Показаны сообщения с ярлыком shake-out. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком shake-out. Показать все сообщения

2 февр. 2019 г.

020219

SI H1 01 02 19

- "95 % трейдеров теряют деньги, на любом движении цены".
Не раз слышал это утверждение.
Если вы только начинаете оттачивать свои торговые стратегии, то определённо замечали. что когда вы продали, цена мгновенно развернулась, купили - тут-же стала снижаться.
По мере повторения этих стечений, вырабатывается устойчивый комплекс убеждений, противоречащих здравому смыслу.
Например, мысль о том, что брокер или маркет-мейкер, "охотятся" за тобой.

Если вас никогда не посещали подобные мысли, скорее всего, вы, один из наиболее одарённейших и успешных трейдеров, не относящийся к большинству.
 К сожалению, вместо того, что бы направить энергию на искоренение, устранение непонимания собственных ошибок, большинство трейдеров с особой тщательностью усугубляет моральное состояние, допущением более грубых поступков, нежеланием развиваться, прогрессировать.
В тот момент, когда ты думаешь, что узнал о рынке всё, открываются новые безграничные пространства для развития.
Третьего не дано, либо ты бесконечно развиваешься, растешь, либо - деградируешь.

Сегодня, на примере фьючерса на Доллар/Рубль, поделюсь своими мыслями, как принимаю решение о входе и выходе из рынка.

В четверг, 31 января, фьючерс обновил минимум и закрылся с тенью покупок.
Это вполне весомая причина, ожидать продолжения покупок на открытии пятницы.
Поскольку в среду, на вечёрке, тринадцатый бар, на увеличении объёма, сделал пробой минимума, или  BUI/пролом под лёд (VSA), торговля должна проходить в соответствии с требованиями к этому сигналу.
В двух словах, это сценарий слабых покупок и возобновление продаж.
Если покупки не слабые или возобновление не очень, то разворот или более глубокая коррекция вероятнее.
Итак, первый час закрылся очень результативно на увеличении объёма, с не значительным хвостом продавца.
Ожидание от подобного покупателя продолжения роста, но вместо этого, на пяти-минутном фрейме продавливание покупок.
Самый выгодный и самый рискованный вход, был именно здесь.
Рискованный потому, что ни что не мешало цене вырасти ещё, не взирая на продавливание.
Продавая вершину, всегда можно получить вторую в "подарок".

Консервативно, открывать шорт, можно было на пробой минимума второго часа - 66.03 со стопом за хай/high первого часа - 66.17.
В 16:30 вышли новости по уровню безработицы в Штатах.
Вверх взметнулась шпилька, вытряхивая продавцов из инструмента, затем цена обновила локальный минимум 65.78 и начался рост.
Интересный Shake-out/шейк-аут можно было наблюдать на Евро/Долларе.
Шпилька вниз и рост цены, если вы это наблюдаете, то это верный предвестник разворота.
Но вернёмся к Сишке.
Покупая на снижающемся инструменте, всегда нужно помнить о тенденции, что бы успеть выскочить, если что.
Цена выросла до 66.09 на сопоставимом с продажами объёме и стала снижаться.
Продавать можно было на пробой минимума - 65.97 с очень коротким стопом.
Пятница, крайний день торговой недели и вероятность манипуляции чрезвычайно высока.
Знаю трейдера, для которого это повод не заходить в рынок в этот день.
Пожалуй это всё, чем хотелось поделиться, надеюсь материал будет полезен и благодарю, что нашли время с ним ознакомиться.
Всем продуктивных выходных и proficit/профицита к депозиту.

02/02/19.




22 июн. 2018 г.

