16 июл. 2018 г.

16.07.18

USD_RUB_TOM_D1

Начиная со вторника 10.07.2018, открытые, длинные позиции юридических лиц, сократились на -51 547,
11.07.2018 -54 809,
12.07.2018 -16 773
и в пятницу 13.07.2018  -24 693.
(На общем фоне более 2 миллионов позиций, это сокращение разумеется не значительное).
При этом три крайних дня, наблюдался рост цены на снижающихся объёмах.
В связи с этим, ожидание укрепления актива, вполне логично.
Самая ближайшая цель по фьючерсу на рубль/доллар - 61300/61000.
Можно так-же предположить, что цена сходит до ближайшего максимума 64600 и без объёмов, но вероятнее, что она до него не дойдет и продавец активизируется оперативнее.
По нефти марки Брэнт, так-же ожидаю снижения.

USD_RUB_TOM_Н1

Сегодня, 18 июля 2018.
Решил продолжить этот короткий пост, поскольку повествование относится к теме выше.
Как вы помните мои ожидания по рублю были шортовые, поскольку повышение происходило без объёмов.
Обратите внимание, вчера, 17 июля на открытии, прошло усилие, в виде объёма в 747298 контрактов.
Цена консолидировалась в узком, восходящем диапазоне под 200 скользящей, а сегодня на открытии прошло ещё одно "лонговое" усилие объёмом в 760881 контракт.
Подобные действия профи, не позволят так легко и просто пройти эти уровни в направлении укрепления рубля.
Лично я, постараюсь уже не шортить эту пару, а напротив, поискать возможности покупать.
Хотя на вершине, сегодня и открывал пару коротких, сделок.
Скрины выкладывал в группе Вконтакте, если интересно.
Брэнт сегодня не плохо рванул вверх на новостях о запасах в Америке. в 17:30.
Сбер, тоже проделал не короткий путь к основаниям.
В общем инструментарий для работы наличествует.
Похоже, на этом можно поставить точку.
Всем успешных контрактов и не забывайте про "стопы".

22 июн. 2018 г.

220618

Часовой график фьючерсов на индекс РТС  и акцию Сбербанка

Вчера, четверг 21 июня, на Московской бирже была экспирация срочных контрактов.
Торговать не довелось, как и сегодня, но понаблюдать возможность была.
На картинке справа, часовые графики новых контрактов RTS и SBRF уже -9.18.
Как близнецы, почти, не находите?
Сегодняшние шестые бары - shake-out/шейк-аут (вытряхивание), просто красавцы.
Все, кто вчера на вечерке и сегодня на открытии, вставали в лонг, успешно были "вытряхнуты" из рынка.
Если взглянуть на евро/доллар 13 июня, то аналогичная картина представится вашему взору.
На следующий день, случилась ещё одна манипуляция с ап-трастом и цена обвалилась с 1.1938 на 1.1660, 278 пунктов за весь, даун-трендовый день.
В среднем, 1800 рублей профита, за каждый контракт, к слову, для сравнения.
Но вернёмся к "Сберу".

Первый час 20 июня, ап-бар с очень широким спредом, положительной, слегка чрезмерно наполненной дельтой, ну и разумеется результатом, являлся своего рода поддержкой, опорой лонга и ожидать цену, после  резкого снижения на втором часе четверга, следовало именно там.
Пресловутый, шестой бар 21 июня, поглотил гаснущего без сил продавца на пятом баре, хотя уже в нижней тени третьего и следующего за ним четвёртого баров, были некоторые покупки.
В иных случаях, цена после такого бара, делает не значительное движение вниз и разворачивается, в других случаях сразу уходит вверх, но в нашем случае этого не произошло и те, кто поспешил открыться, скорее всего, слегка взволновались, или даже были вынуждены добирать позицию ниже.
Дельта девятого бара, показала разницу в 7176.0.
На RTS ситуация похожая, но у Сбера, мне показалась более наглядной.

Приглядываюсь к золотишку, похоже ожидается нечто.
Сишка движется к нижнему уровню восходящего канала.
По Бренту, ожидание вверх, хотя продавцу просто необходимо себя проявить в начале следующей недели поактивнее.
На этом, пока на сегодня всё.
Всем хороших выходных.
22.06.2018

8 июн. 2018 г.

080618

GOLD_H1

Восемь постов с тегом GOLD на этом блоге и четыре на другом.
Фьючерс на золото, очень волатильный и привлекательный инструмент, наравне с нефтью и индексами.
Если взглянуть на представленный, часовой график, в левой, нижней части, можно увидеть снижение, спринг/Spring с минимумом 1290.6 и восходящее движение после него.
Белой, вертикальной стрелкой выделен бар покупателя с увеличением объёма, от области которого, в последствии, возникал спрос.
В том числе сегодня, в четвёртый раз.
Образовав максимум 5 июня, цена в первый раз коснулась этого уровня на следующий день и сразу устремилась к вершине, слегка её ап-трастнув/up-thrust на увеличении объёма.
Одиннадцатый бар того-же дня, во второй раз приблизился к уровню спроса/level demand и отправил цену на тест ап-траста.
Седьмого июня, в четверг нам показали ап-траст ап-траста.
Ап-траст, с английского означает выброс, самое подходящее под это действие определение.
Выглядит именно как выброс.
Профессиональный объём прошел сверху и цена почти так-же стремительно снизилась.
В шорт "запрыгнуть" не успел, а в лонг я открывался не совсем у уровня, без абсолютной уверенности, что он не будет "пробит", но с пониманием того, что буду делать в противном случае.
Да, моя внутри-дневная торговля в подобных ситуациях, растягивается на следующий день.
Восьмого июня на открытии, цена резко упала к уровню в четвертый раз, но я успел по рынку добавить контракты к позиции.
Профит выставил около максимума 1301.2 вечернего даун-бара с объёмом.
По окончании первого часа, импульсный бар покупателя, завершил мою пятничную торговлю.
Откровенно говоря, у меня было ощущение, что покупатель доминирует, но продавец, как я убедился, своих позиций не уступает.
Если посмотреть на дневной график, то можно увидеть три крайних дожи-бара, свидетельствующих о мощном противостоянии.
Рекомендации на этот случай таковы, что лучше дождаться выхода из рейнджа/диапазона и присоединиться к победителю.
Движение может оказаться безоткатным и относительно продолжительным.

Благодарю всех читателей за проявленный интерес, надеюсь ваше время не было потрачено даром.

08.06.2018.



31 мая 2018 г.

310518


Парадокс, трейдер позиционирует себя как профи (семь лет опыта, с его слов), а в видео проскакивает фраза о том, что "смарты" набрали короткую позицию на пин-баре на вершине.
Профи, могут набирать как короткие, так и длинные позиции, не за один день и уж тем более, не за один бар.
Не обязательно сидеть в рынке семь лет, что-бы научиться замечать набор позиций.
Вот пост от 24 апреля, в нем идет речь о профессиональных продажах/short нефти.
Обратите внимание, профи открывает короткие позиции, уже по 74-73 доллара, в конце апреля, при том, что вершину 80.47, мы увидели только 17 мая.
Если посмотреть относительно не давнюю историю золота, там классический пример движения вверх без объёмов, на медвежьем рынке.
Там не было набора лонговых позиций профессиональными участниками, но суть ещё та.
Продолжительное время инструмент может идти в любом направлении, но в итоге, профи продадут по высоким, а купят по низким ценам.

