10 нояб. 2018 г.

101118

фьючерс SI, 2 минуты

Пятничный рост по фьючерсу SI, был вполне предсказуем двумя предшествующими, повышающимися днями с ростом усилий и увеличением спрэдов.
На бычьем движении покупать выгоднее, но и шортить не возбраняется, если знать как.
Больший интервал двух-минутного графика не поместился, поэтому представлены две вершины с простейшими, но довольно типичными признаками замедления роста и начала коррекции, которые позволяют брать короткие сделки на локальном росте.

Итак, даун-бар А, с самым большим, останавливающим объёмом, обнаруживает продавца, а следующий за ним бар, это подтверждает отсутствием результата и даёт  возможность зафиксировать лонг, или шортить с самым коротким стопом.
Бар С, сигнал к завершению шорта, поскольку динамика движения принимает "боковой" характер.
Десять баров и поглощение, с обновлением максимума.
Даун-бар B, аналогичен предшественнику и показывает максимальный объём.
Предвестниками начала очередной коррекции, стали два предыдущих бара.
Первый, показал увеличившийся объём, но закрылся ниже середины, с тенью продаж.
Второй, показал гипер-расширение спрэда, но с уменьшением объёмов.
Как видно из графика, вторая коррекция стала более глубокой.
Идентификация завершения коррекции или разворота в основании, происходит по отсутствию продолжения понижательного действия.
Отличный пример, бар D, после которого цена сделала новый минимум E и потеряла интерес к дальнейшему снижению.
68.51 - новый максимум девятого ноября.
Цена находится в области продавца, но серьёзного давления с его стороны не ожидаю, максимум до 67.50.
Реализация противоположного сценария, появление усилий продавца и слабое возобновление покупок, позволит локально изменить тенденцию на нисходящую.
Позволю себе пример с опционами, для сравнения.
"FORTS/ФОРТС" - означает Фьючерсы и Опционы РТС, если кто подзабыл.
Купив восьмого ноября опцион Колл/Call 66250 страйка можно было забрать более 1300 единиц прибыли, 66500 страйк можно было купить дешевле, а соответственно зафиксировать более 1447 единиц прибыли.
Но самую большую доходность, показали Путы/Put по Ришке.
Пут 115000 страйка, был по цене 1550 рублей, а к концу торгов его цена выросла до 5300 за опцион.
Чем большим количеством финансового инструментария вы оперируете, тем выше прибыльность ваших портфелей.
По РТС, были интересные моменты, по возможности поделюсь.
Всем спасибо за интерес и максимально прибыльной и комфортной торговли.

10.11.2018