220618

Часовой график фьючерсов на индекс РТС  и акцию Сбербанка

Вчера, четверг 21 июня, на Московской бирже была экспирация срочных контрактов.
Торговать не довелось, как и сегодня, но понаблюдать возможность была.
На картинке справа, часовые графики новых контрактов RTS и SBRF уже -9.18.
Как близнецы, почти, не находите?
Сегодняшние шестые бары - shake-out/шейк-аут (вытряхивание), просто красавцы.
Все, кто вчера на вечерке и сегодня на открытии, вставали в лонг, успешно были "вытряхнуты" из рынка.
Если взглянуть на евро/доллар 13 июня, то аналогичная картина представится вашему взору.
На следующий день, случилась ещё одна манипуляция с ап-трастом и цена обвалилась с 1.1938 на 1.1660, 278 пунктов за весь, даун-трендовый день.
В среднем, 1800 рублей профита, за каждый контракт, к слову, для сравнения.
Но вернёмся к "Сберу".

Первый час 20 июня, ап-бар с очень широким спредом, положительной, слегка чрезмерно наполненной дельтой, ну и разумеется результатом, являлся своего рода поддержкой, опорой лонга и ожидать цену, после  резкого снижения на втором часе четверга, следовало именно там.
Пресловутый, шестой бар 21 июня, поглотил гаснущего без сил продавца на пятом баре, хотя уже в нижней тени третьего и следующего за ним четвёртого баров, были некоторые покупки.
В иных случаях, цена после такого бара, делает не значительное движение вниз и разворачивается, в других случаях сразу уходит вверх, но в нашем случае этого не произошло и те, кто поспешил открыться, скорее всего, слегка взволновались, или даже были вынуждены добирать позицию ниже.
Дельта девятого бара, показала разницу в 7176.0.
На RTS ситуация похожая, но у Сбера, мне показалась более наглядной.

Приглядываюсь к золотишку, похоже ожидается нечто.
Сишка движется к нижнему уровню восходящего канала.
По Бренту, ожидание вверх, хотя продавцу просто необходимо себя проявить в начале следующей недели поактивнее.
На этом, пока на сегодня всё.
Всем хороших выходных.
22.06.2018

18 февр. 2018 г.

190218

BR 3-18.

H1 - Часовой график.
 Цена подошла к уровню продаж в замедляющемся движении, слегка "ап-трастнув"up-thrust максимум 15 пятнадцатого февраля.
В этой ситуации следует ожидать активности продавца.
Если появятся объёмы, то стоит рассчитывать на обновление минимума 61.76 и соответственно, продолжение коррекции в район 55.
В противном случае, после не значительного отката продолжится повышение.
Третий сценарий, это если инструмент начнет торговаться во флете, диапазоне.
Таковы мои ожидания на ближайшее время.

 Теперь рассмотрим часовой график, точнее, небольшой его отрезок.
9 девятого февраля, на вечерней сессии, проходят высокие, можно сказать клайматические объёмы (1003925 контрактов), я бы даже назвал их встряской/шейк-аутом/shake-out.
Рост прекратился лишь на баре слабости /WA и практически без усилий, пошла нормальная реакция, в которой появляются бары NoDemand/ нет спроса.
Дважды протестировав поддержку 61.76, покупатель, импульсными ап-барами (1, 2, 3) продемонстрировал заинтересованность и поднял цену до 65.16.
В третьем, заключительном баре, мы видим сверху "тень продаж".
Предложение в фоне, снова, без особых усилий, опустило цену до 63.12.
Обратите внимание, ап-бар "2 а" находится на уровне бара 2, спрэды и объёмы у них сопоставимы.
Сравнение ап-баров 3 и "3 а" выявляет лучший прогресс и большее усилие у второго.
На основе этих наблюдений, смею предположить, что невзирая на слабый ап-траст/up-thrust (ап-траст на низком объеме, это ловушка) локального максимума 65.16, цена последует тенденции - продолжит рост.

Хочется надеяться, что цена не будет зажата в узком диапазоне.
Тенденцию, торговать намного привлекательнее, на мой скромный взгляд.
А на сегодня, про фьючерс на нефть марки Брэнт, всё.
Всем бесконечных профитов и адекватных рисков.

19 февраля 2018 года.