24 нояб. 2018 г.

241118

часовой график фьючерса на акцию Сбербанка.

На картинке справа, часовой график фьючерса Сбербанка.
23 ноября в пятницу, с открытия, цена снижалась и шортить противопоказаний не было.
Поскольку я шортил от максимума в среду (уже рассказывал), затем в четверг, на третьем часе, покупал от спринга.

 Итак, торгуя идею, в двух словах, это идея купить и ожидать роста, рынок разворачивается и снижается - актуальность идеи отпадает.
Например, покупая в точке А, я предполагаю, что цена очевидно снизится до точки В, могу выставить лимитный, отложенный ордер, который в свою очередь может и не активироваться, а возможно и до точки С, я буду удерживать свой лонг.
Но при дальнейшем снижении, сценарий вероятно изменится и я должен буду фиксировать убыток, в зависимости от торгового плана.

Теперь к логике моих покупок.
Покупал я на втором часе, поскольку цена находилась на уровне покупок четверга.
Именно такая тактика была выбрана внутри этого торгового дня.
Сначала цена показала некоторую прибыль, часть которой я фиксирую, но четвёртый час снизил цену.
Бар А, указал на отсутствие покупателя снижением спрэда и объёма.
На пятом часе, бар В, я "усреднялся/добавлялся" по плану, но закрывал позицию уже на следующем часе, поскольку покупатель не обнаруживался, а продавец набирал обороты.

На мой взгляд, пятничное движение цены, это "классический пример из учебников по VSA".
Сравните спрэды и объёмы покупателя и продавца.
Самый большой объём и спрэд на даун-баре, перед баром покупателя С.
Что этот объём принадлежит покупателю, становится понятно, из закрытия выше середины, бара С с меньшим объёмом чем у продавца, за которым увеличивается спрэд и объём уже у покупателя.
Шпилька на акции отсутствует, она есть только на фьючерсе.
Торгуя любую идею внутри пятничного дня, шортовую или лонговую, не получить профит было сложно.
Ни один индикатор или советник, не сможет так проанализировать движение цены, как это делает VSA.
Если вы смогли понять изложенное выше, имея даже слабое представление об анализе и торговле, то материал может представлять интерес и претендовать на полезность.
Если это не так, попытайтесь прочитать повторно.
С наилучшими пожеланиями успехов и профита.
24.11.18


10 нояб. 2018 г.

101118

фьючерс SI, 2 минуты

Пятничный рост по фьючерсу SI, был вполне предсказуем двумя предшествующими, повышающимися днями с ростом усилий и увеличением спрэдов.
На бычьем движении покупать выгоднее, но и шортить не возбраняется, если знать как.
Больший интервал двух-минутного графика не поместился, поэтому представлены две вершины с простейшими, но довольно типичными признаками замедления роста и начала коррекции, которые позволяют брать короткие сделки на локальном росте.

Итак, даун-бар А, с самым большим, останавливающим объёмом, обнаруживает продавца, а следующий за ним бар, это подтверждает отсутствием результата и даёт  возможность зафиксировать лонг, или шортить с самым коротким стопом.
Бар С, сигнал к завершению шорта, поскольку динамика движения принимает "боковой" характер.
Десять баров и поглощение, с обновлением максимума.
Даун-бар B, аналогичен предшественнику и показывает максимальный объём.
Предвестниками начала очередной коррекции, стали два предыдущих бара.
Первый, показал увеличившийся объём, но закрылся ниже середины, с тенью продаж.
Второй, показал гипер-расширение спрэда, но с уменьшением объёмов.
Как видно из графика, вторая коррекция стала более глубокой.
Идентификация завершения коррекции или разворота в основании, происходит по отсутствию продолжения понижательного действия.
Отличный пример, бар D, после которого цена сделала новый минимум E и потеряла интерес к дальнейшему снижению.
68.51 - новый максимум девятого ноября.
Цена находится в области продавца, но серьёзного давления с его стороны не ожидаю, максимум до 67.50.
Реализация противоположного сценария, появление усилий продавца и слабое возобновление покупок, позволит локально изменить тенденцию на нисходящую.
Позволю себе пример с опционами, для сравнения.
"FORTS/ФОРТС" - означает Фьючерсы и Опционы РТС, если кто подзабыл.
Купив восьмого ноября опцион Колл/Call 66250 страйка можно было забрать более 1300 единиц прибыли, 66500 страйк можно было купить дешевле, а соответственно зафиксировать более 1447 единиц прибыли.
Но самую большую доходность, показали Путы/Put по Ришке.
Пут 115000 страйка, был по цене 1550 рублей, а к концу торгов его цена выросла до 5300 за опцион.
Чем большим количеством финансового инструментария вы оперируете, тем выше прибыльность ваших портфелей.
По РТС, были интересные моменты, по возможности поделюсь.
Всем спасибо за интерес и максимально прибыльной и комфортной торговли.

10.11.2018