RTS_SBRF_H1
Теперь, вашему вниманию два графика, RTS и SBRF 31 мая 2018 для сравнения.
Внушительный объём покупателя на открытии, обновление максимумов вечерней сессии, но дельта первого часа, не соответствует этому объёму.
Цена, начинает сползать вниз и только четвертый часовой бар, закрывается выше своего открытия.
"Сбер" продолжил локальный, нисходящий тренд, а РТС не сдержался, что-бы не "снять/ап-трастнуть" короткие стопы расположенные вблизи максимума дня - 117220 "сот-образным" ап-баром.
На этой торговой неделе, рынок вообще показался привлекательным, поскольку отрабатывает как швейцарские часы.
Если будет возможность, поделюсь другими, не менее интересными торговыми ситуациями.

31 мая 2018.

   

4 мая 2018 г.

040518



На открытии 3 мая, фьючерс на доллар/рубль показал импульсивное снижение от 64376 и продолжительный флэт с минимумом 63685.
Приблизительно в 17.30, началось восходящее движение.
На отмеченном единицой ап-баре, увеличился спрэд и объём.
Последовавшие за ним даун-бары, шли на уменьшении объёма, это стало поводом для открытия лонга/long с целью обновления максимума, от которого пошло снижение.
Десятый ап-бар показал самый большой объём четырех предшественников, узкий спрэд и тень продаж.
Объёмы первого и десятого баров работают как индикатор, показывающий своеобразную дивергенцию.
Отмечены белыми наклонными линиями.
Это повод для агрессивных продаж на открытии одиннадцатого даун-бара/down-bar.
Для продаж консервативных, следует ожидать двадцать первого бара.
Этот даун-бар, перекрывший слабую попытку повыситься, двух предшествующих ап-баров (19-20), ни что иное, как показатель отсутствия желания покупать.
После 27 бара, хороший откат, "продавливание" и более слабые попытки покупателя в виде двух повышающихся баров.
44 бар снова показал настроение покупателя, изменить направление движения цены.
После 55 даун-бара, с широким спрэдом и меньшим объёмом, покупателю удалось откорректировать цену повыше.
Минимум 650 пунктов, в принципе не плохое движение, можно было забрать в этот день только на снижении.

 Сегодня пятница, 4 мая, торговля не сложилась по не зависящим причинам к сожалению, но как видно, инструмент довольно предсказуем в поведении и это не может не влиять на результат положительно.
С открытия, цена росла и слегка вышла за верхнюю линию нисходящего, коррекционного канала.
Как рост, так и снижение, проходили без увеличения объёмов (смарты отдыхали).
Объём появился только на пробое вчерашнего минимума - 63220.
Поскольку объёмы прошли внизу, цена выросла.
Тест пробоя вероятен и если он будет положительным, то последует обновление максимумов и продолжение восходящей тенденции.
Скорее всего, динамику сегодня не увидим.
Всем читателям, кто на этой неделе от души потрудился, хорошо отдохнуть.
04.05.2018.

24 апр. 2018 г.

240418

BR H1 

Посмотрите на дневной график BR и увидите два интересных, шортовых бара 19 и 20 апреля.
Следующий день 23 апреля, хороший рост на уменьшающемся объёме.
Теперь посмотрим часовой фрейм.
Пятый даун-бар (20 апреля) с внушительным объёмом - профессиональные продажи.
Восьмой ап-бар того-же дня не дал опустить цену и поддержал уровень восходящей тенденции.
Шестой даун-бар следующего дня - снова профессиональные продажи.
Дальнейший рост цены происходит без профессиональных объёмов.
Покупает стяжательская толпа.
Разумеется, рост без объёма, может длиться продолжительное время, но финал один.
В данный момент открыл короткую по 74.35, с целью в районе спроса, ниже 73.00,
на десятиминутном продавливании.
Вчера на вечерке обновили хай/high 74.00, сегодня на открытии обновили вчерашний максимум 74.33, после коррекции пробили сегодняшний максимум открытия 74.42 и закрыли час хвостом продаж.
За сим, успешных продаж рассмотренного инструмента.
24 апреля 2018.



1 апр. 2018 г.

010418

SI 6-18 
 Не смотря на то, что в пятницу, 30 марта у меня был не торговый день, расскажу на примере пяти и десяти-минутных графиков, о сигналах фьючерса на доллар/рубль, SI 6-18.
 Дневной график, подсказывает, что (вчерашний 29 марта) медвежий бар без увеличения объёма, (после пяти дней хотя и не значительного, но роста), продавил ап-бар предшествующего дня (среды 28 марта), с не очень широким спрэдом и тенью продаж и ожидать после сего действия сильного отката или тем паче разворота - нет резона.
В приоритете продажи и свой внутри-дневной, торговый план, необходимо основывать именно на этом.
Переходим на десяти-минутный фрейм/интервал и видим, открытие с гэпом вверх, резкое движение вниз и хвост покупок у первого бара.
Закрытие третьего ап-бара с увеличением объёма и поглощением второго даун-бара, символизирует начало разворота и ожидаемую коррекцию.
Пятиминутный фрейм отчетливее показывает всё движение.
Первый, третий, пятый бары имеют значительные хвосты покупок и замедление движения вниз.

Пятиминутка.


Пятый бар обновляет минимум открытия на увеличивающемся объёме и поглощается шестым ап-баром.
Примечателен импульсный бар, завершающий первый час торгов.
Шестой на десяти-минутке, или одиннадцатый на пяти-минутке, пронизывающий Low 57777, вчерашнего дня.
Коррекция проходит на барах с не очень широким спрэдом и в завершении, на тринадцатом баре, спрэд увеличивается, а вместе с ним и объём.
Это объёмы продавца, скорее всего, дельта этого бара, у пользователей Икс-Тика/X-Tick, должна быть окрашена красным.
Классика жанра, пятнадцатый даун-бар с увеличивающимся объёмом делает продавливание и спрос захлебывается предложением.
Безуспешная попытка покупателя продолжить коррекцию и возобновление тенденции продаж.
Сейчас цена находится в области покупок от 26 марта.
Интересен факт, что в этот день, физики открывали 104062 лонговые позиции, а юрики открыли 129566 коротких.
По логике, цена легко может провалиться вниз, в область более ранних покупок от 27 февраля и ориентироваться лучше на тенденцию.
Однако, мне известны настроения и ожидания некоторых гуру на ослабление рубля и поход в область повыше к 59.5.
В любом случае, есть Сбер, Газпром и другие, не менее интересные инструменты, если вдруг возникнет не постижимая ситуация.
Сегодня, была возможность сделать таблицу, с параметрами количества контрактов в соотношении с пунктами, для соблюдения правил риск-менеджмента.
Добавлю её в уже написанный прежде пост, ссылку оставлю ниже.
КАК "НЕ СЛИТЬ" ДЕПОЗИТ.

23 мар. 2018 г.

