241118

часовой график фьючерса на акцию Сбербанка.

На картинке справа, часовой график фьючерса Сбербанка.
23 ноября в пятницу, с открытия, цена снижалась и шортить противопоказаний не было.
Поскольку я шортил от максимума в среду (уже рассказывал), затем в четверг, на третьем часе, покупал от спринга.

 Итак, торгуя идею, в двух словах, это идея купить и ожидать роста, рынок разворачивается и снижается - актуальность идеи отпадает.
Например, покупая в точке А, я предполагаю, что цена очевидно снизится до точки В, могу выставить лимитный, отложенный ордер, который в свою очередь может и не активироваться, а возможно и до точки С, я буду удерживать свой лонг.
Но при дальнейшем снижении, сценарий вероятно изменится и я должен буду фиксировать убыток, в зависимости от торгового плана.

Теперь к логике моих покупок.
Покупал я на втором часе, поскольку цена находилась на уровне покупок четверга.
Именно такая тактика была выбрана внутри этого торгового дня.
Сначала цена показала некоторую прибыль, часть которой я фиксирую, но четвёртый час снизил цену.
Бар А, указал на отсутствие покупателя снижением спрэда и объёма.
На пятом часе, бар В, я "усреднялся/добавлялся" по плану, но закрывал позицию уже на следующем часе, поскольку покупатель не обнаруживался, а продавец набирал обороты.

На мой взгляд, пятничное движение цены, это "классический пример из учебников по VSA".
Сравните спрэды и объёмы покупателя и продавца.
Самый большой объём и спрэд на даун-баре, перед баром покупателя С.
Что этот объём принадлежит покупателю, становится понятно, из закрытия выше середины, бара С с меньшим объёмом чем у продавца, за которым увеличивается спрэд и объём уже у покупателя.
Шпилька на акции отсутствует, она есть только на фьючерсе.
Торгуя любую идею внутри пятничного дня, шортовую или лонговую, не получить профит было сложно.
Ни один индикатор или советник, не сможет так проанализировать движение цены, как это делает VSA.
Если вы смогли понять изложенное выше, имея даже слабое представление об анализе и торговле, то материал может представлять интерес и претендовать на полезность.
Если это не так, попытайтесь прочитать повторно.
С наилучшими пожеланиями успехов и профита.
24.11.18

101118

фьючерс SI, 2 минуты

Пятничный рост по фьючерсу SI, был вполне предсказуем двумя предшествующими, повышающимися днями с ростом усилий и увеличением спрэдов.
На бычьем движении покупать выгоднее, но и шортить не возбраняется, если знать как.
Больший интервал двух-минутного графика не поместился, поэтому представлены две вершины с простейшими, но довольно типичными признаками замедления роста и начала коррекции, которые позволяют брать короткие сделки на локальном росте.

Итак, даун-бар А, с самым большим, останавливающим объёмом, обнаруживает продавца, а следующий за ним бар, это подтверждает отсутствием результата и даёт  возможность зафиксировать лонг, или шортить с самым коротким стопом.
Бар С, сигнал к завершению шорта, поскольку динамика движения принимает "боковой" характер.
Десять баров и поглощение, с обновлением максимума.
Даун-бар B, аналогичен предшественнику и показывает максимальный объём.
Предвестниками начала очередной коррекции, стали два предыдущих бара.
Первый, показал увеличившийся объём, но закрылся ниже середины, с тенью продаж.
Второй, показал гипер-расширение спрэда, но с уменьшением объёмов.
Как видно из графика, вторая коррекция стала более глубокой.
Идентификация завершения коррекции или разворота в основании, происходит по отсутствию продолжения понижательного действия.
Отличный пример, бар D, после которого цена сделала новый минимум E и потеряла интерес к дальнейшему снижению.
68.51 - новый максимум девятого ноября.
Цена находится в области продавца, но серьёзного давления с его стороны не ожидаю, максимум до 67.50.
Реализация противоположного сценария, появление усилий продавца и слабое возобновление покупок, позволит локально изменить тенденцию на нисходящую.
Позволю себе пример с опционами, для сравнения.
"FORTS/ФОРТС" - означает Фьючерсы и Опционы РТС, если кто подзабыл.
Купив восьмого ноября опцион Колл/Call 66250 страйка можно было забрать более 1300 единиц прибыли, 66500 страйк можно было купить дешевле, а соответственно зафиксировать более 1447 единиц прибыли.
Но самую большую доходность, показали Путы/Put по Ришке.
Пут 115000 страйка, был по цене 1550 рублей, а к концу торгов его цена выросла до 5300 за опцион.
Чем большим количеством финансового инструментария вы оперируете, тем выше прибыльность ваших портфелей.
По РТС, были интересные моменты, по возможности поделюсь.
Всем спасибо за интерес и максимально прибыльной и комфортной торговли.

