Показаны сообщения с ярлыком BR. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком BR. Показать все сообщения

8 апр. 2020 г.

28 авг. 2019 г.

280819

Часовой фьючерс на Брент 9.19

Вчера, во вторник 27 августа, на мой взгляд была ситуация, достойная того, что-бы с вами поделиться.
Речь пойдёт о торговых моментах на фьючерсе Брента.
Справа прикладываю часовой график, который и прокомментирую.
В верхнем левом углу, 60.90 - максимум четверга, 22 августа.
Усилие шестого часа следующего дня, как видим, осталось без результата, к тому же, тень покупателя и слабая попытка поглотить продажи.
Девятый и десятый час, тоже не приблизил цену, к минимумам дня.
Понедельник 26 августа, седьмой час продавливает покупателя, восьмой час тенью продаж тестирует продавливание и отправляет цену ниже, но обратите внимание, она снова не доходит 27 пунктов, до имеющихся минимумов - 58.31.
От подобных действий цены, возникают ожидания повышения.
Теперь самое интересное, психология открытия позиции.
Психологически, да и логически, не комфортно шортить инструмент, ожидая его повышения, если только разумеется, вы не скальпер.

С открытия 27 августа, четыре часа цена умеренно росла, затем сверху, прошёл не значительный объём и последовало снижение.
Если досконально, основательно и тщательно проанализировать происходящее, станет понятно буквально следующее.

Покупатель шестого часа, пытается поглотить продавца, делавшего продавливание на вершине.
Продавец седьмого часа обновляет минимум и покупатель слабо закрывается ниже открытия.
По форме это бар продаж, но по содержанию это слабый покупатель, что и подтвердил следующий час, на увеличении объёма закрывшийся ещё ниже предыдущего, то есть седьмого часа. 
Бар 8 слегка, символически "проколол/ап-трастнул" максимум дня и цена на следующем часе, отправилась к основаниям.
На графике, под литерой D, девятый бар с самым широким спредом и объёмом за весь день.
На более низком фрейме видно, что объёмы проходят не сверху, а это в свою очередь, подталкивает на принятие решения о входе в длинную позицию.
Вот она, идеальная точка входа.

Кстати, кто торгует паттерны, то двух-барную формацию (9 и 10 бар), не помню названия, "расторговывают" на пробой максимума или минимума 10 разворотного, крестообразного бара.
То есть, по закрытию бара, выставляют два отложенных ордера, бай-стоп выше максимума и селл-стоп, соответственно ниже минимума и в зависимости от продолжения или изменения направления цены, один из них срабатывает, второй удаляется.
Одно время, до VSA, я торговал свечные паттерны, классический, технический анализ, но слава Богу, это в прошлом.
Продвинутей анализа спредов и объёмов баров, на сегодняшний день, мне ничего не встречалось.
Хотя, я скромно считаю, что даже прибыльное подбрасывание монет, лучше убыточного волнового или технического анализа.

 Кстати, не забывайте перейти на новый контракт 10.19, там объёмы существенно отличаются от объёмов текущего контракта 9.19, а в чью пользу, смотрите сами.
Всех читателей благодарю за интерес и всем желаю взвешенного, ответственного и размеренного подхода, к принятию решений в торговле.

28.08 19

10 июл. 2019 г.

100719

Фьючерс на Брент часовой график

 Восхищаюсь мастерством трейдеров, прибыльно торгующих по различным индикаторам,  в том числе - пересечению скользящих средних.
Мне ближе, всё-таки, иное понимание движения цены и надеюсь вы поймёте из повествования, почему.

Брент, точнее фьючерс на него BR - 8.19 (или неё, она же нефть) - один из приоритетных, предпочитаемых мной инструментов Срочного рынка и речь далее пойдёт о вчерашней торговле внутри дня, вернее, поиске точек входа в позицию.
Рассмотрим часовой график.