230318


 Это график USD/RUB_TOM-Daily.
К экстремумам добавлены цифровые значения количества открытых позиций юридических лиц, на определенную, календарную дату.
Для примера, на 25 января 2018 года, было открыто длинных 1 737 044 и 2 171 625 коротких позиций.
К девятому февраля, открытые позиции сократились на 115230 длинных и 68637 коротких.
Можно сказать, что это ни о чём.
А теперь взгляните на сокращение с 27 февраля по 19 марта.
Длинных 758407 и 945937 коротких.
Предположительно, за крайние три недели, "юрики" сократили свои позиции по инструменту, на пятьдесят процентов.
При том, что само количество юридических лиц, с длинными позициями уменьшилось с 333 до 295, а с короткими, со 135 до 111.
Никому и в голову не придет, что уход с рынка 38 и 24 держателей разнонаправленных позиций, повлечет за собой последствия которые повлияют на волатильность.
На сегодня 23 марта расстановка сил выглядит подобным образом, 268 держателей лонгов и 140 холдеров шортов соответственно.
Из 628 заинтересованных, юридических лиц, от 27 февраля, на сегодняшний день, поддерживают ликвидность 408 самых ответственных.
Резюмируем, "юрики" приходят и уходят, позиции сокращаются и добавляются, а рынки, ещё никто не отменял.
Надеюсь, эта информация, поможет вам сделать верный выбор.
Всех с окончанием торговой недели.

 Прочим между, по золоту к закрытию, "нарисовался" хороший сигнал на продажу, если интересно взглянуть, заходите на страницу группы Вконтакте, полюбуйтесь.
Отличная отработка No Supply/нет предложения, вчера.
Сделку на выходные оставлять не стал, по известной причине, вышел по 1353, а в понедельник, можно ожидать продолжение. 
 

8 мар. 2018 г.

080318

SI 3-18 M10
 Десятиминутный график фьючерса на доллар/рубль - SI 3-18 рассмотрим сегодня детально.
Более 90 тысяч контрактов, составил объём первого десятиминутного ап-бара с тенью продаж сверху, едва не коснувшегося вчерашнего максимума дня 56948 (пунктирная розовая линия).
До конца первого часа торгов наблюдается снижение и вот, закрыв утренний гэп/gap на минимуме дня 56750, появляется объём покупателя (отмечен цифрой семь 7).
Далее, буду пронумеровывать бары по очередности, 20 - 30 и т.п.
Агрессивно, можно покупать на открытии седьмого бара имея уверенность в том, что ниже гэпа цена не опустится.
Консервативно, на закрытии десятого, открытии одиннадцатого  баров.

Профи заходили на двенадцатом, это видно из объёмов.
Цена выросла и показала новый максимум 57094.
Семнадцатый даун-бар с меньшим объёмом чем у предыдущего ап-бара, полностью его продавил/поглотил.
Если вы рассчитывали на больший рост, то это лучшее подтверждение того, что лонг/long, стоит прикрывать и переворачиваться.
Двадцатый бар с убедительным объёмом, явно определил область продаж для остатка всего торгового дня.
Первую короткую, я открывал на восемнадцатом баре с целью в районе середины 23 бара, поскольку покупатель мог защищать свой уровень.
Как видно, сплошная, розовая, горизонтальная линия цены закрытия/close от 2 марта, послужила поддержкой/demand line для 23 бара и цена откатила в область предложения/supply.
Вторую короткую, я открывал на 29 баре на основании всё той же области предложения со знакомой уже скромной целью, в районе ожидаемого обновления минимума 23 бара.
Как вы уже заметили, профит достигается очень быстро.
После того, как цена приблизилась к области дневного минимума/low 56750, сорок первый 41 ап-бар с меньшим объёмом чем у предыдущего даун-бара, его и "поглотил".
К сожалению, покупок в плане не было и посему от области предложения на 45 баре открывалась короткая/sell.
Профит был взят на следующем баре в районе открытия/open 45 бара.
Появилось предположение, что цена изменит направление, поскольку обновления минимума в районе 40 бара не произошло, а на 44 и 45 ап-барах появились растущие/увеличивающиеся объёмы.
52 даун-бар с профессиональным объёмом окончательно развеял сомнения.
Далее, в основании, области спроса/demand, 58 ап-бар на меньшем объёме поглощает предыдущий 57 даун-бар.
Это сигнал для покупки/buy, с целью, в области предложения/supply.
Вот такой скальпинг, состоялся на инструменте доллар/рубль в четверг седьмого марта.
Обратите внимание на объёмы продаж 20-го, 46 и 52 даун-баров.
Профессиональные объёмы были и у покупателя, это разумеется первый,
12-13, 45 и 59.
Таким образом, они/объёмы, проходили как по низам, так и по верху.
Если вы определили торговый диапазон и цена его отрабатывает, то вероятнее всего вы будете иметь успех, торгуя от зон спроса и предложения.

 Всех милых читательниц, от всей души поздравляю с днем - 8 марта!
Пусть всё лучшее в вашей жизни, не перестанет происходить и бесконечно продолжаться.

8 марта 2018.

26 февр. 2018 г.

260218

График М10
GAZR 3-18

GAZR 3-18.

 Белая, горизонтальная линия, это уровень максимума/high 14497 - 20 февраля по фьючерсу Газпрома.
Объём десятиминутного бара, который его пробил 22 февраля в 11:10 - 8984 контрактов.
Четвёртый ап-бар после опорного, (пробившего уровень) имеет значительную тень продаж и более низкий объём в 6077 контрактов, на котором и закончилось повышающееся движение/действие цены.
Уровень был ослаблен и повторного пробоя позднее не потребовалось.
На даун-баре с объёмом в 11230 контрактов, были осуществлены покупки и от минимума/low дня 14320, пошло возобновление тенденции/роста, закончившееся новым максимумом - 14695.
Сегодня, в понедельник 26 февраля, все инструменты открылись с существенным гэпом/gap вверх.
Кроме "Сишки"/SI, разумеется, которая "гепнула" вниз.
Первый час по Сберу закрылся классическим СОТом/SOT и разумеется был открыт шорт со скромной целью в районе максимума среды 21 февраля.
Сейчас вне рынка.
В среду, на этом инструменте был ап-траст на низком объёме, а из этого всегда следует, что значительного снижения не последует, а продолжение тенденции очевидно и вероятно.
По шортам определенности нет, закрытия гепов может и не произойти, по крайней мере сегодня, а вот тенденцию никто не отменял.

26 февраля 2018.

18 февр. 2018 г.

190218

BR 3-18.

H1 - Часовой график.
 Цена подошла к уровню продаж в замедляющемся движении, слегка "ап-трастнув"up-thrust максимум 15 пятнадцатого февраля.
В этой ситуации следует ожидать активности продавца.
Если появятся объёмы, то стоит рассчитывать на обновление минимума 61.76 и соответственно, продолжение коррекции в район 55.
В противном случае, после не значительного отката продолжится повышение.
Третий сценарий, это если инструмент начнет торговаться во флете, диапазоне.
Таковы мои ожидания на ближайшее время.

 Теперь рассмотрим часовой график, точнее, небольшой его отрезок.
9 девятого февраля, на вечерней сессии, проходят высокие, можно сказать клайматические объёмы (1003925 контрактов), я бы даже назвал их встряской/шейк-аутом/shake-out.
Рост прекратился лишь на баре слабости /WA и практически без усилий, пошла нормальная реакция, в которой появляются бары NoDemand/ нет спроса.
Дважды протестировав поддержку 61.76, покупатель, импульсными ап-барами (1, 2, 3) продемонстрировал заинтересованность и поднял цену до 65.16.
В третьем, заключительном баре, мы видим сверху "тень продаж".
Предложение в фоне, снова, без особых усилий, опустило цену до 63.12.
Обратите внимание, ап-бар "2 а" находится на уровне бара 2, спрэды и объёмы у них сопоставимы.
Сравнение ап-баров 3 и "3 а" выявляет лучший прогресс и большее усилие у второго.
На основе этих наблюдений, смею предположить, что невзирая на слабый ап-траст/up-thrust (ап-траст на низком объеме, это ловушка) локального максимума 65.16, цена последует тенденции - продолжит рост.

