблизился к уровню спроса/level demand и отправил цену на тест ап-траста.
Седьмого июня, в четверг нам показали ап-траст ап-траста.
Ап-траст, с английского означает выброс, самое подходящее под это действие определение.
Выглядит именно как выброс.
Профессиональный объём прошел сверху и цена почти так-же стремительно снизилась.
В шорт "запрыгнуть" не успел, а в лонг я открывался не совсем у уровня, без абсолютной уверенности, что он не будет "пробит", но с пониманием того, что буду делать в противном случае.
Да, моя внутри-дневная торговля в подобных ситуациях, растягивается на следующий день.
Восьмого июня на открытии, цена резко упала к уровню в четвертый раз, но я успел по рынку добавить контракты к позиции.
Профит выставил около максимума 1301.2 вечернего даун-бара с объёмом.
По окончании первого часа, импульсный бар покупателя, завершил мою пятничную торговлю.
Откровенно говоря, у меня было ощущение, что покупатель доминирует, но продавец, как я убедился, своих позиций не уступает.
Если посмотреть на дневной график, то можно увидеть три крайних дожи-бара, свидетельствующих о мощном противостоянии.
Рекомендации на этот случай таковы, что лучше дождаться выхода из рейнджа/диапазона и присоединиться к победителю.
Движение может оказаться безоткатным и относительно продолжительным.

Благодарю всех читателей за проявленный интерес, надеюсь ваше время не было потрачено даром.

08.06.2018.



31 мая 2018 г.

310518


Парадокс, трейдер позиционирует себя как профи (семь лет опыта, с его слов), а в видео проскакивает фраза о том, что "смарты" набрали короткую позицию на пин-баре на вершине.
Профи, могут набирать как короткие, так и длинные позиции, не за один день и уж тем более, не за один бар.
Не обязательно сидеть в рынке семь лет, что-бы научиться замечать набор позиций.
Вот пост от 24 апреля, в нем идет речь о профессиональных продажах/short нефти.
Обратите внимание, профи открывает короткие позиции, уже по 74-73 доллара, в конце апреля, при том, что вершину 80.47, мы увидели только 17 мая.
Если посмотреть относительно не давнюю историю золота, там классический пример движения вверх без объёмов, на медвежьем рынке.
Там не было набора лонговых позиций профессиональными участниками, но суть ещё та.
Продолжительное время инструмент может идти в любом направлении, но в итоге, профи продадут по высоким, а купят по низким ценам.

RTS_SBRF_H1
Теперь, вашему вниманию два графика, RTS и SBRF 31 мая 2018 для сравнения.
Внушительный объём покупателя на открытии, обновление максимумов вечерней сессии, но дельта первого часа, не соответствует этому объёму.
Цена, начинает сползать вниз и только четвертый часовой бар, закрывается выше своего открытия.
"Сбер" продолжил локальный, нисходящий тренд, а РТС не сдержался, что-бы не "снять/ап-трастнуть" короткие стопы расположенные вблизи максимума дня - 117220 "сот-образным" ап-баром.
На этой торговой неделе, рынок вообще показался привлекательным, поскольку отрабатывает как швейцарские часы.
Если будет возможность, поделюсь другими, не менее интересными торговыми ситуациями.

31 мая 2018.

   

4 мая 2018 г.

040518



На открытии 3 мая, фьючерс на доллар/рубль показал импульсивное снижение от 64376 и продолжительный флэт с минимумом 63685.
Приблизительно в 17.30, началось восходящее движение.
На отмеченном единицой ап-баре, увеличился спрэд и объём.
Последовавшие за ним даун-бары, шли на уменьшении объёма, это стало поводом для открытия лонга/long с целью обновления максимума, от которого пошло снижение.
Десятый ап-бар показал самый большой объём четырех предшественников, узкий спрэд и тень продаж.
Объёмы первого и десятого баров работают как индикатор, показывающий своеобразную дивергенцию.
Отмечены белыми наклонными линиями.
Это повод для агрессивных продаж на открытии одиннадцатого даун-бара/down-bar.
Для продаж консервативных, следует ожидать двадцать первого бара.
Этот даун-бар, перекрывший слабую попытку повыситься, двух предшествующих ап-баров (19-20), ни что иное, как показатель отсутствия желания покупать.
После 27 бара, хороший откат, "продавливание" и более слабые попытки покупателя в виде двух повышающихся баров.
44 бар снова показал настроение покупателя, изменить направление движения цены.
После 55 даун-бара, с широким спрэдом и меньшим объёмом, покупателю удалось откорректировать цену повыше.
Минимум 650 пунктов, в принципе не плохое движение, можно было забрать в этот день только на снижении.