Итак, восьмого июля, на вечёрке, продавец показал усилие без результата и первый час торгов вторника, девятого июля, закрылся ниже открытия, продолжая демонстрировать отсутствие предложения.
Второй час, показал не посредственное усилие покупателя, но с тенью продаж сверху.
По видимому, продавцу был не безразличен этот уровень.
На протяжении следующих четырёх часов, цена была зажата в узком диапазоне и седьмой бар продавца с увеличением объёма, смог опустить цену в корень бара покупателя второго часа, с усилием.
На графике я отметил, что объёмы в цифрах сопоставимы, а у продавца, даже чуть более.
Теперь, самое интересное.

Если закрыть правую часть графика, то может сложиться впечатление, что сейчас, после не большого отката, поскольку присутствует тень покупателя, снижение продолжится.
Именно так и думают большинство трейдеров в тот момент, "запрыгивая в уходящий поезд".
Вместо этого, появляется бар покупателя с узким спредом, меньшим объёмом, да ещё, тенью продаж сверху.
То есть, после усилия продавца, покупатель восьмого часа, смог повысить цену меньшим объёмом и хотя продавец приложил давление, покупателю удалось закрепиться в теле бара продавца.
Для меня, это признак слабости продавца.
Карт-бланш на покупку.
Теперь, для консервативного входа, остаётся дождаться подтверждения не состоятельности продаж, или агрессивно заходить у минимумов дня.
Тот редкий случай, для моей торговли внутри дня, когда необходимо переносить позицию через ночь.
На втором часе, сегодня десятого июля в среду, была вероятность, что продавец протестирует покупателя первого часа, (тень продаж на увеличении объёма с закрытием ниже середины бара и с уменьшением спреда) но не случилось.
Цель выше и пока продавца не видно.
10. 07. 2019. 

28 апр. 2019 г.

280419

Брент дневной.

Брент, 22 апреля, импульсным движением, поднял цену к новой вершине, а на следующий день, показал слабость.
В среду, 24 апреля, я встал в короткую, предполагал манипуляцию с вершиной и был в принципе, готов к этому распространенному сценарию.
С открытия четверга, цена "взлетела" вверх и по закрытию второго часа, стало видно, что далеко цена не пойдёт.
Максимум дня - 75.58, цена коснулась дважды, образовав тем самым фигуру, в свечном анализе, известную под названием пинцет, или двойная вершина.
Второй частью контрактов, я усреднялся и получил среднюю цену входа - 75.40.

Литература повествующая о трейдинге, усреднение оценивает отрицательно.
Скажу откровенно, пагубная привычка, искореняется полным и безоговорочным осознанием всей её пагубности.
Строить свой торговый план на усреднении - принимать безрассудный риск.
С позиции риска, усреднение не оправдано.
Единственно правильно, было-бы закрыть вчерашнюю короткую и продавать, лишь дождавшись слабости покупок в четверг.

В пятницу, 26 апреля, цена продолжила снижение до минимума 71.32.
Долгожданное снижение, за два дня, на 426 тиков/tick.
Сейчас цена в области покупок.
Продавец очень результативно приблизился к этой области и первичные ожидания будут на продолжение продаж, но совсем игнорировать покупателя, было бы не верно.
Ничего сверх-естественного, очевидно не произойдёт, но если вдруг покупатель окажется неожиданно сильным, то его целью станет тест ап-траста/up-thrust и обновление вершины 75.58.

19 янв. 2019 г.

190119

BR H1

Фьючерс на нефть марки Брент/BR на иллюстрации справа.
Восемнадцати-часовой бар, с самым большим спредом и объёмом 384500 контрактов, не может не привлечь внимания.
Похожие бары, возникали седьмого декабря (1033125 контрактов) и девятого января (542590 контрактов).
Тенденция снижения объёмов спроса на поверхности.
Если не брать во внимание, что  ещё до 25 декабря, нефть продавали.