Хочется надеяться, что цена не будет зажата в узком диапазоне.
Тенденцию, торговать намного привлекательнее, на мой скромный взгляд.
А на сегодня, про фьючерс на нефть марки Брэнт, всё.
Всем бесконечных профитов и адекватных рисков.

19 февраля 2018 года.

3 февр. 2018 г.

030218

GOLD_3-18_H1

Анализируя график, нет возможности знать поведение цены в дальнейшем, но есть отработанное до автоматизма умение, что ты будешь делать в каждом конкретном повороте событий.
Например получив стоп, будешь ли ты перезаходить или переворачиваться, а может ты сделаешь выбор в пользу нахождения вне инструмента.
Market to Stay Out Of - оставаться вне рынка.
Это на мой взгляд, главное отличие более успешного трейдинга от менее.

26 января, в посте с названием Weakness, рассказывалось о признаках слабости появившихся на инструменте Gold 3-18.
За слабостью, чаще всего следует ап-траст/up-thrust или СОТ/SOT, за ап-трастом - тест.
Рынку необходимо определенное время для выявления заинтересованности противоборствующих сторон и "передислокации".
Разумеется всё может легко "переиграться".
Когда цена спрингует/Spring уровень образованный минимумом/Low предыдущего дня, более вероятен новый подход цены к ослабленному уровню, за которым последует пробой или отскок.
Отмена определенного ожидания, подтверждает предпочтение противоположного сценария.

SI 3-18 H1

Второй, часовой график фьючерса Си - доллар/рубль слева.
После Low 55952, на уровне опорного ап-бара, был образован минимум, который "спринганули" первого 1 февраля в четверг, перед закрытием.
В течение всего дня пятницы, на позитиве доллар продавливал рубль.
В подобной ситуации, манипуляция с ап-трастом была бы абсолютно идеальна.
И это сценарий номер один.
Другой сценарий, это закрепление после пробоя максимума 5690 и продолжение восходящего движения.
Дневные объёмы показывают на усилие покупателя.
Дело за результатом, если же мы его не увидим, то продажи доллара продолжатся.

3 февраля 2018.

24 янв. 2018 г.

SOT

ED H1 SOT

Shorting Of Thrust. 

 Быстрые способы разориться - покупать на ап-баре c низким объёмом, указывающим - на отсутствие интереса к покупкам (No demand) и продавать на даун-баре без объёма, говорящем, что  предложения - нет (No supply).
Эти слова принадлежат Тому Вильямсу и возразить здесь не чему.

Shorting Of Thrust - SOT - продажа попытки, замечательный сигнал VSA.
SOT бывает сильный, означает, что цена изменит своё основное направление движения, поскольку предложение поступило в большем количестве и затопило спрос и слабый, указывающий на определенную вероятность продолжения тенденции.

 На картинке часового фьючерса евро/доллара вверху справа, показан слабый SOT.
Третий час торгов, после которого понадобилось ещё четыре часа, что-бы убедиться в отсутствии предложения и продолжить рост.
На что следует обращать внимание при появлении этого сигнала?
Открытие и закрытие бара с меньшим объёмом, происходит в теле предшествующего ап-бара, что увеличивает шансы на продолжение тенденции.
Хотя открытие на уровне закрытия предыдущего бара не принципиально значимо.
(Всё же, тем не менее, всё-таки, идеальный, сильный сот/sot, должен открываться с гепом/Gap).
Меньший объём и закрытие в теле, имеют большую приоритетность.
"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" - гласит нам народная мудрость.

Слабый SOT BR H1
А вы, увидите даже два раза.
Вторую картинку вчерашнего (23 января, вторника) шорта по Бренту/BR, предлагаю рассмотреть, поскольку она тоже имеет отношение к сегодняшней теме.
Открытие слабого SOTа, после вечернего клиринга, было с гепом вверх, а закрытие выше предыдущего ап-бара и всё это на большем объёме.
Это признаки слабого SOTа.

Тем не менее, всё-таки, всё же, я открыл короткую, но как видно, до профита цена не дошла двух пунктов.
Позиция была ликвидирована Б/У.
Рекомендую воздерживаться от подобных контр-трендовых манипуляций.
Убедившись, что предложение исчерпано, благоразумнее открывать лонг.
Подводя итог, напомню признаки слабых SOTов рассмотренных выше.

 Закрытие бара с меньшим объёмом, чем у предыдущего ап-бара, происходит в теле предшествующего ап-бара  (сильный СОТ в противоположность, имеет больший объём).
Второй пример, больший объём чем у ап-бара, но закрытие не в теле и даже не на уровне закрытия, а выше, аналогичный признак слабого SOTа.

Объём имеет принципиальную значимость, если он существенно ниже или чрезмерно выше предыдущего, то это основной признак слабого СОТа, закрытие второстепенно.

24 января 2018.

6 янв. 2018 г.

060118

Сбербанк М10

На десятиминутном графике Сбербанка, показан вход на пробой максимума
вчерашнего (3 января) дня - 23634 (отмечен желтой горизонтальной линией).
На открытии 4 января, первый ап-бар "проколол" нашу желтую линию, а второй, с хорошим усилием и значительной тенью сверху, закрылся ниже.
Трейдеры поспешившие со входом, теперь вынуждены "пересиживать" коррекцию.
К их счастью, она завершилась уже на четвертом баре поглощением продаж и пробоем с очень существенным объёмом.
Агрессивный вход, осуществляется сразу после бара поглощения.
Консервативный вход, на ретесте желтой линии пробоя, или более безопасный, выше максимума опорного бара.
Даун-бар с низким объёмом, подписан NS (no supply) отсутствие предложения, очень качественный сигнал.

РТС М10

Следующий, десятиминутный, того-же дня (график РТС слева).
Аналогично отрабатывает пробой вчерашнего максимума.
Седьмой ап-бар с открытия, поглощение продаж с увеличением объёма, после некоторой консолидации, на большом объёме пробой зелёной линии, образованной вчерашним максимумом 119950.
На откате цены к основанию опорного бара, наблюдаем NS (No supply) отсутствие предложения и дальнейшее продолжение покупок.
Как и со "Сбером", агрессивно можно было покупать после поглощения продаж, консервативно - на ретесте зелёной линии или выше максимума опорного бара.

 В завершении пример того, как цена пробивает уровень, но закрывшись ниже движется в направлении снижения.
Десятиминутный Сбербанк 5 января.
С открытия, третий ап-бар касался своим максимумом желтой линии, но затем цена устремилась в противоположном направлении, видимо заинтересованности в пробое не хватило.
После нового подъёма, но уже без особого энтузиазма (снижающийся объём) и пробоя вчерашнего максимума - 24299, закрытие опорного бара было ниже линии пробоя.
Не очень хороший признак для быков, бар - нет спроса (ND - No demand).
(SOW) — Sign of Weakness - признак слабости.
Далее на протяжении всего дня, цена продолжала находиться в боковом диапазоне.
На мой взгляд, этот пример является прямой противоположностью первых двух с пробоем и продолжением тенденции.
Отсутствие признаков силы (SOS) - SIGNS OF STRENGTH, порождает признаки слабости.
К признакам слабости (SOW), относится низкий объём на ап-баре (ND), который мы и наблюдаем на третьем графике.

