Показаны сообщения с ярлыком SI. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком SI. Показать все сообщения

28 июл. 2020 г.

280720

Комментарий к прогнозу по доллар рублю 28 07 20.


5 июн. 2020 г.

050620

Доллар - Рубль внутри дня.



4 мар. 2020 г.

040320


ВКонтакте сообщество, там больше видео, доступных только по ссылке с youtube.
Сообщество закрытое, для вступления нужно отправить запрос в личном сообщении.

24 нояб. 2019 г.

241119

 доллар_рубль Недельный график фьючерса
Недельный график фьючерса на доллар_рубль

 Что говорит отчёт Биржи по наборам и сокращениям фьючерсных контрактов и что показывает график?

С 1-8 ноября (1 451 326 - 1 516 483, набор (65 157)‬ коротких и сокращение (56 448‬) длинных с 861 241 - 804 793).
Что показывает график?
Бар покупок, открытие с гепом вниз, спред средний, манипуляция с минимумом, закрытие на уровне открытия предыдущего бара продаж, объём средний, на основе, низкий.
То есть, на фактическом росте цены,  юридические лица, сокращали позиции на покупки и набирали продажи.
Хорошо, допустим, значит мы увидим эти продажи.

 8-15 ноября (1 516 483 - 1 423 853, сокращение (92 630) коротких и набор (100 826) длинных 804 793 - 905 619).
Что показывает график, как могут набирать покупки при фактическом снижении цены?
Бар продаж (сот-образный), открытие с гепом вверх, спред ниже среднего, почти узкий, увеличение объёма, обновление локального максимума с тенью продаж и закрытием на уровне закрытия покупателя.
Слабый продавец, результата нет.
В итоге продажи сокращали, покупки набирали приблизительно соразмерно.
Возможно, почему бы и нет?

 15-22 ноября (1 423 853 - 1 442 469 скромный набор (18 616) коротких и сокращение (31 258) длинных с 905 619 - 874 361).
Что показывает график?
Бар покупок, спред ниже среднего, почти узкий, небольшая тень продаж, с закрытием в теле бара продаж, объём сопоставимый, на основе, снижающийся.
По отчёту сокращали покупки, набирали продажи.
То есть, если рост и возобновится, то истинным, будет с низкой вероятностью.
Повышение вероятности истинности роста, возможно в случае хорошего, значительного набора покупок.
Существенный набор позиций, отработает как индикатор настроений и интереса к инструменту.  
Обновление локального  63.17 минимума, позволит нисходящей тенденции продолжится.
Обновление локального 64.50 максимума, может стать очередной манипуляцией, для набора ликвидности.

3 нояб. 2019 г.

031119

Часовой график USDRUB_TOM_
USDRUB_TOM_H1 01 11 19

Как выглядит моё описание, какого либо действия цены, в контексте локальных покупок и продаж?
Пример: 
- Продавец на "дневке", из области продаж 31 октября, сделал манипуляцию с предыдущим максимумом покупателя и с бОльшим объёмом, не смог показать результат.
Аналогично вёл себя и продавец 28 октября.
Вероятные ожидания, это в лучшем случае, слабое, коррекционное снижение на открытии или сразу уверенный рост.
Неожиданностью станет, если вместо слабого снижения, покажут усилие на продажу.
Был продавец слабый и вдруг, всем на удивление, стал сильный, и такое диво случается.
В любом, из выше перечисленных вариантов, есть место для принятия решения в пользу
или против того или иного действия.

Теперь второй пример.
Продавец, из области (от уровня) покупок 30 октября, с бОльшим объёмом, не смог показать результат.
Покупатель 31 октября, с меньшим объёмом и лучшим прогрессом, после манипуляции с предыдущим максимумом продавца 30 октября, с бОльшим объёмом, закрылся на двадцать пять тиков ниже.
Какими должны быть ожидания от этих действий?

Если принять прогресс покупателя за силу, то ожидания будут на повышение, акцептирование усилия, если "не сбросить со счетов" манипуляцию (я бы даже сказал манипуляшку) с вершиной, то в лучшем случае, предположение слабой коррекции с открытия и дальнейшего роста.
Неожиданностью в этом случае, станет, если вместо слабого снижения, покажут усилие
на продажу, затем оно подтвердится слабостью покупок и тогда, необходимостью будет принятие решения о продаже, на пробой, минимума бара слабости покупок.
Наглядно, эта картина показана на примере графика, фьючерса на валютную пару доллар/рубль.
Не всякий день позволительно назвать"ударным", но лишь не эту пятницу, первого ноября.
Что индекс РТС, что доллар/рубль, о подобных безоткатных движениях, только мечтать.