Одним из сценариев поведения цены, рассматриваю манипуляцию с максимумом, ап-траст/up-thrust, возможно, как седьмого декабря.
Другой сценарий, это открытие вниз, ослабление покупок и дальнейшее снижение.
Если я ошибаюсь, то восходящий тренд продолжится и ближайшей целью станет 69 рублей за баррель.

Интересный момент, на мой взгляд, произошел шестнадцатого января, в среду, на новостях о запасах.
Перед выходом новостей, за час, стали активно покупать инструмент и цена выросла до 61.00.
На новостях, цену "залихорадило" и она стремительно обвалилась, "подминая" стопы покупателей, входивших в рынок заранее.
Лоу/low часа, стала цена 60.06.
После вечернего клиринга, покупки возобновились и high 61.46 стал максимумом дня.

Фьючерс на Брент очень понятный и последовательный инструмент, без него мой инструментарий был бы не полон.
Да, таким образом, я выражаю свой восторг тем возможностям, которые он предоставляет.
Напомню, если кто не знает, что стоимость тика на сегодня, составляет 6.62 рублей.
На этом пока всё, спасибо за ваш интерес.
Встречного, попутного вам профита.

19.01.19

11 окт. 2018 г.

111018


Перед вами график USD_RUB_TOM_D1_11_10_18.
Для составления  внутри-дневного, торгового плана, перед открытием рынка я анализирую разные тайм-фреймы.
От лоу/Low 64.84 первого октября, три ап-бара, практически без отката, причем крайний показал самый большой объём и спрэд/spread, а результат даун-бар на следующий день пятого октября.
Восьмого октября, в понедельник, цена с гэпом/gap вверх "ап-трастнула" локальный максимум 67.05 и отработала его по полной.
Вчера, десятого октября, на открытии произошел спринг/spring минимума четвёртого октября.
Вообще, весь рынок был сверх-волатилен, день можно назвать ударным.
РТС, Брэнт и Сбербанк снижались, золото и доллар/рубль росли.

 Не смотря на спринг и положительную динамику, инструмент не обновил максимум.
Если после ап-траста/up-thrust не обновляется минимум, это тоже самое, что и спринг без нового максимума.
В этой связи рассматривались два сценария поведения цены.
Первый - слабо вероятный ап-траст.
Второй - снижение на открытии, до объёмной области, хорошее или слабое возобновление покупок.
Хорошего возобновления не заметил, хотя и открывал лонг, вышел из рынка, переворачиваться не стал.
Сейчас одиннадцатый час и я вне рынка.
Подводя итог, можно сказать, что "расторговка" сегодня была и "в хвост и в гриву".
Восемнадцати-часовой ап-бар с тенью продаж подтвердил слабость покупателя.
Бар 19 часов, "проколол" вчерашний минимум, а если закрытие дня, выше не состоится, то в силе покупателя будут сомнения, точнее сказать в слабости утверждение.
Возможно диапазон продолжится.
В общем следим за границами диапазона.
11.10.18.

24 апр. 2018 г.

240418

BR H1 

Посмотрите на дневной график BR и увидите два интересных, шортовых бара 19 и 20 апреля.
Следующий день 23 апреля, хороший рост на уменьшающемся объёме.
Теперь посмотрим часовой фрейм.
Пятый даун-бар (20 апреля) с внушительным объёмом - профессиональные продажи.
Восьмой ап-бар того-же дня не дал опустить цену и поддержал уровень восходящей тенденции.
Шестой даун-бар следующего дня - снова профессиональные продажи.
Дальнейший рост цены происходит без профессиональных объёмов.
Покупает стяжательская толпа.
Разумеется, рост без объёма, может длиться продолжительное время, но финал один.
В данный момент открыл короткую по 74.35, с целью в районе спроса, ниже 73.00,
на десятиминутном продавливании.
Вчера на вечерке обновили хай/high 74.00, сегодня на открытии обновили вчерашний максимум 74.33, после коррекции пробили сегодняшний максимум открытия 74.42 и закрыли час хвостом продаж.
За сим, успешных продаж рассмотренного инструмента.
24 апреля 2018.