А на сегодня это всё, надеюсь пост будет вам полезен.
06.01.2017 

25 дек. 2017 г.

261217

SBRF 3-18. 

"Сбер" новый контракт.
SBRF 3-18
Вчера 24 декабря, цена подошла к уровню покупок - 22517 от 13 декабря.
На часовом графике видны даун-бары в 15 и 17:00 с широким спредом и максимальным объёмом, но дальнейшего снижения нет.
Большой объём (45172) на даун-баре означает продажи, но если  следующий бар изменил направление и закрылся на максимуме, то сие действо имеет название (обратный реверс). 
В 18:00 вырисовывается волчок - свеча с узким спредом и короткими тенями, признак силы - "Нет предложения", который поглощается ап-баром на слегка увеличенном объёме.
Позднее, к закрытию, можно наблюдать ещё три свечи без объёмов, так-же указывающие на отсутствие продаж/No Supply.
Обратите внимание, продажи "растворились", а спрос возник без излишнего пафоса.
Снижение на открытии сегодня, давало отличную точку входа в лонг.
Почти 43 тысячи контрактов, было проторговано в первый час.
Возможно сегодня на открытии, мы и имели счастье наблюдать эту "встряску" . 
По аналогии с прошлой неделей, когда цена "слетала" на 23441, возможен похожий шейк-аут и стремительный бросок к вершине (если, повторюсь, это "вытряхивание" уже не состоялось на открытии сегодня).
Если все-же повышения не последует, ближайшая цель будет поддержка - 22330.



17 дек. 2017 г.

oversold

Gold 3-18 H1

 Перепроданность/oversold, как и перекупленность/overbought,  предполагают тенденцию к возвращению цены в трендовый канал.
На изображении часового графика действующего фьючерса на золото/gold 12-17, заметно некоторое различие по отношению к новому, но уже торгуемому Gold 3-18.
Разумеется, это более высокие цены, но есть отличия и в объёмах с формами свечей/баров.
Наблюдая за новым контрактом, была возможность открывать длинную позицию на перепроданности раньше.
На контракте 12-17 ни о какой перепроданности, вообще речи не ведется.
На мой взгляд, перспективы на рост имеются в большей степени, чем к снижению.
Буду искать лонги, но если в фоне появится признак слабости, то сценарий изменится.
Вот такой, краткий сегодня пост, с не самым изысканным примером перепроданности.
Всем коротких стопов и невероятно максимального профита!

Воспользуйтесь партнерской ссылкой на новогодние скидки для приобретения подписки на сервис статистики Маркетстат и другие подарки.
Порадуйте себя и своих близких.

 17.12.2017

1 дек. 2017 г.

011217

ROSN_M10

Первый день зимы в этом году, выпал на крайний день рабочей недели.
С чем вас, пользуясь случаем и поздравляю.
Страсти на рынке немного поутихли и по такому поводу, вам очередной учебный материал.

Это десяти-минутный (М10) график фьючерса Роснефти.
На нём наблюдается локальное, понижательное движение, нисходящий тренд.
Цена приближается к поддержке образованной неделю назад, прокалывает её на относительно большом объёме и закрывается вверху, оставляя огромную тень.
Подобные комбинации легко принимаются за разворотный сигнал спринг.
Можно предположить, что этот объём останавливающий и сейчас начнется бычье движение.
И действительно это движение имело место быть, но объём резко снизился и оно ограничилось откатом.
Максимум этого отката, кстати не случайно, совпал с уровнем открытия слева.
Далее, позднее поддержка была благополучно пройдена и это подтверждено успешным тестом уровня 29929, ставшего уже сопротивлением.
Спрос не превысил предложение, что и заметно из низких объёмов.
В подобных ситуациях, бывает важно не спешить с принятием противоположного решения.

 В пятницу или предпраздничный день, в конце торговой сессии, рынком манипулируют - понижают или повышают, только лишь для того, чтобы не очень опытные трейдеры, оставляющие свои прибыльные позиции овернайт, через выходные, в понедельник, из-за своей мнительной неуверенности, их потеряли.
Моё правило не позволяет мне оставлять подобные позиции в рынке.
Торговля внутри дня, для меня комфортнее, если контракты закрываются даже перед клирингами.
Надеюсь материал которым с вами делюсь, имеет для вас практическую ценность, поскольку основан на реальных, торговых ситуациях.
В сети очень много галиматьи, которая засоряет мозг и искажает представление о трейдинге, который должен быть чем проще, тем прибыльнее.
Помните об этом и не ищите граалей.
Ваш грааль, это уверенность в успехе, дисциплина, практика, опыт, умение концентрироваться, терпение.
А на сегодня пока всё, всем хороших выходных и профитных будней.

26 нояб. 2017 г.

Absorption Volume

графика фьючерса SI 12-17
график фьючерса доллар/рубль - SI 12-17

 Поглощающий объём/Absorption Volume.

Перед вами часть пятничного, пяти-минутного графика фьючерса доллар/рубль - SI 12-17.
На открытии прошли существенные объёмы покупателя и цена достигла максимального уровня 58879.
Закрытие произошло чуть выше середины бара и после трех даун-баров снова появились бычьи свечи, но уже со скромными уменьшающимися  объёмами.
Любой низкий объём на ап-барах - признак слабости.
Перехват инициативы продавцами состоялся.
Следующие два даун-бара  на повышающихся объёмах, подтверждают истинность нисходящего направления движения цены.
Обратите внимание, какое усилие приложено, что-бы проскочить уровень открытия, где были буквально "влиты" - проторгованы, объёмы покупателя составляющие ни много, ни мало 60494 контракта.
У линии поддержки, образованной вчерашним минимумом дня - 58594 рубля за доллар, движение приостановилось.
Для дальнейшего снижения, как видно, объёмов не хватило и мы наблюдаем заход цены на "трамплин".
Первый значительный объём 58052 контракта, сопоставимый с объёмом открытия, мы видим на свече напоминающей молот.
Закрытие даун-бара (молота), особенно у линии поддержки, на середине или у максимума - ни что иное, как попытка поглощения продажи.
Поглощающий объём Absorption Volume, типичен для завершения пусть и краткосрочного, но нисходящего движения.
Умные деньги Smart money, держат ситуацию под контролем и пока не заинтересованы в снижении цены.
Обновление минимума состоится значительно позже, уже после вечернего клиринга.
58482 - пятничный минимум и после него цена пошла на ре-тест уже "пробитой", бывшей поддержки.
Присутствие покупателя ощущается и посему торгуя этот инструмент необходимо быть осмотрительнее, да впрочем как и с любым другим инструментом.
На сегодня пока всё, спасибо, что проявляете интерес к моим рассуждениям.
Буду рад общению на странице сообщества ВК.

26 ноября 2017.

2 нояб. 2017 г.

