07.10.17

7 октября cуббота.

EU 12-17 H1 05-06.10.17

Евро/рубль.
После восьми недель снижения, закрытие зонтиком.
Дневное бычье поглощение лоу 68576, хай 69456, указывает на как минимум коррекционный откат.
Дневной объём - 124714.
Пока контр-тренд не завершен о возможном желании изменения тенденции говорить рано.
Внутри дня, консервативно лучше воздержаться от торговли.
Агрессивно, покупать с коротким стопом и возможным переворотом в продажи.

Доллар/рубль, Си 12-17.
Неделя закрылась бычьим поглощением.
Крайнее июньское бычье поглощение закончилось июльским максимумом 62640.
Будет отработка сигнала или нет, если вы торгуете консервативно, то
возможно лучше пропустить, если агрессивно, то покупаем с короткими стопами и максимальными целями.
Вообще, обещанное в октябре в связи с выпуском облигаций и изъятием наличности увеличение стоимости американской валюты, пока не ощутимо.
Но игнорировать это запланированное Федрезервом событие, не благоразумно.
По-прежнему, как и прежде, цена в диапазоне 59390-57860.
Максимальный дневной объём - 2334639 пришелся на пятницу.

BR 11-17 H1 05-06.10.17

Брент /BR 11-17.
Неделя закрылась медвежьим поглощением перевернутого зонтика с тенью продаж.
Лидер по дневному объёму - 3377672.
Вероятно продолжение коррекционного движения.
Консервативно - ждать окончания, агрессивно - продажи с коротким стопом и вероятностью переворота.

РТС/ RTS 12-17.
Закрытие недели дожи с маленьким телом и с большими тенями, в пределах верхней  части ценового диапазона предшествующей свечи.
Хай - 114760, лоу - 112560.
Верхняя тень правда выше предшественницы, поэтому не на сто процентов
харами.
 Как известно, после этой модели рынок обычно входит в полосу застоя.

 Сбер продолжает уверенно расти.
Обновив в пятницу 6 октября максимум 20000, закрылся по 19757.
Хорошие объёмы покупатели показали в четверг после максимального снижения и как видимо захвата лимитных - 603455 контрактов.
 Рассматривать без серьёзных причин продажи, в подобной ситуации наверное опрометчиво.

Самое время рассказать о "звёздах".

Главное, что необходимо о них знать и помнить, что от любой другой свечи с маленьким телом, звезда отличается наличием ценового разрыва/гепа, между ее телом и телом предшествующей свечи, при этом допустимо пересечение теней.

"Утренняя звезда" (MORNING STAR)

Если звезда без тела, (то есть у нее вместо тела горизонтальная линия, открытие и закрытие одинаковое), то это звезда дожи.

Звёзды являются моделями разворота (reversal patterns), но открывать позиции  на максимумах и минимумах, следует лишь если сигнал соотносится с направлением основной тенденции.

Простейшая модель "утренняя звезда" (MORNING STAR) состоит из двух свечей.

Первой с длинным черным телом, за которой с разрывом цены вниз (геп, японцы называют "окном-window") следует свеча с маленьким телом.

"Вечерняя звезда" (EVENING STAR) состоит из трех свечей. 

Третья свеча перекрывает черным телом,  значительную часть белого тела первой свечи.

Этим подтверждается образование вершины и завершается модель.

Если нижняя граница (открытие/закрытие) тела 2 любого цвета, выше верхней границы тела 1, этого достаточно, чтобы "вечерняя звезда" считалась сигналом разворота.

То есть при наличии ценового разрыва/гепа между первой и второй свечой, "вечерняя звезда" считается сигналом разворота.

УТРЕННИЕ И ВЕЧЕРНИЕ ЗВЕЗДЫ ДОЖИ

Звезды дожи.

Звезда дожи часто служит признаком приближения вершины/основания.
Если при нисходящей тенденции вслед за звездой дожи появляется черное тело, образующее геп вниз, то звезда дожи перестает быть бычьим сигналом.
И наоборот, на восходящей тенденции при появлении белой, образующей геп вверх свечи, звезда дожи перестает быть медвежьим сигналом.

На сегодня пока всё, продолжение следует.

25092017

GBP/USD_W1

 На недельном графике валютная пара GBP/USD закрылась внутренним баром (inside bar), максимум которого, оказался выше максимума предшествующей недельной свечи.

Верхняя тень, это ложный пробой с выносом стопов продавцов, а так-же покупателей заходивших на пробой.

Торговля этой модели (inside bar), происходит в обе стороны, на пробой максимума и минимума внутренней свечи - агрессивно.

Всю неделю я приглядывал за выходом из диапазона, но он так и не состоялся.

В случае снижения под 1.3450 появится возможность открывать лонг по более привлекательной стоимости, разумеется после обратного сигнала, подтверждающего завершение коррекции.

