Показаны сообщения с ярлыком фьючерс. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком фьючерс. Показать все сообщения

28 июл. 2020 г.

280720

Комментарий к прогнозу по доллар рублю 28 07 20.


18 мая 2020 г.

180520


Больше обзоров на странице сообщества vk.com/brotrader

4 мар. 2020 г.

040320


ВКонтакте сообщество, там больше видео, доступных только по ссылке с youtube.
Сообщество закрытое, для вступления нужно отправить запрос в личном сообщении.

8 дек. 2019 г.

081219


Взгляд на ситуацию с USD/RUB
Присоединяйтесь к странице Вконтакте





24 нояб. 2019 г.

241119

 доллар_рубль Недельный график фьючерса
Недельный график фьючерса на доллар_рубль

 Что говорит отчёт Биржи по наборам и сокращениям фьючерсных контрактов и что показывает график?

С 1-8 ноября (1 451 326 - 1 516 483, набор (65 157)‬ коротких и сокращение (56 448‬) длинных с 861 241 - 804 793).
Что показывает график?
Бар покупок, открытие с гепом вниз, спред средний, манипуляция с минимумом, закрытие на уровне открытия предыдущего бара продаж, объём средний, на основе, низкий.
То есть, на фактическом росте цены,  юридические лица, сокращали позиции на покупки и набирали продажи.
Хорошо, допустим, значит мы увидим эти продажи.

 8-15 ноября (1 516 483 - 1 423 853, сокращение (92 630) коротких и набор (100 826) длинных 804 793 - 905 619).
Что показывает график, как могут набирать покупки при фактическом снижении цены?
Бар продаж (сот-образный), открытие с гепом вверх, спред ниже среднего, почти узкий, увеличение объёма, обновление локального максимума с тенью продаж и закрытием на уровне закрытия покупателя.
Слабый продавец, результата нет.
В итоге продажи сокращали, покупки набирали приблизительно соразмерно.
Возможно, почему бы и нет?

 15-22 ноября (1 423 853 - 1 442 469 скромный набор (18 616) коротких и сокращение (31 258) длинных с 905 619 - 874 361).
Что показывает график?
Бар покупок, спред ниже среднего, почти узкий, небольшая тень продаж, с закрытием в теле бара продаж, объём сопоставимый, на основе, снижающийся.
По отчёту сокращали покупки, набирали продажи.
То есть, если рост и возобновится, то истинным, будет с низкой вероятностью.
Повышение вероятности истинности роста, возможно в случае хорошего, значительного набора покупок.
Существенный набор позиций, отработает как индикатор настроений и интереса к инструменту.  
Обновление локального  63.17 минимума, позволит нисходящей тенденции продолжится.
Обновление локального 64.50 максимума, может стать очередной манипуляцией, для набора ликвидности.

3 нояб. 2019 г.

031119

Часовой график USDRUB_TOM_
USDRUB_TOM_H1 01 11 19

Как выглядит моё описание, какого либо действия цены, в контексте локальных покупок и продаж?
Пример: 
- Продавец на "дневке", из области продаж 31 октября, сделал манипуляцию с предыдущим максимумом покупателя и с бОльшим объёмом, не смог показать результат.
Аналогично вёл себя и продавец 28 октября.
Вероятные ожидания, это в лучшем случае, слабое, коррекционное снижение на открытии или сразу уверенный рост.
Неожиданностью станет, если вместо слабого снижения, покажут усилие на продажу.
Был продавец слабый и вдруг, всем на удивление, стал сильный, и такое диво случается.
В любом, из выше перечисленных вариантов, есть место для принятия решения в пользу
или против того или иного действия.

Теперь второй пример.
Продавец, из области (от уровня) покупок 30 октября, с бОльшим объёмом, не смог показать результат.
Покупатель 31 октября, с меньшим объёмом и лучшим прогрессом, после манипуляции с предыдущим максимумом продавца 30 октября, с бОльшим объёмом, закрылся на двадцать пять тиков ниже.
Какими должны быть ожидания от этих действий?