02/11/17

График фьчерса GOLD 12-17

Справа вчерашний, трехминутный график фьючерса золота GOLD 12-17, именно на нем или на минутном, я нахожу наиболее оптимальные точки входа.
Импульсный пробой линии сопротивления на увеличенных объёмах, привлек моё внимание и после не долгих ценовых колебаний, была открыта лонговая позиция.
Цена сделала ещё некоторое усилие вверх, прежде чем вернулась обратно в диапазон и таким образом "медведи" перехватили инициативу.
Ложный пробой подтвердился и позиция была ликвидирована вручную.
Переворот и через пару - тройку мгновений убыток перекрылся прибылью.
В 16:42 появился молот, на пятиминутке комбинация свечей более привлекательная (специально сделал увеличенную вставку внизу графика). Продажа/Short была закрыта и открыта долгожданная покупка/Long.
Выходил из инструмента после отрисовки за импульсной свечой вечерней звезды.

Сегодня на новостях в 17:00, обновили максимум, но так-же стремительно  инструмент был продан.
На протяжении нескольких дней торговля ведется в диапазоне.
Несмотря на нисходящий с сентября тренд, есть ощущение, что цена может прогуляться и повыше.

GBPU 12-17
Напоследок четырехчасовой график фьючерса британского фунта GBPU 12-17.
Сегодня на новостях о повышении ставки с 0.25% до 0.50%, фунт нарисовал такую импульсную свечу.
Белыми прямоугольниками обведены, на мой взгляд, интересные свечные, разворотные комбинации.
Пристально наблюдаем за поведением цены у поддержки - 1.3055.
Если не защитят, ближайшая цель будет в районе фигуры - 1.2966.

А на сегодня пока всё, всем профита.
2 ноября, четверг. 

21 окт. 2017 г.

21.10.17

Разворот или продолжение. 

 Открыв и удерживая позицию на вершине или в основании, можно забрать с рынка максимальную прибыль.
Для этого, основание и вершину необходимо своевременно распознать.
Купить раньше там, где будут покупать после вас и продать там, где продавать станут после вас  - лучший метод.
Но очень часто вместо разворота, происходит продолжение тенденции и трейдер получает второе дно или вторую вершину в подарок.

"три метода"
Модели продолжения тенденции
На картинке справа, показаны две модели продолжения, которые зачастую принимаются за разворотные паттерны.
Первая модель - "удержание на татами", после большой бычьей свечи, с гепом открывается небольшая медвежья свеча (волчок - spinning top), которую можно принять за вечернюю звезду например.
Трейдер, не дождавшись закрытия второй черной свечи ниже середины белой, открывает короткую и имеет стоп.
Или события развиваются по следующему сценарию, как в модели "три метода" справа.
Черная маленькая свеча находящаяся внутри тела большой белой - харами.
Вторая медвежья свеча, перекрывает более половины тела белой и трейдер продает.
Результат аналогичен - вторая вершина в подарок.

Модели "у основания" "утренняя звезда"
Похожие ситуации происходят и в основании.
В модели "у основания" (on-neck line) - при нисходящей тенденции за черной свечой следует маленькая белая свеча с ценой закрытия вблизи минимумов черной свечи.
Это медвежья модель продолжения тенденции, но её можно принять за "утреннюю звезду".
Фактор, увеличивающий вероятность, что это звезда, небольшой объем торговли на черной свече и соответственно увеличение объёма,  на второй бычьей свече.
В любом случае, опытный трейдер всегда последует за тенденцией и сможет грамотно воспользоваться любой ситуацией.
Подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что торговля сопряжена с рисками и это аксиома, но чем меньше риск, тем больше профит.


 

7 окт. 2017 г.

07.10.17

7 октября cуббота.
EU 12-17 H1 05-06.10.17
Евро/рубль.
После восьми недель снижения, закрытие зонтиком.
Дневное бычье поглощение лоу 68576, хай 69456, указывает на как минимум коррекционный откат.
Дневной объём - 124714.
Пока контр-тренд не завершен о возможном желании изменения тенденции говорить рано.
Внутри дня, консервативно лучше воздержаться от торговли.
Агрессивно, покупать с коротким стопом и возможным переворотом в продажи.

Доллар/рубль, Си 12-17.
Неделя закрылась бычьим поглощением.
Крайнее июньское бычье поглощение закончилось июльским максимумом 62640.
Будет отработка сигнала или нет, если вы торгуете консервативно, то
возможно лучше пропустить, если агрессивно, то покупаем с короткими стопами и максимальными целями.
Вообще, обещанное в октябре в связи с выпуском облигаций и изъятием наличности увеличение стоимости американской валюты, пока не ощутимо.
Но игнорировать это запланированное Федрезервом событие, не благоразумно.
По-прежнему, как и прежде, цена в диапазоне 59390-57860.
Максимальный дневной объём - 2334639 пришелся на пятницу.

BR 11-17 H1 05-06.10.17
Брент /BR 11-17.
Неделя закрылась медвежьим поглощением перевернутого зонтика с тенью продаж.
Лидер по дневному объёму - 3377672.
Вероятно продолжение коррекционного движения.
Консервативно - ждать окончания, агрессивно - продажи с коротким стопом и вероятностью переворота.

РТС/ RTS 12-17.
Закрытие недели дожи с маленьким телом и с большими тенями, в пределах верхней  части ценового диапазона предшествующей свечи.
Хай - 114760, лоу - 112560.
Верхняя тень правда выше предшественницы, поэтому не на сто процентов
харами.
 Как известно, после этой модели рынок обычно входит в полосу застоя.

 Сбер продолжает уверенно расти.
Обновив в пятницу 6 октября максимум 20000, закрылся по 19757.
Хорошие объёмы покупатели показали в четверг после максимального снижения и как видимо захвата лимитных - 603455 контрактов.
 Рассматривать без серьёзных причин продажи, в подобной ситуации наверное опрометчиво.

Самое время рассказать о "звёздах".
Главное, что необходимо о них знать и помнить, что от любой другой свечи с маленьким телом, звезда отличается наличием ценового разрыва/гепа, между ее телом и телом предшествующей свечи, при этом допустимо пересечение теней.
"Утренняя звезда" (MORNING STAR)
Если звезда без тела, (то есть у нее вместо тела горизонтальная линия, открытие и закрытие одинаковое), то это звезда дожи.
Звёзды являются моделями разворота (reversal patterns), но открывать позиции  на максимумах и минимумах, следует лишь если сигнал соотносится с направлением основной тенденции.

Простейшая модель "утренняя звезда" (MORNING STAR) состоит из двух свечей.
Первой с длинным черным телом, за которой с разрывом цены вниз (геп, японцы называют "окном-window") следует свеча с маленьким телом.

"Вечерняя звезда" (EVENING STAR) состоит из трех свечей. 
Третья свеча перекрывает черным телом,  значительную часть белого тела первой свечи.
Этим подтверждается образование вершины и завершается модель.
Если нижняя граница (открытие/закрытие) тела 2 любого цвета, выше верхней границы тела 1, этого достаточно, чтобы "вечерняя звезда" считалась сигналом разворота.

То есть при наличии ценового разрыва/гепа между первой и второй свечой, "вечерняя звезда" считается сигналом разворота.

УТРЕННИЕ И ВЕЧЕРНИЕ ЗВЕЗДЫ ДОЖИ

Звезды дожи.
Звезда дожи часто служит признаком приближения вершины/основания.
Если при нисходящей тенденции вслед за звездой дожи появляется черное тело, образующее геп вниз, то звезда дожи перестает быть бычьим сигналом.
И наоборот, на восходящей тенденции при появлении белой, образующей геп вверх свечи, звезда дожи перестает быть медвежьим сигналом.

На сегодня пока всё, продолжение следует.

