MXI

MXI H4

Четырехчасовой график мини-фьючерса на индекс ММВБ - MXI.
В направлении движения цены сомнений не возникает, кто торгует тренд, в приоритете продажи.
19 мая, торговая неделя закрылась пин-баром с внушительным объёмом от лоу - 1947.60.
В понедельник 22 мая, в случае открытия вниз, буду продавать с коротким стопом и фиксацией части контрактов в районе пятничного лоу.
На открытии вверх буду искать точку входа в шорт.
Полагаю, что ближайшая цель 1920 видна всем.

Краткий комментарий по фьючерсу на индекс РТС.
Диапазон сужается, многие аналитики и трейдеры ожидают выход вверх.
В этом случае, "Сиха" пойдет на юг, другими словами надавит на доллар и укрепится, на сколько - другой вопрос.
На сегодняшний день, технически рублёвый тренд не поменялся, на хороших импульсных откатах, доллар по прежнему продают, выводы соответственные, картинка прежняя.
Если предположить обратное, то выход по РТС, будет вниз.
По сему и MXI, скорее всего поведет себя тождественно.

Британец между делом корректируется, может не плохо провалиться и дать хорошую точку в лонг.
По Газпрому, сегодня слышал рекомендацию, ловить у 118 или того лучше у 114 и заряжаться в лонг.
Что думаете по этому поводу?
Поделитесь мыслями в комментариях.

CCI

Фьючерс Si 6-17 индикатор CCI

 CCI/ Commodity Channel Index - индекс товарного канала, был разработан Дональдом Ламбертом.
Осциллятор, измеряющий скорость движения цены.
Для 30 дневного цикла колебаний рынка, рекомендуемое значение
индикатора - 10 дней.
По умолчанию, в МТ установлено 14.
Как и большинство индикаторов, CCI рекомендуется использовать с
другими сигналами.

Индикатор CCI на фьючерсе SI 6-17

Существует множество способов использования индикатора CCI, но я расскажу об одном из них.

Для медвежьего тренда, лучшим сигналом для продажи, является пересечение уровня 100 сначала снизу, затем повторно сверху.
Для бычьего тренда, соответственно наоборот, сигналом для покупки будет пересечение уровня -100 сначала сверху, затем повторно снизу.
Дивергенции тоже отрабатывают.
Поскольку индикатор CCI настроен по ценам закрытия/Close, то для подтверждения истинности, для входа в позицию, необходимо дожидаться закрытия сигнальной свечи.
Впрочем, это правило распространяется на все стратегии и тактики.

Разберём пример с фьючерсом, на валютную пару доллар/рубль.
Для этого открываем дневной график и видим два отчетливых примера (первый рисунок).
Именно два максимальных значения мы и будем рассматривать на младших тайм-фреймах/временных интервалах.
Другие сигналы коих множество, вы сможете проанализировать сами, я прокомментирую лишь эти два.

Индикатор CCI на Н1

 Итак дневной график посмотрели, теперь анализируем четырехчасовой подробнее.
На индикаторе, первой, зелёной меткой, выделен выход за значение 100, а красной, возврат под уровень, пересечение сверху вниз.
Это и есть сигнал.
Разумеется для точного входа в рынок, удобнее использовать младшие фреймы.
На изображении часового графика, время для открытия позиции настаёт раньше, оно отмечено красным маркером.
Здесь на максимуме, образована разворотная формация, подтверждающая
сигнал индикатора на продажу.

Индикатор CCI

Возникает вопрос относительно стоп-лосса.
Если в первом примере стоп размещается за предыдущим максимумом дня, то второй пример наглядно показывает, что наш стоп был бы скорее всего "снесён".
Вариантов решения этой проблемы несколько.
Установка стоп-лосса за максимум 7 февраля, если позволяет м/м.
Перевод позиции в "безубыток" или повторный вход.
Благо профит существенный.
Пример с незначительным выходом и возвратом под уровень 100 (на дневном графике, средняя вершина перед вторым примером), показывает, что профитной сделка продолжает быть очень короткое время, после чего её лучше прикрыть.
Надеюсь, что основная идея понятна, детально можно потестировать на истории.
Если некоторые моменты не ясны, задавайте вопросы в комментариях или в чате сообщества.
На момент написания поста 22 апреля, в направлении движения инструмента срочного рынка, ничего не изменилось.
По прежнему тренд медвежий, а лучшими уровнями для продажи были 60.83 от 14 марта, 59.38 от 22 марта и 58.47 от 10 апреля.
Поддержкой выступает ценовой уровень 56.70.
Посему, с периодичностью в неделю - полторы, можно открывать вполне приличные, "безрисковые", шортовые позиции на этом инструменте.

В своей торговле я не пользуюсь индикаторами, кроме объёмов и трендовых 200 и 150 МА, но для общего анализа и выбора некоторых стратегий, от вспомогательного инструментария не отказываюсь.
На сегодня пока всё.
Всем профита!

pinocchio bar

31 марта 2017, фьючерс золота на четырех часах, показал пин-бар на покупку.
Открыл позицию незадолго до обеденного клиринга по 1246.5 с коротким стопом в два доллара.
Цена упала до 1244.3 и оставив длиннющий хвост, улетела в космос, без меня.
Неверно выставленный стоп-лосс, оставил трейд в минусе.

Сегодня крайний день торговой недели, на часах 21.30 и цена торгуется в районе 1255.
Вообще такие дни называют ударными.
РТС плавно просел, оставив позади почти всё, что набрал за неделю.
Рублю, на мой взгляд, пора уже хорошенько откорректироваться.

Сделал пару скринов с пин-барами, надеюсь будет интересно взглянуть.
На второй картинке слева, AUD/USD часовой график, первый пин бар с длиннющей тенью.
Если м/м не позволяет выставлять большой стоп, то вход пропускается.
Плюс сделки в том, что она по тренду.
Новичкам, контр-трендовые сделки лучше пропускать, депозит целее будет.
Следующий пин на вершине, рядом с ним близнец, благодаря которому стоп уменьшается в разы.
Никто не может знать каким будет откат, 30-50%%, а может 105, да не удивляйтесь, я не ошибся. сейчас встречается и такой маневр.

Напомню, для внутри-дневных сделок, и дневных пинов с не очень большим размером, консервативный вход на пробое нижней границы (лоу/Low) пин-бара для продажи и соответственно хая/High, для покупок.

Остальные сетапы комментировать не стану, все аналогично.
Посмотрите следующий скрин - фьючерса нефти.
В нижнем углу справа, двухчасовой пин, а на часовике вы его будете воспринимать как сразу двух близнецов.
Для наилучшей идентификации, переключайте тайм-фреймы, чем выше фрейм, тем надежнее сигнал.
И напоследок, фьючерс на валютную пару американский доллар/российский рубль - Si 6-17.
График четырехчасовой, пин-бар - гигантский.
Читаю другие блоги и обзоры и изумляюсь количеству архисложных построений, расчетов и индикаторов.

 Один опытный трейдер сказал, что если вы не можете на пальцах объяснить свою торговую систему ребёнку, значит вам самому подобная торговля представляет сложность.
Со временем эта фраза наполняется особым смыслом.
Не забываю благодарить своих читателей за проявленный интерес.
На сегодня пока, всё.
Про внутренние бары рассказывал здесь.