 Сегодня пятница, 4 мая, торговля не сложилась по не зависящим причинам к сожалению, но как видно, инструмент довольно предсказуем в поведении и это не может не влиять на результат положительно.
С открытия, цена росла и слегка вышла за верхнюю линию нисходящего, коррекционного канала.
Как рост, так и снижение, проходили без увеличения объёмов (смарты отдыхали).
Объём появился только на пробое вчерашнего минимума - 63220.
Поскольку объёмы прошли внизу, цена выросла.
Тест пробоя вероятен и если он будет положительным, то последует обновление максимумов и продолжение восходящей тенденции.
Скорее всего, динамику сегодня не увидим.
Всем читателям, кто на этой неделе от души потрудился, хорошо отдохнуть.
04.05.2018.

24 апр. 2018 г.

240418

BR H1 

Посмотрите на дневной график BR и увидите два интересных, шортовых бара 19 и 20 апреля.
Следующий день 23 апреля, хороший рост на уменьшающемся объёме.
Теперь посмотрим часовой фрейм.
Пятый даун-бар (20 апреля) с внушительным объёмом - профессиональные продажи.
Восьмой ап-бар того-же дня не дал опустить цену и поддержал уровень восходящей тенденции.
Шестой даун-бар следующего дня - снова профессиональные продажи.
Дальнейший рост цены происходит без профессиональных объёмов.
Покупает стяжательская толпа.
Разумеется, рост без объёма, может длиться продолжительное время, но финал один.
В данный момент открыл короткую по 74.35, с целью в районе спроса, ниже 73.00,
на десятиминутном продавливании.
Вчера на вечерке обновили хай/high 74.00, сегодня на открытии обновили вчерашний максимум 74.33, после коррекции пробили сегодняшний максимум открытия 74.42 и закрыли час хвостом продаж.
За сим, успешных продаж рассмотренного инструмента.
24 апреля 2018.



1 апр. 2018 г.

010418

SI 6-18 
 Не смотря на то, что в пятницу, 30 марта у меня был не торговый день, расскажу на примере пяти и десяти-минутных графиков, о сигналах фьючерса на доллар/рубль, SI 6-18.
 Дневной график, подсказывает, что (вчерашний 29 марта) медвежий бар без увеличения объёма, (после пяти дней хотя и не значительного, но роста), продавил ап-бар предшествующего дня (среды 28 марта), с не очень широким спрэдом и тенью продаж и ожидать после сего действия сильного отката или тем паче разворота - нет резона.
В приоритете продажи и свой внутри-дневной, торговый план, необходимо основывать именно на этом.
Переходим на десяти-минутный фрейм/интервал и видим, открытие с гэпом вверх, резкое движение вниз и хвост покупок у первого бара.
Закрытие третьего ап-бара с увеличением объёма и поглощением второго даун-бара, символизирует начало разворота и ожидаемую коррекцию.
Пятиминутный фрейм отчетливее показывает всё движение.
Первый, третий, пятый бары имеют значительные хвосты покупок и замедление движения вниз.

Пятиминутка.