Если принять прогресс покупателя за силу, то ожидания будут на повышение, акцептирование усилия, если "не сбросить со счетов" манипуляцию (я бы даже сказал манипуляшку) с вершиной, то в лучшем случае, предположение слабой коррекции с открытия и дальнейшего роста.
Неожиданностью в этом случае, станет, если вместо слабого снижения, покажут усилие
на продажу, затем оно подтвердится слабостью покупок и тогда, необходимостью будет принятие решения о продаже, на пробой, минимума бара слабости покупок.
Наглядно, эта картина показана на примере графика, фьючерса на валютную пару доллар/рубль.
Не всякий день позволительно назвать"ударным", но лишь не эту пятницу, первого ноября.
Что индекс РТС, что доллар/рубль, о подобных безоткатных движениях, только мечтать.

 Для общего развития, по отчёту биржи, юридические лица, в пятницу сократили почти
150 тысяч коротких позиций от общего 1 милиона 451 тыс., и добавили 32 654,
к 861 тысячи длинных позиций.
Перевес на фьючерсах валютной пары Доллар/Рубль, почти в два раза, в пользу продающих юридических лиц.
Пока тенденция не изменится, покупать, будет означать контр-тренд.
Парадокс в том, что по фьючерсу на индекс РТС, ситуация аналогичная, "физики" шортят против тенденции.

03.11.2019.

8 сент. 2019 г.

SOT

Доллар_Рубль Н1

SOT- Shorting of thrust, попытка продажи/короткой.
На этом блоге уже есть пост с одноименным тегом от 24 января 2018 и это его ссылка.
Там есть все подробности о сильном и слабом сигнале, рекомендую.
Чем выше тайм-фрейм, тем интереснее сигнал.
Теперь подробнее.
На Доллар/Рубле, во вторник, третьего сентября, на пятом часе, появился этот бар.
Разумеется, шорт был открыт на пробой минимума часа - 67.110 на фьючерсе.
Продажи, открывать необходимо лишь в том случае, если есть реальное предложение перекрывающее спрос, что должно выражаться в наличии объёма продаж.
Если объёмов нет, этот сигнал подтверждает обратное действие, то есть продолжение покупок.
Не могу сказать, что увидел наплыв предложения, но уменьшение спроса отрицать было сложно, да к тому-же, цена подошла к уровню (максимума 67.183) - 28 августа, от которого возобновлялись продажи.
Этот максимум, являлся положительным тестом продавца, продавливавшего покупателя 20 августа, на уменьшенном объёме.
Одним словом, предположительно это мог быть сильный уровень, а сильные уровни создаются не для того, что-бы их легко можно было пройти.
После четвёртой пятиминутки, минимум не обновился, продажи стали сокращаться и короткая позиция была закрыта.
В подобных, противоречащих ожиданиям ситуациях, я остаюсь вне рынка и продолжаю наблюдать за развитием событий.
Новый сигнал на продажу появился после вечернего клиринга в 19.05.
Бар не эффективного покупателя, ложно пробивший локальный максимум и продавленный продавцом.
На часовом графике, это десятый даун-бар.
Дневной бар на основе, тоже закрылся с тенью продавца на увеличении объёма, ожиданием продолжения продаж, так, что можно было пытаться шортить сразу на открытии следующего дня.
Как затем вы могли сами убедиться, шорт затянулся на три дня до окончания недели.
Обратите внимание, что на часовом графике, шорт развился не взирая на своеобразную манипуляцию продолжавшуюся на протяжении пяти баров.
То есть, если похожий SOT на дневном фрейме, то ситуация, спокойно может развиваться и более пяти дней.

