CCI

Фьючерс Si 6-17 индикатор CCI

 CCI/ Commodity Channel Index - индекс товарного канала, был разработан Дональдом Ламбертом.
Осциллятор, измеряющий скорость движения цены.
Для 30 дневного цикла колебаний рынка, рекомендуемое значение
индикатора - 10 дней.
По умолчанию, в МТ установлено 14.
Как и большинство индикаторов, CCI рекомендуется использовать с
другими сигналами.

Индикатор CCI на фьючерсе SI 6-17

Существует множество способов использования индикатора CCI, но я расскажу об одном из них.

Для медвежьего тренда, лучшим сигналом для продажи, является пересечение уровня 100 сначала снизу, затем повторно сверху.
Для бычьего тренда, соответственно наоборот, сигналом для покупки будет пересечение уровня -100 сначала сверху, затем повторно снизу.
Дивергенции тоже отрабатывают.
Поскольку индикатор CCI настроен по ценам закрытия/Close, то для подтверждения истинности, для входа в позицию, необходимо дожидаться закрытия сигнальной свечи.
Впрочем, это правило распространяется на все стратегии и тактики.

Разберём пример с фьючерсом, на валютную пару доллар/рубль.
Для этого открываем дневной график и видим два отчетливых примера (первый рисунок).
Именно два максимальных значения мы и будем рассматривать на младших тайм-фреймах/временных интервалах.
Другие сигналы коих множество, вы сможете проанализировать сами, я прокомментирую лишь эти два.

Индикатор CCI на Н1

 Итак дневной график посмотрели, теперь анализируем четырехчасовой подробнее.
На индикаторе, первой, зелёной меткой, выделен выход за значение 100, а красной, возврат под уровень, пересечение сверху вниз.
Это и есть сигнал.
Разумеется для точного входа в рынок, удобнее использовать младшие фреймы.
На изображении часового графика, время для открытия позиции настаёт раньше, оно отмечено красным маркером.
Здесь на максимуме, образована разворотная формация, подтверждающая
сигнал индикатора на продажу.

Индикатор CCI

Возникает вопрос относительно стоп-лосса.
Если в первом примере стоп размещается за предыдущим максимумом дня, то второй пример наглядно показывает, что наш стоп был бы скорее всего "снесён".
Вариантов решения этой проблемы несколько.
Установка стоп-лосса за максимум 7 февраля, если позволяет м/м.
Перевод позиции в "безубыток" или повторный вход.
Благо профит существенный.
Пример с незначительным выходом и возвратом под уровень 100 (на дневном графике, средняя вершина перед вторым примером), показывает, что профитной сделка продолжает быть очень короткое время, после чего её лучше прикрыть.
Надеюсь, что основная идея понятна, детально можно потестировать на истории.
Если некоторые моменты не ясны, задавайте вопросы в комментариях или в чате сообщества.
На момент написания поста 22 апреля, в направлении движения инструмента срочного рынка, ничего не изменилось.
По прежнему тренд медвежий, а лучшими уровнями для продажи были 60.83 от 14 марта, 59.38 от 22 марта и 58.47 от 10 апреля.
Поддержкой выступает ценовой уровень 56.70.
Посему, с периодичностью в неделю - полторы, можно открывать вполне приличные, "безрисковые", шортовые позиции на этом инструменте.

В своей торговле я не пользуюсь индикаторами, кроме объёмов и трендовых 200 и 150 МА, но для общего анализа и выбора некоторых стратегий, от вспомогательного инструментария не отказываюсь.
На сегодня пока всё.
Всем профита!