Следующий пост о "звёздах", утренних и вечерних, а эта иллюстрация наглядно объясняет причины по которым нужно было входить и выходить из позиций.
После восходящей тенденции, возникновение паттерна "ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА" (EVENING STAR), позволило открывать короткую позицию.
Окончание нисходящей тенденции, ознаменовалось медвежьей свечой продаж с тенью покупок за которой последовала бычья свеча с почти незаметным гепом и дожи, и сигналом к выходу из короткой позиции.
Надеюсь пост был информативен, а на сегодня пока всё.

27082017

GOLD 9-17_M1_25_08_2017

 Для торговли внутри дня, как впрочем и для любой другой торговли, необходимы возможности которые может дать волатильный рынок.
Разумеется, тренд присутствует не в одинаковой пропорции с флетом или проще говоря боковое направление или движение, рынку более близко в основной период.
Но даже в диапазоне обнаруживается волатильность инструментов.

Взгляните на минутный график фьючерса золота, в эту пятницу - 25 августа.
Цена лежала в плоскости до 16:15 пока не появился объём.
События стали развиваться стремительно и в ожидании продолжительного движения, на второй и третьей растущей свече, замешкавшиеся трейдеры стали запрыгивать в "уходящий поезд".
В 16:40 появился более крупный объём и цена, сметая стопы покупателей, рухнула вниз.
Цель этого контр-трендового движения, в выносе коротких стопов и захвате лимитных ордеров "крупных покупателей".
В 17:00 часов состоялось выступление главы Федрезерва - Джанет Йеллен, которое с увеличением объёмов, утвердило дальнейшее направление цены.
Не уверен, что в этой ситуации я смог бы воспользоваться входом в продажи, но покупать на новостях, однозначно стоило.

На данный момент, американская валюта не значительно дешевеет и покупать её будет необходимо лишь когда ситуация изменится.
С октября 2017 ожидается начало размещения государственных облигаций и соответственно изъятие наличных средств у населения.
Подобные действия должны повлечь за собой такие последствия как сокращение ликвидности и увеличение стоимости американской валюты.
Насколько крепкий доллар нужен экономике, покажет время, а пока золото или нефть растут в цене, бакс надежнее продавать.
  

100817

Допустим, у вас на М5 появился сигнал - медвежий пин-бар и вы открыли короткую позицию двумя рабочими контрактами по 60500, но цена сразу пошла против вас.
Свой стоп - 150 п.п., согласно возможностям мани-менеджмента и лимиту потерь, вы разместили за 60650.
Поняв, что покупатели не сдают свои позиции, направление выбрано неверно или преждевременно, можно попытаться дождаться отката и выйти в "безубыток" "усреднившись".

Ориентировочно, при достижении ценой максимума сигнального пин-бара 60573, или около того, вы добавляете ещё два контракта и получаете среднюю цену четырёх контрактов 60535.
Разумеется усреднившись не двумя, а например четырьмя контрактами, можно получить цену ещё лучше, но не стоит забывать о лимите потерь, поскольку "усреднение" позволяет выйти "сухим из воды" не в ста процентах случаев.

Консервативный выход  по второму сценарию с коротким стопом 60575 и переворотом в лонг, более практичен, если нет возможности или желания рисковать.
Настоятельно не рекомендую усреднение.
В данном примере, получив стоп-лосс на 60575 и перевернувшись,
к концу дня можно было получить максимальную цену 60660.
То есть потеряв по стопу 75 п.п., до закрытия дня можно было получить профит 85.

А можно было и не получить.

Но если будет завтра, будут и возможности улучшить свои навыки торговли.

Всем профита.

070817

 Йена.

USD/JPY_W1_

 "Длинноногий дожи" свидетельствует о сильной борьбе.
На недельном графике японской йены от 4 июня, присутствует
подобная свеча.
Открытие и закрытие свечи в верхней или нижней части, говорит о желании разворота цены или как минимум - крррекции.
Так вот, открытие и закрытие этой недельной свечи, более преобладает в верхней части.
Следующей недельной свечой от 11 июня, обозначен бычий, внешний пин-бар.
Далее, как видно из истории, цена возрастала на протяжении трех недель и достигла максимума 114.36 от 7 мая.
Максимальная отработка.
11 июля, оттолкнувшись и проколов сопротивление, цена с повышением объёмов, все три недели наглядно демонстрировала укрепление.

Эта неделя закрылась похожим дожи, но с чуть менее короткими тенями, нежели о которых шла речь выше.
Борьба на этой неделе, действительно происходила не слабая и как результат, виден размах в диапазоне от 111.30 в начале недели, до 109.85.
Ситуация не однозначная, с одной стороны, более чем трехнедельные продажи  на растущих объёмах, с другой, необходимость для коррекционного движения и ослабления йены.
Наверное стоит воздержаться от торговли в начале недели и понаблюдать за выбором направления.
Было бы не плохо увидеть выход из диапазона в более-менее продолжительный тренд.
Внутри дня, в понедельник предпочтительней искать лонг на отскок от минимумов.
Противоположный сценарий позволит открывать продажи.
6 августа 2017/

