010418

SI 6-18 

 Не смотря на то, что в пятницу, 30 марта у меня был не торговый день, расскажу на примере пяти и десяти-минутных графиков, о сигналах фьючерса на доллар/рубль, SI 6-18.
 Дневной график, подсказывает, что (вчерашний 29 марта) медвежий бар без увеличения объёма, (после пяти дней хотя и не значительного, но роста), продавил ап-бар предшествующего дня (среды 28 марта), с не очень широким спрэдом и тенью продаж и ожидать после сего действия сильного отката или тем паче разворота - нет резона.
В приоритете продажи и свой внутри-дневной, торговый план, необходимо основывать именно на этом.
Переходим на десяти-минутный фрейм/интервал и видим, открытие с гэпом вверх, резкое движение вниз и хвост покупок у первого бара.
Закрытие третьего ап-бара с увеличением объёма и поглощением второго даун-бара, символизирует начало разворота и ожидаемую коррекцию.
Пятиминутный фрейм отчетливее показывает всё движение.
Первый, третий, пятый бары имеют значительные хвосты покупок и замедление движения вниз.

Пятиминутка.

Пятый бар обновляет минимум открытия на увеличивающемся объёме и поглощается шестым ап-баром.
Примечателен импульсный бар, завершающий первый час торгов.
Шестой на десяти-минутке, или одиннадцатый на пяти-минутке, пронизывающий Low 57777, вчерашнего дня.
Коррекция проходит на барах с не очень широким спрэдом и в завершении, на тринадцатом баре, спрэд увеличивается, а вместе с ним и объём.
Это объёмы продавца, скорее всего, дельта этого бара, у пользователей Икс-Тика/X-Tick, должна быть окрашена красным.
Классика жанра, пятнадцатый даун-бар с увеличивающимся объёмом делает продавливание и спрос захлебывается предложением.
Безуспешная попытка покупателя продолжить коррекцию и возобновление тенденции продаж.
Сейчас цена находится в области покупок от 26 марта.
Интересен факт, что в этот день, физики открывали 104062 лонговые позиции, а юрики открыли 129566 коротких.
По логике, цена легко может провалиться вниз, в область более ранних покупок от 27 февраля и ориентироваться лучше на тенденцию.
Однако, мне известны настроения и ожидания некоторых гуру на ослабление рубля и поход в область повыше к 59.5.
В любом случае, есть Сбер, Газпром и другие, не менее интересные инструменты, если вдруг возникнет не постижимая ситуация.
Сегодня, была возможность сделать таблицу, с параметрами количества контрактов в соотношении с пунктами, для соблюдения правил риск-менеджмента.
Добавлю её в уже написанный прежде пост, ссылку оставлю ниже.
КАК "НЕ СЛИТЬ" ДЕПОЗИТ.

230318

 Это график USD/RUB_TOM-Daily.

К экстремумам добавлены цифровые значения количества открытых позиций юридических лиц, на определенную, календарную дату.

Для примера, на 25 января 2018 года, было открыто длинных 1 737 044 и 2 171 625 коротких позиций.

К девятому февраля, открытые позиции сократились на 115230 длинных и 68637 коротких.

Можно сказать, что это ни о чём.

А теперь взгляните на сокращение с 27 февраля по 19 марта.

Длинных 758407 и 945937 коротких.

Предположительно, за крайние три недели, "юрики" сократили свои позиции по инструменту, на пятьдесят процентов.

При том, что само количество юридических лиц, с длинными позициями уменьшилось с 333 до 295, а с короткими, со 135 до 111.

Никому и в голову не придет, что уход с рынка 38 и 24 держателей разнонаправленных позиций, повлечет за собой последствия которые повлияют на волатильность.

На сегодня 23 марта расстановка сил выглядит подобным образом, 268 держателей лонгов и 140 холдеров шортов соответственно.

Из 628 заинтересованных, юридических лиц, от 27 февраля, на сегодняшний день, поддерживают ликвидность 408 самых ответственных.