Пятый бар обновляет минимум открытия на увеличивающемся объёме и поглощается шестым ап-баром.
Примечателен импульсный бар, завершающий первый час торгов.
Шестой на десяти-минутке, или одиннадцатый на пяти-минутке, пронизывающий Low 57777, вчерашнего дня.
Коррекция проходит на барах с не очень широким спрэдом и в завершении, на тринадцатом баре, спрэд увеличивается, а вместе с ним и объём.
Это объёмы продавца, скорее всего, дельта этого бара, у пользователей Икс-Тика/X-Tick, должна быть окрашена красным.
Классика жанра, пятнадцатый даун-бар с увеличивающимся объёмом делает продавливание и спрос захлебывается предложением.
Безуспешная попытка покупателя продолжить коррекцию и возобновление тенденции продаж.
Сейчас цена находится в области покупок от 26 марта.
Интересен факт, что в этот день, физики открывали 104062 лонговые позиции, а юрики открыли 129566 коротких.
По логике, цена легко может провалиться вниз, в область более ранних покупок от 27 февраля и ориентироваться лучше на тенденцию.
Однако, мне известны настроения и ожидания некоторых гуру на ослабление рубля и поход в область повыше к 59.5.
В любом случае, есть Сбер, Газпром и другие, не менее интересные инструменты, если вдруг возникнет не постижимая ситуация.
Сегодня, была возможность сделать таблицу, с параметрами количества контрактов в соотношении с пунктами, для соблюдения правил риск-менеджмента.
Добавлю её в уже написанный прежде пост, ссылку оставлю ниже.
КАК "НЕ СЛИТЬ" ДЕПОЗИТ.

23 мар. 2018 г.

230318


 Это график USD/RUB_TOM-Daily.
К экстремумам добавлены цифровые значения количества открытых позиций юридических лиц, на определенную, календарную дату.
Для примера, на 25 января 2018 года, было открыто длинных 1 737 044 и 2 171 625 коротких позиций.
К девятому февраля, открытые позиции сократились на 115230 длинных и 68637 коротких.
Можно сказать, что это ни о чём.
А теперь взгляните на сокращение с 27 февраля по 19 марта.
Длинных 758407 и 945937 коротких.
Предположительно, за крайние три недели, "юрики" сократили свои позиции по инструменту, на пятьдесят процентов.
При том, что само количество юридических лиц, с длинными позициями уменьшилось с 333 до 295, а с короткими, со 135 до 111.
Никому и в голову не придет, что уход с рынка 38 и 24 держателей разнонаправленных позиций, повлечет за собой последствия которые повлияют на волатильность.
На сегодня 23 марта расстановка сил выглядит подобным образом, 268 держателей лонгов и 140 холдеров шортов соответственно.
Из 628 заинтересованных, юридических лиц, от 27 февраля, на сегодняшний день, поддерживают ликвидность 408 самых ответственных.
Резюмируем, "юрики" приходят и уходят, позиции сокращаются и добавляются, а рынки, ещё никто не отменял.
Надеюсь, эта информация, поможет вам сделать верный выбор.
Всех с окончанием торговой недели.

 Прочим между, по золоту к закрытию, "нарисовался" хороший сигнал на продажу, если интересно взглянуть, заходите на страницу группы Вконтакте, полюбуйтесь.
Отличная отработка No Supply/нет предложения, вчера.
Сделку на выходные оставлять не стал, по известной причине, вышел по 1353, а в понедельник, можно ожидать продолжение. 
 

8 мар. 2018 г.

080318

SI 3-18 M10
 Десятиминутный график фьючерса на доллар/рубль - SI 3-18 рассмотрим сегодня детально.
Более 90 тысяч контрактов, составил объём первого десятиминутного ап-бара с тенью продаж сверху, едва не коснувшегося вчерашнего максимума дня 56948 (пунктирная розовая линия).
До конца первого часа торгов наблюдается снижение и вот, закрыв утренний гэп/gap на минимуме дня 56750, появляется объём покупателя (отмечен цифрой семь 7).
Далее, буду пронумеровывать бары по очередности, 20 - 30 и т.п.
Агрессивно, можно покупать на открытии седьмого бара имея уверенность в том, что ниже гэпа цена не опустится.
Консервативно, на закрытии десятого, открытии одиннадцатого  баров.

