Si 12 20,Daily 2020 11 23 20 07

Ссылка на курс самообучения. https://boosty.to/arch/

280720

Комментарий к прогнозу по доллар рублю 28 07 20.

270520

081219

Взгляд на ситуацию с USD/RUB

Присоединяйтесь к странице Вконтакте

 #vkcombrotrader

241119

Недельный график фьючерса на доллар_рубль

 Что говорит отчёт Биржи по наборам и сокращениям фьючерсных контрактов и что показывает график?

С 1-8 ноября (1 451 326 - 1 516 483, набор (65 157)‬ коротких и сокращение (56 448‬) длинных с 861 241 - 804 793).
Что показывает график?
Бар покупок, открытие с гепом вниз, спред средний, манипуляция с минимумом, закрытие на уровне открытия предыдущего бара продаж, объём средний, на основе, низкий.
То есть, на фактическом росте цены,  юридические лица, сокращали позиции на покупки и набирали продажи.
Хорошо, допустим, значит мы увидим эти продажи.

 8-15 ноября (1 516 483 - 1 423 853, сокращение (92 630) коротких и набор (100 826) длинных 804 793 - 905 619).
Что показывает график, как могут набирать покупки при фактическом снижении цены?
Бар продаж (сот-образный), открытие с гепом вверх, спред ниже среднего, почти узкий, увеличение объёма, обновление локального максимума с тенью продаж и закрытием на уровне закрытия покупателя.
Слабый продавец, результата нет.
В итоге продажи сокращали, покупки набирали приблизительно соразмерно.
Возможно, почему бы и нет?

 15-22 ноября (1 423 853 - 1 442 469 скромный набор (18 616) коротких и сокращение (31 258) длинных с 905 619 - 874 361).
Что показывает график?
Бар покупок, спред ниже среднего, почти узкий, небольшая тень продаж, с закрытием в теле бара продаж, объём сопоставимый, на основе, снижающийся.
По отчёту сокращали покупки, набирали продажи.
То есть, если рост и возобновится, то истинным, будет с низкой вероятностью.
Повышение вероятности истинности роста, возможно в случае хорошего, значительного набора покупок.

Существенный набор позиций, отработает как индикатор настроений и интереса к инструменту.  

Обновление локального  63.17 минимума, позволит нисходящей тенденции продолжится.

Обновление локального 64.50 максимума, может стать очередной манипуляцией, для набора ликвидности.

031119

USDRUB_TOM_H1 01 11 19

Как выглядит моё описание, какого либо действия цены, в контексте локальных покупок и продаж?
Пример: 
- Продавец на "дневке", из области продаж 31 октября, сделал манипуляцию с предыдущим максимумом покупателя и с бОльшим объёмом, не смог показать результат.
Аналогично вёл себя и продавец 28 октября.
Вероятные ожидания, это в лучшем случае, слабое, коррекционное снижение на открытии или сразу уверенный рост.
Неожиданностью станет, если вместо слабого снижения, покажут усилие на продажу.
Был продавец слабый и вдруг, всем на удивление, стал сильный, и такое диво случается.
В любом, из выше перечисленных вариантов, есть место для принятия решения в пользу
или против того или иного действия.

Теперь второй пример.
Продавец, из области (от уровня) покупок 30 октября, с бОльшим объёмом, не смог показать результат.
Покупатель 31 октября, с меньшим объёмом и лучшим прогрессом, после манипуляции с предыдущим максимумом продавца 30 октября, с бОльшим объёмом, закрылся на двадцать пять тиков ниже.
Какими должны быть ожидания от этих действий?

Если принять прогресс покупателя за силу, то ожидания будут на повышение, акцептирование усилия, если "не сбросить со счетов" манипуляцию (я бы даже сказал манипуляшку) с вершиной, то в лучшем случае, предположение слабой коррекции с открытия и дальнейшего роста.
Неожиданностью в этом случае, станет, если вместо слабого снижения, покажут усилие
на продажу, затем оно подтвердится слабостью покупок и тогда, необходимостью будет принятие решения о продаже, на пробой, минимума бара слабости покупок.
Наглядно, эта картина показана на примере графика, фьючерса на валютную пару доллар/рубль.
Не всякий день позволительно назвать"ударным", но лишь не эту пятницу, первого ноября.
Что индекс РТС, что доллар/рубль, о подобных безоткатных движениях, только мечтать.

 Для общего развития, по отчёту биржи, юридические лица, в пятницу сократили почти
150 тысяч коротких позиций от общего 1 милиона 451 тыс., и добавили 32 654,
к 861 тысячи длинных позиций.
Перевес на фьючерсах валютной пары Доллар/Рубль, почти в два раза, в пользу продающих юридических лиц.
Пока тенденция не изменится, покупать, будет означать контр-тренд.
Парадокс в том, что по фьючерсу на индекс РТС, ситуация аналогичная, "физики" шортят против тенденции.

03.11.2019.

SOT

Доллар_Рубль Н1

SOT- Shorting of thrust, попытка продажи/короткой.
На этом блоге уже есть пост с одноименным тегом от 24 января 2018 и это его ссылка.
Там есть все подробности о сильном и слабом сигнале, рекомендую.
Чем выше тайм-фрейм, тем интереснее сигнал.
Теперь подробнее.
На Доллар/Рубле, во вторник, третьего сентября, на пятом часе, появился этот бар.
Разумеется, шорт был открыт на пробой минимума часа - 67.110 на фьючерсе.
Продажи, открывать необходимо лишь в том случае, если есть реальное предложение перекрывающее спрос, что должно выражаться в наличии объёма продаж.
Если объёмов нет, этот сигнал подтверждает обратное действие, то есть продолжение покупок.
Не могу сказать, что увидел наплыв предложения, но уменьшение спроса отрицать было сложно, да к тому-же, цена подошла к уровню (максимума 67.183) - 28 августа, от которого возобновлялись продажи.
Этот максимум, являлся положительным тестом продавца, продавливавшего покупателя 20 августа, на уменьшенном объёме.
Одним словом, предположительно это мог быть сильный уровень, а сильные уровни создаются не для того, что-бы их легко можно было пройти.
После четвёртой пятиминутки, минимум не обновился, продажи стали сокращаться и короткая позиция была закрыта.
В подобных, противоречащих ожиданиям ситуациях, я остаюсь вне рынка и продолжаю наблюдать за развитием событий.
Новый сигнал на продажу появился после вечернего клиринга в 19.05.
Бар не эффективного покупателя, ложно пробивший локальный максимум и продавленный продавцом.
На часовом графике, это десятый даун-бар.
Дневной бар на основе, тоже закрылся с тенью продавца на увеличении объёма, ожиданием продолжения продаж, так, что можно было пытаться шортить сразу на открытии следующего дня.
Как затем вы могли сами убедиться, шорт затянулся на три дня до окончания недели.
Обратите внимание, что на часовом графике, шорт развился не взирая на своеобразную манипуляцию продолжавшуюся на протяжении пяти баров.
То есть, если похожий SOT на дневном фрейме, то ситуация, спокойно может развиваться и более пяти дней.

РТС_ MXI_ H1

Не сказать о дневных SOTах пятого сентября на РТС и MXI было бы опрометчиво.
Они оба чем-то похожи, наверное тем, что слабые и не смотря на то, что наплыва предложения не наблюдалось, покупатель на следующий день не смог результативно повысить цену на РТС, не говоря уже об MXI.
Если на РТС, уже на втором часе развернули продавца, то на MXI всё выглядело совсем не однозначно.