РТС_ MXI_ H1

Не сказать о дневных SOTах пятого сентября на РТС и MXI было бы опрометчиво.
Они оба чем-то похожи, наверное тем, что слабые и не смотря на то, что наплыва предложения не наблюдалось, покупатель на следующий день не смог результативно повысить цену на РТС, не говоря уже об MXI.
Если на РТС, уже на втором часе развернули продавца, то на MXI всё выглядело совсем не однозначно.

28 авг. 2019 г.

280819

Часовой фьючерс на Брент 9.19

Вчера, во вторник 27 августа, на мой взгляд была ситуация, достойная того, что-бы с вами поделиться.
Речь пойдёт о торговых моментах на фьючерсе Брента.
Справа прикладываю часовой график, который и прокомментирую.
В верхнем левом углу, 60.90 - максимум четверга, 22 августа.
Усилие шестого часа следующего дня, как видим, осталось без результата, к тому же, тень покупателя и слабая попытка поглотить продажи.
Девятый и десятый час, тоже не приблизил цену, к минимумам дня.
Понедельник 26 августа, седьмой час продавливает покупателя, восьмой час тенью продаж тестирует продавливание и отправляет цену ниже, но обратите внимание, она снова не доходит 27 пунктов, до имеющихся минимумов - 58.31.
От подобных действий цены, возникают ожидания повышения.
Теперь самое интересное, психология открытия позиции.
Психологически, да и логически, не комфортно шортить инструмент, ожидая его повышения, если только разумеется, вы не скальпер.

С открытия 27 августа, четыре часа цена умеренно росла, затем сверху, прошёл не значительный объём и последовало снижение.
Если досконально, основательно и тщательно проанализировать происходящее, станет понятно буквально следующее.

Покупатель шестого часа, пытается поглотить продавца, делавшего продавливание на вершине.
Продавец седьмого часа обновляет минимум и покупатель слабо закрывается ниже открытия.
По форме это бар продаж, но по содержанию это слабый покупатель, что и подтвердил следующий час, на увеличении объёма закрывшийся ещё ниже предыдущего, то есть седьмого часа. 
Бар 8 слегка, символически "проколол/ап-трастнул" максимум дня и цена на следующем часе, отправилась к основаниям.
На графике, под литерой D, девятый бар с самым широким спредом и объёмом за весь день.
На более низком фрейме видно, что объёмы проходят не сверху, а это в свою очередь, подталкивает на принятие решения о входе в длинную позицию.
Вот она, идеальная точка входа.

Кстати, кто торгует паттерны, то двух-барную формацию (9 и 10 бар), не помню названия, "расторговывают" на пробой максимума или минимума 10 разворотного, крестообразного бара.
То есть, по закрытию бара, выставляют два отложенных ордера, бай-стоп выше максимума и селл-стоп, соответственно ниже минимума и в зависимости от продолжения или изменения направления цены, один из них срабатывает, второй удаляется.
Одно время, до VSA, я торговал свечные паттерны, классический, технический анализ, но слава Богу, это в прошлом.
Продвинутей анализа спредов и объёмов баров, на сегодняшний день, мне ничего не встречалось.
Хотя, я скромно считаю, что даже прибыльное подбрасывание монет, лучше убыточного волнового или технического анализа.

 Кстати, не забывайте перейти на новый контракт 10.19, там объёмы существенно отличаются от объёмов текущего контракта 9.19, а в чью пользу, смотрите сами.
Всех читателей благодарю за интерес и всем желаю взвешенного, ответственного и размеренного подхода, к принятию решений в торговле.

28.08 19

10 июл. 2019 г.

100719

Фьючерс на Брент часовой график

 Восхищаюсь мастерством трейдеров, прибыльно торгующих по различным индикаторам,  в том числе - пересечению скользящих средних.
Мне ближе, всё-таки, иное понимание движения цены и надеюсь вы поймёте из повествования, почему.

Брент, точнее фьючерс на него BR - 8.19 (или неё, она же нефть) - один из приоритетных, предпочитаемых мной инструментов Срочного рынка и речь далее пойдёт о вчерашней торговле внутри дня, вернее, поиске точек входа в позицию.
Рассмотрим часовой график.