10.11.2018 

281018

Евро/доллар неделя.

Несколько слов о пятничном, 26 октября поглощении продаж на евро/долларе.
Ещё в четверг, был обновлён августовский минимум 1.1430, а в пятницу, цена продолжила снижение, до минимума 1.1386 от него развернулась и без существенных попыток со стороны продавца, выросла.
Поглощение, безусловно серьёзная заявка и сильный покупатель имеет на это все права.
Разумеется, если предложение окончательно исчерпано.
Основной сценарий, это продавливание пятничного поглощения к новым минимумам, но если вдруг продавец окажется слабее, то выше будет другой продавец и более серьёзный уровень, который сложнее "пробить".
Хотел ещё по золоту показать интересные манипуляции, но уже не успеваю сегодня.
По Бренту, вроде, экспирация на этой неделе, надо посмотреть календарь.
Всем успехов в торговле.
28.10.18

141018

\Gold H1

Если взглянуть на дневной график золота по бычьи, то можно увидеть продолжительный период аккумуляции и начало разворота.
А есть ли он, реальный покупатель?

Технический анализ, свидетельствует о локальной, восходящей тенденции (Клин с горизонтальной, нижней и нисходящей, верхней границей) и если в понедельник 15 октября цена продолжит коррекцию на открытии, "энное" количество трейдеров станут "запрыгивать" в уходящий поезд.

Существует и другой, противоположный взгляд, того, кто длительное время не был заинтересован в повышении.
Если открытие недели состоится с гэпом вверх, то продавец просто обязан будет защищать свои уровни.
В случае слабого желания, мы не увидим усилий в шорт.
Ещё как вариант, увидеть усилие продавца на открытии и слабое возобновление покупок.
Зная, что делать в каждой из ситуаций, получить риск, крайне сложно.
Первый сценарий, если ты купил на открытии например по 1220.0, а цена пошла против тебя пунктов сто.
Добавить контрактов соответственно своему риск-менеджменту, и на слабом возобновлении покупателя, перевернуться в короткую.
Второй сценарий, если ты на открытии недели с гэпом вверх продал, например по 1240.0, а цена ушла ещё пунктов на сто выше, добавить контрактов и на первой коррекции перевернуться в лонг.
Разумеется описанные выше способы управления позицией, являются высоко-рискованными и поэтому опытный трейдер не торопится со входом в рынок, лучшая возможность всегда представится.
Всё-же, я бы не стал спешить с покупками, несмотря на внушительный, многообещающий бар одиннадцатого октября.
Надо позволить протестировать продавца и убедившись, что предложение удалено искать лучшую цену.
Ап-траст, может стать хорошим сигналом к продаже.
На этом пока всё, всем взвешенных решений и выдержки в торговле.
141018.

111018

Перед вами график USD_RUB_TOM_D1_11_10_18.
Для составления  внутри-дневного, торгового плана, перед открытием рынка я анализирую разные тайм-фреймы.
От лоу/Low 64.84 первого октября, три ап-бара, практически без отката, причем крайний показал самый большой объём и спрэд/spread, а результат даун-бар на следующий день пятого октября.
Восьмого октября, в понедельник, цена с гэпом/gap вверх "ап-трастнула" локальный максимум 67.05 и отработала его по полной.
Вчера, десятого октября, на открытии произошел спринг/spring минимума четвёртого октября.
Вообще, весь рынок был сверх-волатилен, день можно назвать ударным.
РТС, Брэнт и Сбербанк снижались, золото и доллар/рубль росли.

 Не смотря на спринг и положительную динамику, инструмент не обновил максимум.
Если после ап-траста/up-thrust не обновляется минимум, это тоже самое, что и спринг без нового максимума.
В этой связи рассматривались два сценария поведения цены.
Первый - слабо вероятный ап-траст.
Второй - снижение на открытии, до объёмной области, хорошее или слабое возобновление покупок.
Хорошего возобновления не заметил, хотя и открывал лонг, вышел из рынка, переворачиваться не стал.
Сейчас одиннадцатый час и я вне рынка.
Подводя итог, можно сказать, что "расторговка" сегодня была и "в хвост и в гриву".
Восемнадцати-часовой ап-бар с тенью продаж подтвердил слабость покупателя.
Бар 19 часов, "проколол" вчерашний минимум, а если закрытие дня, выше не состоится, то в силе покупателя будут сомнения, точнее сказать в слабости утверждение.
Возможно диапазон продолжится.
В общем следим за границами диапазона.
11.10.18.