 Для общего развития, по отчёту биржи, юридические лица, в пятницу сократили почти
150 тысяч коротких позиций от общего 1 милиона 451 тыс., и добавили 32 654,
к 861 тысячи длинных позиций.
Перевес на фьючерсах валютной пары Доллар/Рубль, почти в два раза, в пользу продающих юридических лиц.
Пока тенденция не изменится, покупать, будет означать контр-тренд.
Парадокс в том, что по фьючерсу на индекс РТС, ситуация аналогичная, "физики" шортят против тенденции.

03.11.2019.

2 февр. 2019 г.

020219

SI H1 01 02 19

- "95 % трейдеров теряют деньги, на любом движении цены".
Не раз слышал это утверждение.
Если вы только начинаете оттачивать свои торговые стратегии, то определённо замечали. что когда вы продали, цена мгновенно развернулась, купили - тут-же стала снижаться.
По мере повторения этих стечений, вырабатывается устойчивый комплекс убеждений, противоречащих здравому смыслу.
Например, мысль о том, что брокер или маркет-мейкер, "охотятся" за тобой.

Если вас никогда не посещали подобные мысли, скорее всего, вы, один из наиболее одарённейших и успешных трейдеров, не относящийся к большинству.
 К сожалению, вместо того, что бы направить энергию на искоренение, устранение непонимания собственных ошибок, большинство трейдеров с особой тщательностью усугубляет моральное состояние, допущением более грубых поступков, нежеланием развиваться, прогрессировать.
В тот момент, когда ты думаешь, что узнал о рынке всё, открываются новые безграничные пространства для развития.
Третьего не дано, либо ты бесконечно развиваешься, растешь, либо - деградируешь.

Сегодня, на примере фьючерса на Доллар/Рубль, поделюсь своими мыслями, как принимаю решение о входе и выходе из рынка.

В четверг, 31 января, фьючерс обновил минимум и закрылся с тенью покупок.
Это вполне весомая причина, ожидать продолжения покупок на открытии пятницы.
Поскольку в среду, на вечёрке, тринадцатый бар, на увеличении объёма, сделал пробой минимума, или  BUI/пролом под лёд (VSA), торговля должна проходить в соответствии с требованиями к этому сигналу.
В двух словах, это сценарий слабых покупок и возобновление продаж.
Если покупки не слабые или возобновление не очень, то разворот или более глубокая коррекция вероятнее.
Итак, первый час закрылся очень результативно на увеличении объёма, с не значительным хвостом продавца.
Ожидание от подобного покупателя продолжения роста, но вместо этого, на пяти-минутном фрейме продавливание покупок.
Самый выгодный и самый рискованный вход, был именно здесь.
Рискованный потому, что ни что не мешало цене вырасти ещё, не взирая на продавливание.
Продавая вершину, всегда можно получить вторую в "подарок".

Консервативно, открывать шорт, можно было на пробой минимума второго часа - 66.03 со стопом за хай/high первого часа - 66.17.
В 16:30 вышли новости по уровню безработицы в Штатах.
Вверх взметнулась шпилька, вытряхивая продавцов из инструмента, затем цена обновила локальный минимум 65.78 и начался рост.
Интересный Shake-out/шейк-аут можно было наблюдать на Евро/Долларе.
Шпилька вниз и рост цены, если вы это наблюдаете, то это верный предвестник разворота.
Но вернёмся к Сишке.
Покупая на снижающемся инструменте, всегда нужно помнить о тенденции, что бы успеть выскочить, если что.
Цена выросла до 66.09 на сопоставимом с продажами объёме и стала снижаться.
Продавать можно было на пробой минимума - 65.97 с очень коротким стопом.
Пятница, крайний день торговой недели и вероятность манипуляции чрезвычайно высока.
Знаю трейдера, для которого это повод не заходить в рынок в этот день.
Пожалуй это всё, чем хотелось поделиться, надеюсь материал будет полезен и благодарю, что нашли время с ним ознакомиться.
Всем продуктивных выходных и proficit/профицита к депозиту.

02/02/19.




4 мая 2018 г.