Профи заходили на двенадцатом, это видно из объёмов.
Цена выросла и показала новый максимум 57094.
Семнадцатый даун-бар с меньшим объёмом чем у предыдущего ап-бара, полностью его продавил/поглотил.
Если вы рассчитывали на больший рост, то это лучшее подтверждение того, что лонг/long, стоит прикрывать и переворачиваться.
Двадцатый бар с убедительным объёмом, явно определил область продаж для остатка всего торгового дня.
Первую короткую, я открывал на восемнадцатом баре с целью в районе середины 23 бара, поскольку покупатель мог защищать свой уровень.
Как видно, сплошная, розовая, горизонтальная линия цены закрытия/close от 2 марта, послужила поддержкой/demand line для 23 бара и цена откатила в область предложения/supply.
Вторую короткую, я открывал на 29 баре на основании всё той же области предложения со знакомой уже скромной целью, в районе ожидаемого обновления минимума 23 бара.
Как вы уже заметили, профит достигается очень быстро.
После того, как цена приблизилась к области дневного минимума/low 56750, сорок первый 41 ап-бар с меньшим объёмом чем у предыдущего даун-бара, его и "поглотил".
К сожалению, покупок в плане не было и посему от области предложения на 45 баре открывалась короткая/sell.
Профит был взят на следующем баре в районе открытия/open 45 бара.
Появилось предположение, что цена изменит направление, поскольку обновления минимума в районе 40 бара не произошло, а на 44 и 45 ап-барах появились растущие/увеличивающиеся объёмы.
52 даун-бар с профессиональным объёмом окончательно развеял сомнения.
Далее, в основании, области спроса/demand, 58 ап-бар на меньшем объёме поглощает предыдущий 57 даун-бар.
Это сигнал для покупки/buy, с целью, в области предложения/supply.
Вот такой скальпинг, состоялся на инструменте доллар/рубль в четверг седьмого марта.
Обратите внимание на объёмы продаж 20-го, 46 и 52 даун-баров.
Профессиональные объёмы были и у покупателя, это разумеется первый,
12-13, 45 и 59.
Таким образом, они/объёмы, проходили как по низам, так и по верху.
Если вы определили торговый диапазон и цена его отрабатывает, то вероятнее всего вы будете иметь успех, торгуя от зон спроса и предложения.

 Всех милых читательниц, от всей души поздравляю с днем - 8 марта!
Пусть всё лучшее в вашей жизни, не перестанет происходить и бесконечно продолжаться.

8 марта 2018.

26 февр. 2018 г.

260218

График М10
GAZR 3-18

GAZR 3-18.

 Белая, горизонтальная линия, это уровень максимума/high 14497 - 20 февраля по фьючерсу Газпрома.
Объём десятиминутного бара, который его пробил 22 февраля в 11:10 - 8984 контрактов.
Четвёртый ап-бар после опорного, (пробившего уровень) имеет значительную тень продаж и более низкий объём в 6077 контрактов, на котором и закончилось повышающееся движение/действие цены.
Уровень был ослаблен и повторного пробоя позднее не потребовалось.
На даун-баре с объёмом в 11230 контрактов, были осуществлены покупки и от минимума/low дня 14320, пошло возобновление тенденции/роста, закончившееся новым максимумом - 14695.
Сегодня, в понедельник 26 февраля, все инструменты открылись с существенным гэпом/gap вверх.
Кроме "Сишки"/SI, разумеется, которая "гепнула" вниз.
Первый час по Сберу закрылся классическим СОТом/SOT и разумеется был открыт шорт со скромной целью в районе максимума среды 21 февраля.
Сейчас вне рынка.
В среду, на этом инструменте был ап-траст на низком объёме, а из этого всегда следует, что значительного снижения не последует, а продолжение тенденции очевидно и вероятно.
По шортам определенности нет, закрытия гепов может и не произойти, по крайней мере сегодня, а вот тенденцию никто не отменял.

26 февраля 2018.

18 февр. 2018 г.

190218

BR 3-18.

H1 - Часовой график.
 Цена подошла к уровню продаж в замедляющемся движении, слегка "ап-трастнув"up-thrust максимум 15 пятнадцатого февраля.
В этой ситуации следует ожидать активности продавца.
Если появятся объёмы, то стоит рассчитывать на обновление минимума 61.76 и соответственно, продолжение коррекции в район 55.
В противном случае, после не значительного отката продолжится повышение.
Третий сценарий, это если инструмент начнет торговаться во флете, диапазоне.
Таковы мои ожидания на ближайшее время.