Итак, восьмого июля, на вечёрке, продавец показал усилие без результата и первый час торгов вторника, девятого июля, закрылся ниже открытия, продолжая демонстрировать отсутствие предложения.
Второй час, показал не посредственное усилие покупателя, но с тенью продаж сверху.
По видимому, продавцу был не безразличен этот уровень.
На протяжении следующих четырёх часов, цена была зажата в узком диапазоне и седьмой бар продавца с увеличением объёма, смог опустить цену в корень бара покупателя второго часа, с усилием.
На графике я отметил, что объёмы в цифрах сопоставимы, а у продавца, даже чуть более.
Теперь, самое интересное.

Если закрыть правую часть графика, то может сложиться впечатление, что сейчас, после не большого отката, поскольку присутствует тень покупателя, снижение продолжится.
Именно так и думают большинство трейдеров в тот момент, "запрыгивая в уходящий поезд".
Вместо этого, появляется бар покупателя с узким спредом, меньшим объёмом, да ещё, тенью продаж сверху.
То есть, после усилия продавца, покупатель восьмого часа, смог повысить цену меньшим объёмом и хотя продавец приложил давление, покупателю удалось закрепиться в теле бара продавца.
Для меня, это признак слабости продавца.
Карт-бланш на покупку.
Теперь, для консервативного входа, остаётся дождаться подтверждения не состоятельности продаж, или агрессивно заходить у минимумов дня.
Тот редкий случай, для моей торговли внутри дня, когда необходимо переносить позицию через ночь.
На втором часе, сегодня десятого июля в среду, была вероятность, что продавец протестирует покупателя первого часа, (тень продаж на увеличении объёма с закрытием ниже середины бара и с уменьшением спреда) но не случилось.
Цель выше и пока продавца не видно.
10. 07. 2019. 

28 апр. 2019 г.

280419

Брент дневной.

Брент, 22 апреля, импульсным движением, поднял цену к новой вершине, а на следующий день, показал слабость.
В среду, 24 апреля, я встал в короткую, предполагал манипуляцию с вершиной и был в принципе, готов к этому распространенному сценарию.
С открытия четверга, цена "взлетела" вверх и по закрытию второго часа, стало видно, что далеко цена не пойдёт.
Максимум дня - 75.58, цена коснулась дважды, образовав тем самым фигуру, в свечном анализе, известную под названием пинцет, или двойная вершина.
Второй частью контрактов, я усреднялся и получил среднюю цену входа - 75.40.

Литература повествующая о трейдинге, усреднение оценивает отрицательно.
Скажу откровенно, пагубная привычка, искореняется полным и безоговорочным осознанием всей её пагубности.
Строить свой торговый план на усреднении - принимать безрассудный риск.
С позиции риска, усреднение не оправдано.
Единственно правильно, было-бы закрыть вчерашнюю короткую и продавать, лишь дождавшись слабости покупок в четверг.

В пятницу, 26 апреля, цена продолжила снижение до минимума 71.32.
Долгожданное снижение, за два дня, на 426 тиков/tick.
Сейчас цена в области покупок.
Продавец очень результативно приблизился к этой области и первичные ожидания будут на продолжение продаж, но совсем игнорировать покупателя, было бы не верно.
Ничего сверх-естественного, очевидно не произойдёт, но если вдруг покупатель окажется неожиданно сильным, то его целью станет тест ап-траста/up-thrust и обновление вершины 75.58.

6 апр. 2019 г.

060419

LKOH - 6.19 Н1 05 04 2019

Сегодня потренируемся на графике фьючерса LKOH - 6.19.
Третьего апреля, инструмент показал новый максимум - 60782 и на увеличенном, по отношению к предыдущему ап-бару, объёме, закрылся значительно ниже своего открытия.
Не нужно быть Нострадамусом, чтобы понять, что это обозначился продавец и покупки уже не в тренде.
Четвёртого апреля, продажи проходили ровно и гладко, но объёмы слегка снизились, а следовательно ожидание реакций покупателя были вполне не случайны.
Теперь, по одному, часовому бару, рассмотрим пятое апреля.