040518



На открытии 3 мая, фьючерс на доллар/рубль показал импульсивное снижение от 64376 и продолжительный флэт с минимумом 63685.
Приблизительно в 17.30, началось восходящее движение.
На отмеченном единицой ап-баре, увеличился спрэд и объём.
Последовавшие за ним даун-бары, шли на уменьшении объёма, это стало поводом для открытия лонга/long с целью обновления максимума, от которого пошло снижение.
Десятый ап-бар показал самый большой объём четырех предшественников, узкий спрэд и тень продаж.
Объёмы первого и десятого баров работают как индикатор, показывающий своеобразную дивергенцию.
Отмечены белыми наклонными линиями.
Это повод для агрессивных продаж на открытии одиннадцатого даун-бара/down-bar.
Для продаж консервативных, следует ожидать двадцать первого бара.
Этот даун-бар, перекрывший слабую попытку повыситься, двух предшествующих ап-баров (19-20), ни что иное, как показатель отсутствия желания покупать.
После 27 бара, хороший откат, "продавливание" и более слабые попытки покупателя в виде двух повышающихся баров.
44 бар снова показал настроение покупателя, изменить направление движения цены.
После 55 даун-бара, с широким спрэдом и меньшим объёмом, покупателю удалось откорректировать цену повыше.
Минимум 650 пунктов, в принципе не плохое движение, можно было забрать в этот день только на снижении.

 Сегодня пятница, 4 мая, торговля не сложилась по не зависящим причинам к сожалению, но как видно, инструмент довольно предсказуем в поведении и это не может не влиять на результат положительно.
С открытия, цена росла и слегка вышла за верхнюю линию нисходящего, коррекционного канала.
Как рост, так и снижение, проходили без увеличения объёмов (смарты отдыхали).
Объём появился только на пробое вчерашнего минимума - 63220.
Поскольку объёмы прошли внизу, цена выросла.
Тест пробоя вероятен и если он будет положительным, то последует обновление максимумов и продолжение восходящей тенденции.
Скорее всего, динамику сегодня не увидим.
Всем читателям, кто на этой неделе от души потрудился, хорошо отдохнуть.
04.05.2018.

1 апр. 2018 г.

010418

SI 6-18 
 Не смотря на то, что в пятницу, 30 марта у меня был не торговый день, расскажу на примере пяти и десяти-минутных графиков, о сигналах фьючерса на доллар/рубль, SI 6-18.
 Дневной график, подсказывает, что (вчерашний 29 марта) медвежий бар без увеличения объёма, (после пяти дней хотя и не значительного, но роста), продавил ап-бар предшествующего дня (среды 28 марта), с не очень широким спрэдом и тенью продаж и ожидать после сего действия сильного отката или тем паче разворота - нет резона.
В приоритете продажи и свой внутри-дневной, торговый план, необходимо основывать именно на этом.
Переходим на десяти-минутный фрейм/интервал и видим, открытие с гэпом вверх, резкое движение вниз и хвост покупок у первого бара.
Закрытие третьего ап-бара с увеличением объёма и поглощением второго даун-бара, символизирует начало разворота и ожидаемую коррекцию.
Пятиминутный фрейм отчетливее показывает всё движение.
Первый, третий, пятый бары имеют значительные хвосты покупок и замедление движения вниз.

Пятиминутка.


Пятый бар обновляет минимум открытия на увеличивающемся объёме и поглощается шестым ап-баром.
Примечателен импульсный бар, завершающий первый час торгов.
Шестой на десяти-минутке, или одиннадцатый на пяти-минутке, пронизывающий Low 57777, вчерашнего дня.
Коррекция проходит на барах с не очень широким спрэдом и в завершении, на тринадцатом баре, спрэд увеличивается, а вместе с ним и объём.
Это объёмы продавца, скорее всего, дельта этого бара, у пользователей Икс-Тика/X-Tick, должна быть окрашена красным.
Классика жанра, пятнадцатый даун-бар с увеличивающимся объёмом делает продавливание и спрос захлебывается предложением.
Безуспешная попытка покупателя продолжить коррекцию и возобновление тенденции продаж.
Сейчас цена находится в области покупок от 26 марта.
Интересен факт, что в этот день, физики открывали 104062 лонговые позиции, а юрики открыли 129566 коротких.
По логике, цена легко может провалиться вниз, в область более ранних покупок от 27 февраля и ориентироваться лучше на тенденцию.
Однако, мне известны настроения и ожидания некоторых гуру на ослабление рубля и поход в область повыше к 59.5.
В любом случае, есть Сбер, Газпром и другие, не менее интересные инструменты, если вдруг возникнет не постижимая ситуация.
Сегодня, была возможность сделать таблицу, с параметрами количества контрактов в соотношении с пунктами, для соблюдения правил риск-менеджмента.
Добавлю её в уже написанный прежде пост, ссылку оставлю ниже.
КАК "НЕ СЛИТЬ" ДЕПОЗИТ.