24 сент. 2017 г.

25092017

GBP/USD_W1

 На недельном графике валютная пара GBP/USD закрылась внутренним баром (inside bar), максимум которого, оказался выше максимума предшествующей недельной свечи.
Верхняя тень, это ложный пробой с выносом стопов продавцов, а так-же покупателей заходивших на пробой.
Торговля этой модели (inside bar), происходит в обе стороны, на пробой максимума и минимума внутренней свечи - агрессивно.
Всю неделю я приглядывал за выходом из диапазона, но он так и не состоялся.
В случае снижения под 1.3450 появится возможность открывать лонг по более привлекательной стоимости, разумеется после обратного сигнала, подтверждающего завершение коррекции.

Следующий пост о "звёздах", утренних и вечерних, а эта иллюстрация наглядно объясняет причины по которым нужно было входить и выходить из позиций.
После восходящей тенденции, возникновение паттерна "ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА" (EVENING STAR), позволило открывать короткую позицию.
Окончание нисходящей тенденции, ознаменовалось медвежьей свечой продаж с тенью покупок за которой последовала бычья свеча с почти незаметным гепом и дожи, и сигналом к выходу из короткой позиции.
Надеюсь пост был информативен, а на сегодня пока всё.





27 авг. 2017 г.

27082017

GOLD 9-17_M1_25_08_2017

 Для торговли внутри дня, как впрочем и для любой другой торговли, необходимы возможности которые может дать волатильный рынок.
Разумеется, тренд присутствует не в одинаковой пропорции с флетом или проще говоря боковое направление или движение, рынку более близко в основной период.
Но даже в диапазоне обнаруживается волатильность инструментов.

Взгляните на минутный график фьючерса золота, в эту пятницу - 25 августа.
Цена лежала в плоскости до 16:15 пока не появился объём.
События стали развиваться стремительно и в ожидании продолжительного движения, на второй и третьей растущей свече, замешкавшиеся трейдеры стали запрыгивать в "уходящий поезд".
В 16:40 появился более крупный объём и цена, сметая стопы покупателей, рухнула вниз.
Цель этого контр-трендового движения, в выносе коротких стопов и захвате лимитных ордеров "крупных покупателей".
В 17:00 часов состоялось выступление главы Федрезерва - Джанет Йеллен, которое с увеличением объёмов, утвердило дальнейшее направление цены.
Не уверен, что в этой ситуации я смог бы воспользоваться входом в продажи, но покупать на новостях, однозначно стоило.

На данный момент, американская валюта не значительно дешевеет и покупать её будет необходимо лишь когда ситуация изменится.
С октября 2017 ожидается начало размещения государственных облигаций и соответственно изъятие наличных средств у населения.
Подобные действия должны повлечь за собой такие последствия как сокращение ликвидности и увеличение стоимости американской валюты.
Насколько крепкий доллар нужен экономике, покажет время, а пока золото или нефть растут в цене, бакс надежнее продавать.
  

10 авг. 2017 г.

100817


Допустим, у вас на М5 появился сигнал - медвежий пин-бар и вы открыли короткую позицию двумя рабочими контрактами по 60500, но цена сразу пошла против вас.
Свой стоп - 150 п.п., согласно возможностям мани-менеджмента и лимиту потерь, вы разместили за 60650.
Поняв, что покупатели не сдают свои позиции, направление выбрано неверно или преждевременно, можно попытаться дождаться отката и выйти в "безубыток" "усреднившись".

Ориентировочно, при достижении ценой максимума сигнального пин-бара 60573, или около того, вы добавляете ещё два контракта и получаете среднюю цену четырёх контрактов 60535.
Разумеется усреднившись не двумя, а например четырьмя контрактами, можно получить цену ещё лучше, но не стоит забывать о лимите потерь, поскольку "усреднение" позволяет выйти "сухим из воды" не в ста процентах случаев.

Консервативный выход  по второму сценарию с коротким стопом 60575 и переворотом в лонг, более практичен, если нет возможности или желания рисковать.
Настоятельно не рекомендую усреднение.
В данном примере, получив стоп-лосс на 60575 и перевернувшись,
к концу дня можно было получить максимальную цену 60660.
То есть потеряв по стопу 75 п.п., до закрытия дня можно было получить профит 85.
А можно было и не получить.
Но если будет завтра, будут и возможности улучшить свои навыки торговли.
Всем профита.

7 авг. 2017 г.

070817

 Йена.
USD/JPY_W1_
 "Длинноногий дожи" свидетельствует о сильной борьбе.
На недельном графике японской йены от 4 июня, присутствует
подобная свеча.
Открытие и закрытие свечи в верхней или нижней части, говорит о желании разворота цены или как минимум - крррекции.
Так вот, открытие и закрытие этой недельной свечи, более преобладает в верхней части.
Следующей недельной свечой от 11 июня, обозначен бычий, внешний пин-бар.
Далее, как видно из истории, цена возрастала на протяжении трех недель и достигла максимума 114.36 от 7 мая.
Максимальная отработка.
11 июля, оттолкнувшись и проколов сопротивление, цена с повышением объёмов, все три недели наглядно демонстрировала укрепление.

Эта неделя закрылась похожим дожи, но с чуть менее короткими тенями, нежели о которых шла речь выше.
Борьба на этой неделе, действительно происходила не слабая и как результат, виден размах в диапазоне от 111.30 в начале недели, до 109.85.
Ситуация не однозначная, с одной стороны, более чем трехнедельные продажи  на растущих объёмах, с другой, необходимость для коррекционного движения и ослабления йены.
Наверное стоит воздержаться от торговли в начале недели и понаблюдать за выбором направления.
Было бы не плохо увидеть выход из диапазона в более-менее продолжительный тренд.
Внутри дня, в понедельник предпочтительней искать лонг на отскок от минимумов.
Противоположный сценарий позволит открывать продажи.
6 августа 2017/

31 июл. 2017 г.

31.07.17

SBRF_M15_31_07_17

Cегодня, рассмотрим пятнадцатиминутный график инструмента Срочного рынка Московской биржи - фьючерса SBRF, он же Сбербанк.
На нем, тремя белыми стрелками вверх, отмечены три сигнальных пин-бара по восходящему тренду.
Вход в позицию по правилам прайс экшен /Price action, происходит в момент пробоя (в данном, конкретном случае) максимума пин-бара, с постановкой стоп-лосса ниже минимума/low пин-бара.
Pin-bar, а точнее его high/максимум был пробит 26 июля ориентировочно в 18:15 по московскому времени, посему через тридцать минут, с началом вечернего клиринга, позиция была бы автоматически закрыта и снова открыта лишь по его окончании в 19:05.
Как видно из графика, удерживать позицию можно было вплоть до следующего вечернего клиринга 27 июля.
Затем началась коррекция и следующий сигнальный, объёмный пин-бар, мы видим уже в 17:00 часов 28 июля.
Позицию можно было удерживать до открытия следующего дня с обновлением максимума.
Завершение коррекции в понедельник 31 июля, ознаменовалось  объёмным сигнальным пин-баром в 12:15.

SBRF_M5_31_07_17

К сожалению, цена не смогла подняться выше дневного максимума и на пятиминутном графике "нарисовался" сигнальный пин-бар на продажу.
Продажные объёмы появились с пробоем уровня (отмечен белой горизонтальной линией).
На данный момент времени, вне рынка.
Предпочтение завтра, буду предоставлять более покупкам, нежели продажам, не смотря на количество продавцов, цена удерживается.