011018

 Стал записывать короткие трансляции с экрана монитора.
Немного тяжеловато идёт, но на мой скромный взгляд, у видео больше возможностей передать некоторые тонкости.
Текстовые сообщения, не всегда бывают буквально понятны в отличие от видео.
Приятного просмотра.

160918

Gold H1

Сегодня 16 сентября и повествование, традиционно пойдет о внутри-дневной торговле фьючерсами, на срочном рынке Московской биржи.

Представлены три графика на фьючерс золота, часовой и два десятиминутных.
На часовом, мы видим спринг с минимумом 1188.5 и ап-траст, с максимумом 1213.8.
При приближении цены к важным уровням, всегда необходимо пристальное внимание.
Определить важность уровня не сложно, он всегда будет защищен одной из сторон.
Если уровень ослаблен, то он теряет значимость и перестает быть интересен профессиональным участникам торгов.
Вернемся к графикам и рассмотрим меньший тайм-фрейм/временной период.

Gold M10 110918

Спринг/spring/нижнее спружинивание 11 сентября, с минимумом 1188.5.
Для "проталкивания" цены через уровни, используются гепы/разрывы/gap (чаще на открытии рынка) и импульсные бары, например такие как в нашем примере.
Бар с широким спредом в 15:30 и за ним, даун-бар с тенью покупок.
Большинство начинающих трейдеров, устанавливают свои отложенные/лимитные/sell stop ордера на продажу, на пробой подобных минимумов. Другая часть новичков, входит/запрыгивает/заскакивает по рынку, увидев стремительное снижение.
Для опытного трейдера, сигналом на покупку с максимально коротким стопом, будет ап-бар 16:00, впервые показавший увеличение объёма.
Более консервативные трейдеры войдут на ретесте.
(Наглядно, на изображении, под ре-тестом подписано тремя латинскими буквами Spr).

Gold M10 up-thrust

 Подобная схема работает и для Ап-траста/Up-Thrust/верхнее спружинивание.

Ап-траст 13 сентября с максимумом 1213.8.
С открытия, цена шла в боковом/флетовом направлении, слабо повышаясь и снижаясь,  импульсный ап-бар 15:30 обновил вчерашний максимум.
Цена дважды коснулась нового максимума 1213.8, второй раз тенью продаж даун-бара 16:40 и изменила локальную тенденцию.
На открытии следующего дня, к закрытию первого часа, продавец был протестирован и снижение продолжилось.

С четверга 20 cентября, если я верно помню, будут расторговываться новые, декабрьские контракты 12-18.

Кратко о других инструментах.

Cишка - крайние, дневные, четыре бара продаж.

Шпильки 12-13 сентября на часовиках, ни что иное, как лимитные продажи.

Реального покупателя локально нет, но и продажи контр-тренд.

Жду покупателя на уровне 65.

GOLD - очень хорошо снизилось, ожидание обновления минимумов

1188.5 - 1176.4.

Во вторник 11 сентября, золото показало спринг (говорил выше), но сильного покупателя как 24 августа, мы не увидели.

Как результат, снижение от максимума 13 сентября - 1213.8.

Евро/доллар, показал дневной даун-бар, после которого, ждать роста

маловероятно, очевидно цель - 1.1544.

На этом пока всё, всем спасибо за интерес.
16.09.18

020918

Si H1

Хотел рассказать только о внутри-дневных, торговых сигналах среды 29 августа и четверга, но в целом, картина представилась красочнее и последовательнее и полагаю не будет выглядеть обрывком контекста.

Ап-траст фьючерса на доллар/рубль, 23 августа, с максимумом 69229, снизил цену до 67142.
Причём 17-18 часовые покупки были продавлены и область для теста сформировалась.