Открытие дня ознаменовалось обновлением локального минимума 59460, на следующем часе, ре-тестом пробоя и продолжением продаж, на сопоставимом с первым часом объёме.
Третий час поглотил продажи, причём на уменьшении объёма, продемонстрировав не эффективность продавца.
Как вы наверное знаете, что поглощение, как и продавливание, на уменьшении объёма предполагает дальнейшее действие того, кого поглощали или продавливали.
В нашем примере, всё пошло не стандартно.
Поскольку слева на истории, у нас уровень покупок, (чем ещё объяснить не эффективность продавца) на четвертом часе, стали прибавляться объёмы.
Пятый час, обновил предыдущий максимум, но закрытие было рядом с открытием и с тенью продаж.
Сокращение спреда у четвёртого и пятого баров покупателя, не подтверждало его серьёзных намерений.
Шестой час, протестировал вчерашний уровень продаж и закрылся СОТ-образным баром продавца.
Седьмым баром, покупатель снова поглотил предыдущего продавца с усилием, как и на третьем часе.
В это мгновение, может закрасться сомнение в эффективности продавца.
В сообществе, в этот момент, я озвучивал возможность окончания нисходящей коррекции и продолжения роста при условии ослабления продаж.
Второй раз за торговый день, продавец прикладывает усилие, но результат противоположный.
Восьмой час, всё же остался за продавцом, на девятом, снова, усилие без результата.
В целом, за пятницу, продавец трижды продемонстрировал свою не эффективность.
Смею предположить вероятность проторговки в диапазоне, но пока покупатель себя не проявит, в приоритете останется продолжение коррекционного понижательного движения.

17 февр. 2019 г.

170219

futures trading

Futures trading.

 Несколько слов о фьючерсе/futures Евро/Доллара.
В понедельник, 18 февраля, в штатах выходной, под названием Президентский день.
На всякий случай, если что.

Теперь наблюдения о поведении цены на крайних днях торговой недели.
Одиннадцатого февраля, цена обновила январский минимум - 1.1344, но к сожалению на уменьшении объёмов.
Двенадцатого, на втором часе, был приложен объём, но это не был объём продавца, поскольку цена сделав фейковый пробой, устремилась к вершине 1.1376.
Тринадцатого, благополучно снижалась, а на открытии следующего дня, повторился сценарий с фейковым пробоем минимума, на увеличении объёма и уходом цены вверх от 1.1251 к 1.1342.
Пятнадцатого, в пятницу, снова объём прошёл снизу и закрылся день со значительной тенью покупок, выше открытия.
Из всего вышеизложенного, не может сложиться ощущение, что покупатель пассивен и не пытается набрать позицию.
Может быть, не так результативно, как бы мог. но его присутствие ощутимо.
Манипуляция с ноябрьским минимумом 1.1257 произошла и если продавец не изъявит крепкого желания, мои ожидания будут построены на укрепление Евро.
Буду признателен, если поделитесь своим мнением в комментариях.

17.02.19.

19 янв. 2019 г.

190119

BR H1

Фьючерс на нефть марки Брент/BR на иллюстрации справа.
Восемнадцати-часовой бар, с самым большим спредом и объёмом 384500 контрактов, не может не привлечь внимания.
Похожие бары, возникали седьмого декабря (1033125 контрактов) и девятого января (542590 контрактов).
Тенденция снижения объёмов спроса на поверхности.
Если не брать во внимание, что  ещё до 25 декабря, нефть продавали.