18 февр. 2018 г.

190218

BR 3-18.

H1 - Часовой график.
 Цена подошла к уровню продаж в замедляющемся движении, слегка "ап-трастнув"up-thrust максимум 15 пятнадцатого февраля.
В этой ситуации следует ожидать активности продавца.
Если появятся объёмы, то стоит рассчитывать на обновление минимума 61.76 и соответственно, продолжение коррекции в район 55.
В противном случае, после не значительного отката продолжится повышение.
Третий сценарий, это если инструмент начнет торговаться во флете, диапазоне.
Таковы мои ожидания на ближайшее время.

 Теперь рассмотрим часовой график, точнее, небольшой его отрезок.
9 девятого февраля, на вечерней сессии, проходят высокие, можно сказать клайматические объёмы (1003925 контрактов), я бы даже назвал их встряской/шейк-аутом/shake-out.
Рост прекратился лишь на баре слабости /WA и практически без усилий, пошла нормальная реакция, в которой появляются бары NoDemand/ нет спроса.
Дважды протестировав поддержку 61.76, покупатель, импульсными ап-барами (1, 2, 3) продемонстрировал заинтересованность и поднял цену до 65.16.
В третьем, заключительном баре, мы видим сверху "тень продаж".
Предложение в фоне, снова, без особых усилий, опустило цену до 63.12.
Обратите внимание, ап-бар "2 а" находится на уровне бара 2, спрэды и объёмы у них сопоставимы.
Сравнение ап-баров 3 и "3 а" выявляет лучший прогресс и большее усилие у второго.
На основе этих наблюдений, смею предположить, что невзирая на слабый ап-траст/up-thrust (ап-траст на низком объеме, это ловушка) локального максимума 65.16, цена последует тенденции - продолжит рост.

Хочется надеяться, что цена не будет зажата в узком диапазоне.
Тенденцию, торговать намного привлекательнее, на мой скромный взгляд.
А на сегодня, про фьючерс на нефть марки Брэнт, всё.
Всем бесконечных профитов и адекватных рисков.

19 февраля 2018 года.

7 июл. 2017 г.

BR 8-17


Недавно рассказывал о том, как торгуются новости на фьючерсе нефти марки Брент (BR-7.17) на Срочном рынке Московской биржи.
В эту среду, 5 июля, удалось быть в рынке и далее расскажу о том, когда и почему заходил и выходил из него.

Начиная с 22 июня, минимумы инструмента не обновлялись или другими словами, цена нефти степенно росла с 44.60.
Вот и во вторник, 4 июля, Брент обновил максимум, но закрепления не произошло и на открытии среды, цена с 49.89, упала на фигуру до 48.73.
По понятным причинам, (восходящий тренд), продажи мною не рассматривались в принципе, не взирая на выход из восходящего канала.

На изображении пятиминутного графика вверху, белой, указывающей вверх стрелкой, отмечено открытие длинной позиции от 49.02.
Но фактически позиция была открыта выше по 49.17, а когда цена пошла против меня, не взирая на появление объёмов, я усреднялся и 49.02 была крайней точкой.
Надежда на укрепление нефти окончательно рассеялась благодаря уверенным импульсам и на 48.81 я зафиксировал убыток не дожидаясь стоп-лосса.

Если не сработал план А, то на этот случай есть план В.

 Переворот в продажу от 48.71 с целью в 35 пунктов.
Почему не сорок или пятьдесят?
Действительно, правильнее закрывать половину или чуть более, а остальные контракты отпускать в свободное плавание с тралом.
Но в этой ситуации я посчитал свои действия безоговорочно верными.
Учитывая, что вход был не от края вершины и самую интересную часть пути уже прошли, визуально определил тейк-профит на 48.36.
Перекрыл убыток  и вышел с небольшой прибылью.