Рубль с открытия слетал к 6100, после чего весь день отыгрывал в обратку.
Ситуация интересная, уровень сопротивления удерживают, вероятно диапазонная тактика здесь будет более предпочтительна.
59.5 - 61.0 - таков диапазон для маневров.
Брент давно не корректировался.
Консолидируется у максимумов 52.70.
Газпром и Роснефть смотрятся на продажу.
На сегодня пока всё, всем профита.

19 июл. 2017 г.

Просадка

SBRF M3 19/07/17

Просадка.

В среду 19 июля, в работе был инструмент SBRF 9-17.
На четырехчасовом графике фьючерса, виден восходящий клин, посему истинный пробой максимума, подтвердит открытие лонговой позиции.

Теперь рассмотрим подробнее, на трехминутном графике.
Открытие торговой сессии вверх, было ознаменовано гепом.
И как только я увидел попытку остановки восходящего движения, открыл небольшую короткую позицию на закрытие гепа, разумеется для верняка, слегка короче.
Через несколько минут вышел по профиту, а цена пожелала провалиться ещё ниже.
Low 16300 - стал минимумом дня.
Поскольку после отката вверх, могло продолжиться нисходящее движение, я не стал входить в рынок.
Но цена возрастала с незначительными, в две-три свечки коррекциями и было похоже, что движения вниз не будет.

Пробой уровня, без увеличения объёмов, не происходит.

Он может быть ложным, с ретестом или без него.
Как торгуются, в двух словах.
Ложный - позиция открывается в противоположном направлении.
С ретестом, как в примере, на отскок в продолжение движения.
Но вот мы и подошли к теме поста - усреднение.
Наверное в половине случаев, усреднение приводит к убыткам, посему не следует считать его панацеей.
Пример, вы открыли сделку позднее, чем было нужно и рынок пошел против вас, просадка.
Вы заметив окончание движения против вас, добавляете контракт уже по более лучшей цене и получаете нечто среднее, между ценой открытия первого контракта по менее выгодной цене.
То есть первый контракт открывали Long по 10 например рублей, добавились вторым по 9.6 и усредненная цена станет 9.8.
Два контракта по 9.8.
Если цена продолжает идти против вас, то вам необходимо удваивать количество контрактов для получения не менее чем средней цены.
Цена опустилась до 9.4 и вы к двум имеющимся добавляете ещё два, таким образом получаете четыре контракта по 9.6.
Теперь вы имеете возможность выйти из лонговой позиции раньше и без убытка и встать в короткую.
Но самое коварное в том, что в случае неудачи, стоп-лосс будет не по одному контракту, а по четырем.
Стоп на 9.2 по одному контракту составит 0.8, соответственно по четырем контрактам, в четыре раза больше.

Всё зависит от вашей торговой тактики.
Возможно установить короткий стоп-лосс на 9.8 и перевернуться до 9.2 заработав при этом 0.6 и не высиживая просадку.
Здесь работает ваш аналитический отдел головного мозга.
Рынок не возможно предсказать, но свои собственные действия должны быть четко спланированы и отработаны до автоматизма.
Ступор здесь не функционирует.

Вернемся к сегодняшнему трейду, я усреднялся дважды, в районе уровня пробоя и ещё, когда цена объёмным импульсом откатила ниже этого уровня.
(На картинке отмечены цифрами 1 и 2)
"Вливание" подобного объёма, называют - "останавливающим". 
Часто можно видеть, как особенно на уровнях поддержки или сопротивления, вырастает импульсная свеча и от неё, так-же молниеносно остается одна тень, а движение разворачивается.
Наблюдается вплоть до пятнадцатиминутных графиков.
Поскольку у меня был запасной план на случай переворота, а с появлением объёмов возобновилось восходящее движение, то пришлось про него забыть.
Просадка - не самое приятное в торговле, поэтому профессионалы рекомендуют резать малейшие убытки.
Что бы стало, "зарежь" я убыток сразу?
Не значительный убыток, плюс более выгодная цена входа.
Надеюсь, что вы тоже поняли важность ощущения, что тебя ничто не обременяет.
Перед каждым входом в рынок нужно понимать, что риск определяет профит, или наоборот.
Это уже наверное другая тема.
А завтра в четверг 20 июля, нас ждут скорее всего, не менее интересные события.
Брент сегодня на новостях подрос и желает протестировать сопротивление 49.90.
Рубль решил сильно не укрепляться, возможно консолидация.
На сегодня пока всё, всем спасибо за проявленный интерес.

7 июл. 2017 г.

BR 8-17


Недавно рассказывал о том, как торгуются новости на фьючерсе нефти марки Брент (BR-7.17) на Срочном рынке Московской биржи.
В эту среду, 5 июля, удалось быть в рынке и далее расскажу о том, когда и почему заходил и выходил из него.

Начиная с 22 июня, минимумы инструмента не обновлялись или другими словами, цена нефти степенно росла с 44.60.
Вот и во вторник, 4 июля, Брент обновил максимум, но закрепления не произошло и на открытии среды, цена с 49.89, упала на фигуру до 48.73.
По понятным причинам, (восходящий тренд), продажи мною не рассматривались в принципе, не взирая на выход из восходящего канала.

На изображении пятиминутного графика вверху, белой, указывающей вверх стрелкой, отмечено открытие длинной позиции от 49.02.
Но фактически позиция была открыта выше по 49.17, а когда цена пошла против меня, не взирая на появление объёмов, я усреднялся и 49.02 была крайней точкой.
Надежда на укрепление нефти окончательно рассеялась благодаря уверенным импульсам и на 48.81 я зафиксировал убыток не дожидаясь стоп-лосса.

Если не сработал план А, то на этот случай есть план В.

 Переворот в продажу от 48.71 с целью в 35 пунктов.
Почему не сорок или пятьдесят?
Действительно, правильнее закрывать половину или чуть более, а остальные контракты отпускать в свободное плавание с тралом.
Но в этой ситуации я посчитал свои действия безоговорочно верными.
Учитывая, что вход был не от края вершины и самую интересную часть пути уже прошли, визуально определил тейк-профит на 48.36.
Перекрыл убыток  и вышел с небольшой прибылью.

Глядя на историю, можно лишь удивляться, как можно было здесь покупать, ведь всё кричит только о шортах/short, АВС, на лонг/long и намёка нет.
Но уверяю вас, сложись обстоятельства иначе, а такое происходит не редко и я рассказывал бы вам, как удачно я купил от 49.17 с усреднением от 49.02.
Всегда быть правым удается не так часто как хотелось бы, но признавать свои ошибки, дорогого стоит.

Сейчас Брент уверенно обновляет минимумы и ближайшая цель 44.60 и её снижение возможно до $3.7, как от 48.30 - 5 мая.
То есть 41-40 долларов за баррель.
Опционные уровни вообще в районе 34 или 37 долларов.
Но это всё гадания на кофейной гуще.
На рынке пожалуй, нет величин более постоянных, чем сами непостоянства и изменчивости.
Если цена не дойдёт до поддержки и начнёт разворотные маневры, тоже будет приемлемым вариантом.
Главное знать, справитесь вы с ситуацией или спасуете.
Зачастую постоять в стороне, не самый худший вариант.

На сегодня пока всё, с окончанием рабочей недели, всем удачных выходных.