Одним из сценариев поведения цены, рассматриваю манипуляцию с максимумом, ап-траст/up-thrust, возможно, как седьмого декабря.
Другой сценарий, это открытие вниз, ослабление покупок и дальнейшее снижение.
Если я ошибаюсь, то восходящий тренд продолжится и ближайшей целью станет 69 рублей за баррель.

Интересный момент, на мой взгляд, произошел шестнадцатого января, в среду, на новостях о запасах.
Перед выходом новостей, за час, стали активно покупать инструмент и цена выросла до 61.00.
На новостях, цену "залихорадило" и она стремительно обвалилась, "подминая" стопы покупателей, входивших в рынок заранее.
Лоу/low часа, стала цена 60.06.
После вечернего клиринга, покупки возобновились и high 61.46 стал максимумом дня.

Фьючерс на Брент очень понятный и последовательный инструмент, без него мой инструментарий был бы не полон.
Да, таким образом, я выражаю свой восторг тем возможностям, которые он предоставляет.
Напомню, если кто не знает, что стоимость тика на сегодня, составляет 6.62 рублей.
На этом пока всё, спасибо за ваш интерес.
Встречного, попутного вам профита.

19.01.19

16 дек. 2018 г.

161218

 SBER H1 14.12.18
 Возьмите, любой из наиболее ликвидных инструментов, торгуемых на Срочном рынке Московской биржи и увидите медвежьи настроения, на как минимум, недельном интервале/периоде.
Один из подобных эмитентов, это Сбербанк.
Как предшествующая неделя, завершилась продажами, так и эта, без увеличения объёмов, но с лучшим результатом.

Цена обновила минимум 26 ноября - 18668 от которого возобновлялся покупатель.
Если покупатель себя никак не проявит, ближайшими целями станут минимумы/Low 17930 и 16632.
РТС и MXI - схожая ситуация.

На картинке, часовой график акции SBER - основа фьючерса.
В четверг, 13 декабря на открытии, пробой минимума и поглощение продаж на снижении объёмов.
В продолжении/внутри дня - рейндж.
Пятница 14 декабря, на втором часе увеличение объёма и спреда, после чего резкое завершение продаж и их поглощение на увеличении объёмов.
Но и это не повод для Лонгов.
На графике фьючерса, закрепление ниже чем на акции.
О своих ожиданиях я уже говорил выше, посему позволю себе закончить пост на этой позитивной ноте.
Успешной всем торговой недели.
16.12.18


1 дек. 2018 г.

011218

Открытие 30 ноября Н1 Брент

На открытии, в пятницу 30 ноября, покупатель на BR показал слабость, меньшим объёмом не смог поднять цену даже до середины, 22 часового бара продаж, вечерней сессии (отмечен буквой А).
Второй час, не увенчался успехом покупателя аналогично.
Я сделал скрин часового графика, чтобы сравнить с закрытием дня. дабы у скептически настроенного читателя, не было сомнений в том, что в режиме реального времени прогнозирование VSA не работает, а на истории все "успешные" аналитики и трейдеры.

На медвежьем тренде, для меня, это сигнал на продажу.
Даже если вы не успели открыть короткую на третьем часе, на четвёртом часе, покупатель сделал слабую попытку, но без усилий был продавлен продавцом на пятом баре.
На минимуме шестого часа, можно было фиксировать позицию, либо её часть, поскольку цена подошла к основанию объёмного бара покупателя четверга.
Объём и спред шестого часа не смогли показать силу, а следовательно давали повод для продолжения коротких.
Лишь девятый и десятый часы, смогли удержать продажи не ниже уровня покупок 58.28.

Брент Н1 30 ноября
Если предположить, что дневной бар пятницы это тест спринга четверга. то нужно ожидать покупок.
Хороший спринг/spring - нижнее спружинивание, должен был устремить цену выше, но вместо этого мы видим "тест".
Слабый спринг, влечет за собой продолжение продаж.
Предпочтение в этой ситуации, разумеется отдано продажам/short, но повышенные объёмы покупателя, смогут убедить меня в обратном.
Останется лишь их обнаружить, может быть даже на манипуляции с минимумом.
Всем хороших, лонговых выходных.
1 декабря 2018.