Резюмируем, "юрики" приходят и уходят, позиции сокращаются и добавляются, а рынки, ещё никто не отменял.

Надеюсь, эта информация, поможет вам сделать верный выбор.

Всех с окончанием торговой недели.

 Прочим между, по золоту к закрытию, "нарисовался" хороший сигнал на продажу, если интересно взглянуть, заходите на страницу группы Вконтакте, полюбуйтесь.

Отличная отработка No Supply/нет предложения, вчера.

Сделку на выходные оставлять не стал, по известной причине, вышел по 1353, а в понедельник, можно ожидать продолжение. 

 

080318

SI 3-18 M10

 Десятиминутный график фьючерса на доллар/рубль - SI 3-18 рассмотрим сегодня детально.
Более 90 тысяч контрактов, составил объём первого десятиминутного ап-бара с тенью продаж сверху, едва не коснувшегося вчерашнего максимума дня 56948 (пунктирная розовая линия).
До конца первого часа торгов наблюдается снижение и вот, закрыв утренний гэп/gap на минимуме дня 56750, появляется объём покупателя (отмечен цифрой семь 7).
Далее, буду пронумеровывать бары по очередности, 20 - 30 и т.п.
Агрессивно, можно покупать на открытии седьмого бара имея уверенность в том, что ниже гэпа цена не опустится.
Консервативно, на закрытии десятого, открытии одиннадцатого  баров.

Профи заходили на двенадцатом, это видно из объёмов.
Цена выросла и показала новый максимум 57094.
Семнадцатый даун-бар с меньшим объёмом чем у предыдущего ап-бара, полностью его продавил/поглотил.
Если вы рассчитывали на больший рост, то это лучшее подтверждение того, что лонг/long, стоит прикрывать и переворачиваться.
Двадцатый бар с убедительным объёмом, явно определил область продаж для остатка всего торгового дня.
Первую короткую, я открывал на восемнадцатом баре с целью в районе середины 23 бара, поскольку покупатель мог защищать свой уровень.
Как видно, сплошная, розовая, горизонтальная линия цены закрытия/close от 2 марта, послужила поддержкой/demand line для 23 бара и цена откатила в область предложения/supply.
Вторую короткую, я открывал на 29 баре на основании всё той же области предложения со знакомой уже скромной целью, в районе ожидаемого обновления минимума 23 бара.
Как вы уже заметили, профит достигается очень быстро.
После того, как цена приблизилась к области дневного минимума/low 56750, сорок первый 41 ап-бар с меньшим объёмом чем у предыдущего даун-бара, его и "поглотил".
К сожалению, покупок в плане не было и посему от области предложения на 45 баре открывалась короткая/sell.
Профит был взят на следующем баре в районе открытия/open 45 бара.
Появилось предположение, что цена изменит направление, поскольку обновления минимума в районе 40 бара не произошло, а на 44 и 45 ап-барах появились растущие/увеличивающиеся объёмы.
52 даун-бар с профессиональным объёмом окончательно развеял сомнения.
Далее, в основании, области спроса/demand, 58 ап-бар на меньшем объёме поглощает предыдущий 57 даун-бар.
Это сигнал для покупки/buy, с целью, в области предложения/supply.
Вот такой скальпинг, состоялся на инструменте доллар/рубль в четверг седьмого марта.
Обратите внимание на объёмы продаж 20-го, 46 и 52 даун-баров.
Профессиональные объёмы были и у покупателя, это разумеется первый,
12-13, 45 и 59.
Таким образом, они/объёмы, проходили как по низам, так и по верху.
Если вы определили торговый диапазон и цена его отрабатывает, то вероятнее всего вы будете иметь успех, торгуя от зон спроса и предложения.

 Всех милых читательниц, от всей души поздравляю с днем - 8 марта!
Пусть всё лучшее в вашей жизни, не перестанет происходить и бесконечно продолжаться.

8 марта 2018.