Покупатель проявил себя на открытии понедельника 27 августа и на вечёрке, в 20 часов, в виде ап-баров с внушительными спредами, но скромными объёмами.
Спринг с минимумом 67142 виден без микроскопа и заострять на нём внимание не будем.
Вторник, 28 августа, наблюдался рост и продавец себя почти не обнаруживал.
Но, максимум понедельника - 67868, в последствии стал неким зеркальным уровнем,
от которого происходило останавливающее действие (другими словами - stopping 
action/стоппинг экшен).
 Вот, благополучно добрались до среды и попали в область продавливания.
Хороший спред и объём первого часа, но дельта слабо соответствовала таким параметрам.
Продавец не замедлил этим воспользоваться и уронил цену к хаю/high понедельника.
На десяти-минутке, stopping action/стоппинг экшен, был сигналом для покупок.
Седьмой ап-бар с тенью продаж, это признак слабости покупателя.
Девятый даун-бар, делает подобие ап-траста и закрывается в теле предыдущего бара.
На следующий день, четверг тридцатого августа, сценарий повторяется.
Цена падает на вчерашний уровень, stopping action/стоппинг экшен - сигнал для покупок.
Цена/price растёт до вчерашнего максимума, делает ап-траст/up-thrust и естественно
снижается.
В пятницу я не торговал, но видно, что цена импульсом пробила уже ослабленный
уровень, от которого дважды производились останавливающие действия и пришла
к двухсотой скользящей средней.
Ситуация не однозначная, с одной стороны - восходящая тенденция, с другой
- слабость покупателя.
Мои ожидания выглядят следующим образом, маниуляции с минимумами 67142 и 66521,
но в случае отсутствия интереса у покупателя на этих уровнях, цель 65.

20.08.18

Десятиминутный график фьючерса на акцию Сбербанка SBRF 9-18, представлен вашему вниманию в этом посте.
17 августа, в пятницу, был взят спринг на уровне минимума, образованного четвертым часом торгов.
Этот уровень, совпал с уровнем 104700 по РТС, там спринга не было, в этом и отличие, но цена двойным касанием дна, как и золото, изменила траекторию движения.

Итак, имея информацию о наличии подобного уровня у покупателя, можно предположить манипуляцию и присоединиться к лонговому движению.
После закрытия ап-бара, подтвердившего манипуляцию, был осуществлён вход на покупку с очень коротким стопом, под минимумом спринга.
Бар 17:50 позволил закрыть часть позиции.
Следующий за ним даун-бар, дал возможность ещё добавить контракты.
Поскольку действие происходило стремительно, я принял его за тест спринга.
На баре 18:10, снова фиксировался профит.
Истинный тест спринга, вызвал у меня некоторое сомнение, так как развитие манипуляции замедлилось и даун-бар 18:40 стал продавливать покупателя.
19 часовой бар показал низкий объём, и реально протестировавший спринг даун-бар, так-же не был наполнен объёмом.
494 пункта, прошла цена, до максимума дня.
На выходные, открытые позиции не оставляю, предпочитаю внутри-дневную торговлю.
Сейчас, естественно, цена находится в области продаж, но если вдруг, продавец окажется слабо заинтересован, то рост возможно продолжится до следующего уровня с усилием - 20450.
Локально тренд медвежий, посему приоритет у продавцов.

20.08.18

100818

SBRF 9-18 H1.

Короткая по Сбербанку.
Восьмого августа, по основным инструментам, приключился ударный день.
"Ударный", это когда инструмент проходит буквально на "одном дыхании", довольно приличное расстояние в пунктах, не частое явление, так сказать.
Например для SBRF 9-18, движение составило - 1250 пунктов, от максимума до минимума дня.
Для Сишки - 2249, для РТС - 5480.
Разумеется, первое ожидание от следующего дня - продолжение "банкета".
Открытие девятого августа, снизило цену фьючерса до 18391 на большом объёме и показало тень покупок.
Фактически до вечернего клиринга, профи спокойно "толкали" цену вверх, а продавец не делал серьёзных попыток продать.
Посмотрите на иллюстрации часового графика, пять, выстроившихся в шеренгу, крайних баров вечерней сессии, без объёмов, особенно четвёртый ап-бар, символизируют отсутствие спроса (No demand).
Цель короткой сделки была на уровне минимума даун-бара 17:00, отмечен желтой горизонтальной линией на картинке.
Поскольку слева, фигурировал ап-бар с объёмом покупок от 16:00, логично было ожидать от него возобновления.
Short был завершен на первых минутах открытия следующего дня.
Как видно далее, цена на втором часе пятницы, подошла к уровню продаж от восьмого августа и продавец стал осуществлять свой экшен/action.
На этот час - 16:15, РТС уже обновил свой вчерашний минимум и сегодняшний тест этого минимума, Сбер благополучно снижается.
Локально Сбер перепродан и сегодня, я точно не планирую по нему сделок.
10.08.2018.