24 нояб. 2018 г.

241118

часовой график фьючерса на акцию Сбербанка.

На картинке справа, часовой график фьючерса Сбербанка.
23 ноября в пятницу, с открытия, цена снижалась и шортить противопоказаний не было.
Поскольку я шортил от максимума в среду (уже рассказывал), затем в четверг, на третьем часе, покупал от спринга.

 Итак, торгуя идею, в двух словах, это идея купить и ожидать роста, рынок разворачивается и снижается - актуальность идеи отпадает.
Например, покупая в точке А, я предполагаю, что цена очевидно снизится до точки В, могу выставить лимитный, отложенный ордер, который в свою очередь может и не активироваться, а возможно и до точки С, я буду удерживать свой лонг.
Но при дальнейшем снижении, сценарий вероятно изменится и я должен буду фиксировать убыток, в зависимости от торгового плана.

Теперь к логике моих покупок.
Покупал я на втором часе, поскольку цена находилась на уровне покупок четверга.
Именно такая тактика была выбрана внутри этого торгового дня.
Сначала цена показала некоторую прибыль, часть которой я фиксирую, но четвёртый час снизил цену.
Бар А, указал на отсутствие покупателя снижением спрэда и объёма.
На пятом часе, бар В, я "усреднялся/добавлялся" по плану, но закрывал позицию уже на следующем часе, поскольку покупатель не обнаруживался, а продавец набирал обороты.

На мой взгляд, пятничное движение цены, это "классический пример из учебников по VSA".
Сравните спрэды и объёмы покупателя и продавца.
Самый большой объём и спрэд на даун-баре, перед баром покупателя С.
Что этот объём принадлежит покупателю, становится понятно, из закрытия выше середины, бара С с меньшим объёмом чем у продавца, за которым увеличивается спрэд и объём уже у покупателя.
Шпилька на акции отсутствует, она есть только на фьючерсе.
Торгуя любую идею внутри пятничного дня, шортовую или лонговую, не получить профит было сложно.
Ни один индикатор или советник, не сможет так проанализировать движение цены, как это делает VSA.
Если вы смогли понять изложенное выше, имея даже слабое представление об анализе и торговле, то материал может представлять интерес и претендовать на полезность.
Если это не так, попытайтесь прочитать повторно.
С наилучшими пожеланиями успехов и профита.
24.11.18


10 нояб. 2018 г.

101118

фьючерс SI, 2 минуты

Пятничный рост по фьючерсу SI, был вполне предсказуем двумя предшествующими, повышающимися днями с ростом усилий и увеличением спрэдов.
На бычьем движении покупать выгоднее, но и шортить не возбраняется, если знать как.
Больший интервал двух-минутного графика не поместился, поэтому представлены две вершины с простейшими, но довольно типичными признаками замедления роста и начала коррекции, которые позволяют брать короткие сделки на локальном росте.