Глядя на историю, можно лишь удивляться, как можно было здесь покупать, ведь всё кричит только о шортах/short, АВС, на лонг/long и намёка нет.
Но уверяю вас, сложись обстоятельства иначе, а такое происходит не редко и я рассказывал бы вам, как удачно я купил от 49.17 с усреднением от 49.02.
Всегда быть правым удается не так часто как хотелось бы, но признавать свои ошибки, дорогого стоит.

Сейчас Брент уверенно обновляет минимумы и ближайшая цель 44.60 и её снижение возможно до $3.7, как от 48.30 - 5 мая.
То есть 41-40 долларов за баррель.
Опционные уровни вообще в районе 34 или 37 долларов.
Но это всё гадания на кофейной гуще.
На рынке пожалуй, нет величин более постоянных, чем сами непостоянства и изменчивости.
Если цена не дойдёт до поддержки и начнёт разворотные маневры, тоже будет приемлемым вариантом.
Главное знать, справитесь вы с ситуацией или спасуете.
Зачастую постоять в стороне, не самый худший вариант.

На сегодня пока всё, с окончанием рабочей недели, всем удачных выходных.



6 июн. 2017 г.

GAZR

GAZR M5

Пока на другом блоге сегодня рассказывал про RTS, на Газпроме появилась точка входа.
Произошло это ориентировочно в 17:15.
На изображении пятиминутного графика справа, белой стрелкой указывающей вверх, отмечена точка входа.
Цена пробивает уровень вниз, при этом объёмы вырастают более 3200.
Истинность пробоя не подтверждена и об этом говорит бычье поглощение.
Зелёная, bullish/бычья свеча поглощает белую, медвежью/bearish.
 Вслед за газпромом, разворот можно было наблюдать на нефти, mxi, РТС, и само собой - рубле.
Кстати не многим ранее (16:05), пин-баром был образован шортовый вход по тренду.
Он отчетливо виден на графике с большой верхней тенью/хвостом.
Пин-бар по тренду всегда более надёжен, нежели против, не зависимо от того "пятиминутка", "днёвка" или это "часовик".
На сегодня пока всё.
Будьте особенно внимательны и осторожны, события могут начать развиваться намного более стремительно и не предсказуемо, чем вы предполагаете.

06.06.2017.


24 янв. 2017 г.

Fakeout

BR
BR ложный пробой.
24012017
Как правило, в импульсных свечах присутствуют объёмы.
Ложные пробои/false breakout, происходят именно такими импульсными свечами.
Не очень опытные трейдеры, заметив резкое движение и опасаясь упустить хороший вход, успевают заскочить в рынок именно в тот момент когда он начинает разворачиваться против них.
Ложный пробой может состояться в любое время и любую сторону, как в 13 часов, так и в 18, как по тренду, так и контр-тренд.

На картинке выше (фьючерс на Брэнт), горизонтальная линия, это сопротивление/resistance, образованное максимумом ещё 20 января - в пятницу.
Видно объём на свече, ложно пробивающей этот условный уровень и незамедлительный разворот цены в противоположную сторону.
Свою торговую систему, можно построить лишь на одних входах ложных пробоев.

На втором рисунке внизу, слева, валютная пара USD/JPY сегодня.
Внутридневной уровень, который сначала был сопротивлением, а затем стал поддержкой, был пробит сверху вниз, но йена не захотела своего укрепления, а развернулась продолжив коррекцию.
Этот пример конечно не похож на первый, но смысл ложного пробоя в нем тоже имеется, как и отличная точка входа.
По сути, ложный пробой, это отскок от условного уровня, желание рынка вовлечь невнимательных трейдеров в убыточные позиции и отобрать у них свободные средства.
Основной, отличительный признак ложного пробоя, импульсная свеча с большим объёмом, возврат цены в диапазон без закрепления, выше или ниже пробоя. 
На сегодня всё, присоединяйтесь к чату, пообщаемся.