 Теперь рассмотрим часовой график, точнее, небольшой его отрезок.
9 девятого февраля, на вечерней сессии, проходят высокие, можно сказать клайматические объёмы (1003925 контрактов), я бы даже назвал их встряской/шейк-аутом/shake-out.
Рост прекратился лишь на баре слабости /WA и практически без усилий, пошла нормальная реакция, в которой появляются бары NoDemand/ нет спроса.
Дважды протестировав поддержку 61.76, покупатель, импульсными ап-барами (1, 2, 3) продемонстрировал заинтересованность и поднял цену до 65.16.
В третьем, заключительном баре, мы видим сверху "тень продаж".
Предложение в фоне, снова, без особых усилий, опустило цену до 63.12.
Обратите внимание, ап-бар "2 а" находится на уровне бара 2, спрэды и объёмы у них сопоставимы.
Сравнение ап-баров 3 и "3 а" выявляет лучший прогресс и большее усилие у второго.
На основе этих наблюдений, смею предположить, что невзирая на слабый ап-траст/up-thrust (ап-траст на низком объеме, это ловушка) локального максимума 65.16, цена последует тенденции - продолжит рост.

Хочется надеяться, что цена не будет зажата в узком диапазоне.
Тенденцию, торговать намного привлекательнее, на мой скромный взгляд.
А на сегодня, про фьючерс на нефть марки Брэнт, всё.
Всем бесконечных профитов и адекватных рисков.

19 февраля 2018 года.

3 февр. 2018 г.

030218

GOLD_3-18_H1

Анализируя график, нет возможности знать поведение цены в дальнейшем, но есть отработанное до автоматизма умение, что ты будешь делать в каждом конкретном повороте событий.
Например получив стоп, будешь ли ты перезаходить или переворачиваться, а может ты сделаешь выбор в пользу нахождения вне инструмента.
Market to Stay Out Of - оставаться вне рынка.
Это на мой взгляд, главное отличие более успешного трейдинга от менее.

26 января, в посте с названием Weakness, рассказывалось о признаках слабости появившихся на инструменте Gold 3-18.
За слабостью, чаще всего следует ап-траст/up-thrust или СОТ/SOT, за ап-трастом - тест.
Рынку необходимо определенное время для выявления заинтересованности противоборствующих сторон и "передислокации".
Разумеется всё может легко "переиграться".
Когда цена спрингует/Spring уровень образованный минимумом/Low предыдущего дня, более вероятен новый подход цены к ослабленному уровню, за которым последует пробой или отскок.
Отмена определенного ожидания, подтверждает предпочтение противоположного сценария.

SI 3-18 H1

Второй, часовой график фьючерса Си - доллар/рубль слева.
После Low 55952, на уровне опорного ап-бара, был образован минимум, который "спринганули" первого 1 февраля в четверг, перед закрытием.
В течение всего дня пятницы, на позитиве доллар продавливал рубль.
В подобной ситуации, манипуляция с ап-трастом была бы абсолютно идеальна.
И это сценарий номер один.
Другой сценарий, это закрепление после пробоя максимума 5690 и продолжение восходящего движения.
Дневные объёмы показывают на усилие покупателя.
Дело за результатом, если же мы его не увидим, то продажи доллара продолжатся.

3 февраля 2018.

24 янв. 2018 г.

SOT

ED H1 SOT

Shorting Of Thrust. 

 Быстрые способы разориться - покупать на ап-баре c низким объёмом, указывающим - на отсутствие интереса к покупкам (No demand) и продавать на даун-баре без объёма, говорящем, что  предложения - нет (No supply).
Эти слова принадлежат Тому Вильямсу и возразить здесь не чему.

Shorting Of Thrust - SOT - продажа попытки, замечательный сигнал VSA.
SOT бывает сильный, означает, что цена изменит своё основное направление движения, поскольку предложение поступило в большем количестве и затопило спрос и слабый, указывающий на определенную вероятность продолжения тенденции.

 На картинке часового фьючерса евро/доллара вверху справа, показан слабый SOT.
Третий час торгов, после которого понадобилось ещё четыре часа, что-бы убедиться в отсутствии предложения и продолжить рост.
На что следует обращать внимание при появлении этого сигнала?
Открытие и закрытие бара с меньшим объёмом, происходит в теле предшествующего ап-бара, что увеличивает шансы на продолжение тенденции.
Хотя открытие на уровне закрытия предыдущего бара не принципиально значимо.
(Всё же, тем не менее, всё-таки, идеальный, сильный сот/sot, должен открываться с гепом/Gap).
Меньший объём и закрытие в теле, имеют большую приоритетность.
"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" - гласит нам народная мудрость.