Итак, даун-бар А, с самым большим, останавливающим объёмом, обнаруживает продавца, а следующий за ним бар, это подтверждает отсутствием результата и даёт  возможность зафиксировать лонг, или шортить с самым коротким стопом.
Бар С, сигнал к завершению шорта, поскольку динамика движения принимает "боковой" характер.
Десять баров и поглощение, с обновлением максимума.
Даун-бар B, аналогичен предшественнику и показывает максимальный объём.
Предвестниками начала очередной коррекции, стали два предыдущих бара.
Первый, показал увеличившийся объём, но закрылся ниже середины, с тенью продаж.
Второй, показал гипер-расширение спрэда, но с уменьшением объёмов.
Как видно из графика, вторая коррекция стала более глубокой.
Идентификация завершения коррекции или разворота в основании, происходит по отсутствию продолжения понижательного действия.
Отличный пример, бар D, после которого цена сделала новый минимум E и потеряла интерес к дальнейшему снижению.
68.51 - новый максимум девятого ноября.
Цена находится в области продавца, но серьёзного давления с его стороны не ожидаю, максимум до 67.50.
Реализация противоположного сценария, появление усилий продавца и слабое возобновление покупок, позволит локально изменить тенденцию на нисходящую.
Позволю себе пример с опционами, для сравнения.
"FORTS/ФОРТС" - означает Фьючерсы и Опционы РТС, если кто подзабыл.
Купив восьмого ноября опцион Колл/Call 66250 страйка можно было забрать более 1300 единиц прибыли, 66500 страйк можно было купить дешевле, а соответственно зафиксировать более 1447 единиц прибыли.
Но самую большую доходность, показали Путы/Put по Ришке.
Пут 115000 страйка, был по цене 1550 рублей, а к концу торгов его цена выросла до 5300 за опцион.
Чем большим количеством финансового инструментария вы оперируете, тем выше прибыльность ваших портфелей.
По РТС, были интересные моменты, по возможности поделюсь.
Всем спасибо за интерес и максимально прибыльной и комфортной торговли.

10.11.2018 

28 окт. 2018 г.

281018

Евро/доллар неделя.

Несколько слов о пятничном, 26 октября поглощении продаж на евро/долларе.
Ещё в четверг, был обновлён августовский минимум 1.1430, а в пятницу, цена продолжила снижение, до минимума 1.1386 от него развернулась и без существенных попыток со стороны продавца, выросла.
Поглощение, безусловно серьёзная заявка и сильный покупатель имеет на это все права.
Разумеется, если предложение окончательно исчерпано.
Основной сценарий, это продавливание пятничного поглощения к новым минимумам, но если вдруг продавец окажется слабее, то выше будет другой продавец и более серьёзный уровень, который сложнее "пробить".
Хотел ещё по золоту показать интересные манипуляции, но уже не успеваю сегодня.
По Бренту, вроде, экспирация на этой неделе, надо посмотреть календарь.
Всем успехов в торговле.
28.10.18

11 окт. 2018 г.

111018


Перед вами график USD_RUB_TOM_D1_11_10_18.
Для составления  внутри-дневного, торгового плана, перед открытием рынка я анализирую разные тайм-фреймы.
От лоу/Low 64.84 первого октября, три ап-бара, практически без отката, причем крайний показал самый большой объём и спрэд/spread, а результат даун-бар на следующий день пятого октября.
Восьмого октября, в понедельник, цена с гэпом/gap вверх "ап-трастнула" локальный максимум 67.05 и отработала его по полной.
Вчера, десятого октября, на открытии произошел спринг/spring минимума четвёртого октября.
Вообще, весь рынок был сверх-волатилен, день можно назвать ударным.
РТС, Брэнт и Сбербанк снижались, золото и доллар/рубль росли.

 Не смотря на спринг и положительную динамику, инструмент не обновил максимум.
Если после ап-траста/up-thrust не обновляется минимум, это тоже самое, что и спринг без нового максимума.
В этой связи рассматривались два сценария поведения цены.
Первый - слабо вероятный ап-траст.
Второй - снижение на открытии, до объёмной области, хорошее или слабое возобновление покупок.
Хорошего возобновления не заметил, хотя и открывал лонг, вышел из рынка, переворачиваться не стал.
Сейчас одиннадцатый час и я вне рынка.
Подводя итог, можно сказать, что "расторговка" сегодня была и "в хвост и в гриву".
Восемнадцати-часовой ап-бар с тенью продаж подтвердил слабость покупателя.
Бар 19 часов, "проколол" вчерашний минимум, а если закрытие дня, выше не состоится, то в силе покупателя будут сомнения, точнее сказать в слабости утверждение.
Возможно диапазон продолжится.
В общем следим за границами диапазона.
11.10.18.