Слабый SOT BR H1
А вы, увидите даже два раза.
Вторую картинку вчерашнего (23 января, вторника) шорта по Бренту/BR, предлагаю рассмотреть, поскольку она тоже имеет отношение к сегодняшней теме.
Открытие слабого SOTа, после вечернего клиринга, было с гепом вверх, а закрытие выше предыдущего ап-бара и всё это на большем объёме.
Это признаки слабого SOTа.

Тем не менее, всё-таки, всё же, я открыл короткую, но как видно, до профита цена не дошла двух пунктов.
Позиция была ликвидирована Б/У.
Рекомендую воздерживаться от подобных контр-трендовых манипуляций.
Убедившись, что предложение исчерпано, благоразумнее открывать лонг.
Подводя итог, напомню признаки слабых SOTов рассмотренных выше.

 Закрытие бара с меньшим объёмом, чем у предыдущего ап-бара, происходит в теле предшествующего ап-бара  (сильный СОТ в противоположность, имеет больший объём).
Второй пример, больший объём чем у ап-бара, но закрытие не в теле и даже не на уровне закрытия, а выше, аналогичный признак слабого SOTа.

Объём имеет принципиальную значимость, если он существенно ниже или чрезмерно выше предыдущего, то это основной признак слабого СОТа, закрытие второстепенно.

24 января 2018.

6 янв. 2018 г.

060118

Сбербанк М10

На десятиминутном графике Сбербанка, показан вход на пробой максимума
вчерашнего (3 января) дня - 23634 (отмечен желтой горизонтальной линией).
На открытии 4 января, первый ап-бар "проколол" нашу желтую линию, а второй, с хорошим усилием и значительной тенью сверху, закрылся ниже.
Трейдеры поспешившие со входом, теперь вынуждены "пересиживать" коррекцию.
К их счастью, она завершилась уже на четвертом баре поглощением продаж и пробоем с очень существенным объёмом.
Агрессивный вход, осуществляется сразу после бара поглощения.
Консервативный вход, на ретесте желтой линии пробоя, или более безопасный, выше максимума опорного бара.
Даун-бар с низким объёмом, подписан NS (no supply) отсутствие предложения, очень качественный сигнал.

РТС М10

Следующий, десятиминутный, того-же дня (график РТС слева).
Аналогично отрабатывает пробой вчерашнего максимума.
Седьмой ап-бар с открытия, поглощение продаж с увеличением объёма, после некоторой консолидации, на большом объёме пробой зелёной линии, образованной вчерашним максимумом 119950.
На откате цены к основанию опорного бара, наблюдаем NS (No supply) отсутствие предложения и дальнейшее продолжение покупок.
Как и со "Сбером", агрессивно можно было покупать после поглощения продаж, консервативно - на ретесте зелёной линии или выше максимума опорного бара.

 В завершении пример того, как цена пробивает уровень, но закрывшись ниже движется в направлении снижения.
Десятиминутный Сбербанк 5 января.
С открытия, третий ап-бар касался своим максимумом желтой линии, но затем цена устремилась в противоположном направлении, видимо заинтересованности в пробое не хватило.
После нового подъёма, но уже без особого энтузиазма (снижающийся объём) и пробоя вчерашнего максимума - 24299, закрытие опорного бара было ниже линии пробоя.
Не очень хороший признак для быков, бар - нет спроса (ND - No demand).
(SOW) — Sign of Weakness - признак слабости.
Далее на протяжении всего дня, цена продолжала находиться в боковом диапазоне.
На мой взгляд, этот пример является прямой противоположностью первых двух с пробоем и продолжением тенденции.
Отсутствие признаков силы (SOS) - SIGNS OF STRENGTH, порождает признаки слабости.
К признакам слабости (SOW), относится низкий объём на ап-баре (ND), который мы и наблюдаем на третьем графике.

А на сегодня это всё, надеюсь пост будет вам полезен.
06.01.2017