31.07.17

SBRF_M15_31_07_17

Cегодня, рассмотрим пятнадцатиминутный график инструмента Срочного рынка Московской биржи - фьючерса SBRF, он же Сбербанк.
На нем, тремя белыми стрелками вверх, отмечены три сигнальных пин-бара по восходящему тренду.
Вход в позицию по правилам прайс экшен /Price action, происходит в момент пробоя (в данном, конкретном случае) максимума пин-бара, с постановкой стоп-лосса ниже минимума/low пин-бара.
Pin-bar, а точнее его high/максимум был пробит 26 июля ориентировочно в 18:15 по московскому времени, посему через тридцать минут, с началом вечернего клиринга, позиция была бы автоматически закрыта и снова открыта лишь по его окончании в 19:05.
Как видно из графика, удерживать позицию можно было вплоть до следующего вечернего клиринга 27 июля.
Затем началась коррекция и следующий сигнальный, объёмный пин-бар, мы видим уже в 17:00 часов 28 июля.
Позицию можно было удерживать до открытия следующего дня с обновлением максимума.
Завершение коррекции в понедельник 31 июля, ознаменовалось  объёмным сигнальным пин-баром в 12:15.

SBRF_M5_31_07_17

К сожалению, цена не смогла подняться выше дневного максимума и на пятиминутном графике "нарисовался" сигнальный пин-бар на продажу.
Продажные объёмы появились с пробоем уровня (отмечен белой горизонтальной линией).
На данный момент времени, вне рынка.
Предпочтение завтра, буду предоставлять более покупкам, нежели продажам, не смотря на количество продавцов, цена удерживается.

Рубль с открытия слетал к 6100, после чего весь день отыгрывал в обратку.
Ситуация интересная, уровень сопротивления удерживают, вероятно диапазонная тактика здесь будет более предпочтительна.
59.5 - 61.0 - таков диапазон для маневров.
Брент давно не корректировался.
Консолидируется у максимумов 52.70.
Газпром и Роснефть смотрятся на продажу.
На сегодня пока всё, всем профита.

Просадка

SBRF M3 19/07/17

Просадка.

В среду 19 июля, в работе был инструмент SBRF 9-17.

На четырехчасовом графике фьючерса, виден восходящий клин, посему истинный пробой максимума, подтвердит открытие лонговой позиции.

Теперь рассмотрим подробнее, на трехминутном графике.

Открытие торговой сессии вверх, было ознаменовано гепом.

И как только я увидел попытку остановки восходящего движения, открыл небольшую короткую позицию на закрытие гепа, разумеется для верняка, слегка короче.

Через несколько минут вышел по профиту, а цена пожелала провалиться ещё ниже.

Low 16300 - стал минимумом дня.

Поскольку после отката вверх, могло продолжиться нисходящее движение, я не стал входить в рынок.

Но цена возрастала с незначительными, в две-три свечки коррекциями и было похоже, что движения вниз не будет.

Пробой уровня, без увеличения объёмов, не происходит.

Он может быть ложным, с ретестом или без него.

Как торгуются, в двух словах.

Ложный - позиция открывается в противоположном направлении.

С ретестом, как в примере, на отскок в продолжение движения.

Но вот мы и подошли к теме поста - усреднение.

Наверное в половине случаев, усреднение приводит к убыткам, посему не следует считать его панацеей.

Пример, вы открыли сделку позднее, чем было нужно и рынок пошел против вас, просадка.

Вы заметив окончание движения против вас, добавляете контракт уже по более лучшей цене и получаете нечто среднее, между ценой открытия первого контракта по менее выгодной цене.

То есть первый контракт открывали Long по 10 например рублей, добавились вторым по 9.6 и усредненная цена станет 9.8.

Два контракта по 9.8.

Если цена продолжает идти против вас, то вам необходимо удваивать количество контрактов для получения не менее чем средней цены.

Цена опустилась до 9.4 и вы к двум имеющимся добавляете ещё два, таким образом получаете четыре контракта по 9.6.

Теперь вы имеете возможность выйти из лонговой позиции раньше и без убытка и встать в короткую.

Но самое коварное в том, что в случае неудачи, стоп-лосс будет не по одному контракту, а по четырем.

Стоп на 9.2 по одному контракту составит 0.8, соответственно по четырем контрактам, в четыре раза больше.

Всё зависит от вашей торговой тактики.

Возможно установить короткий стоп-лосс на 9.8 и перевернуться до 9.2 заработав при этом 0.6 и не высиживая просадку.

Здесь работает ваш аналитический отдел головного мозга.

Рынок не возможно предсказать, но свои собственные действия должны быть четко спланированы и отработаны до автоматизма.

Ступор здесь не функционирует.

Вернемся к сегодняшнему трейду, я усреднялся дважды, в районе уровня пробоя и ещё, когда цена объёмным импульсом откатила ниже этого уровня.

(На картинке отмечены цифрами 1 и 2)

"Вливание" подобного объёма, называют - "останавливающим". 

Часто можно видеть, как особенно на уровнях поддержки или сопротивления, вырастает импульсная свеча и от неё, так-же молниеносно остается одна тень, а движение разворачивается.

Наблюдается вплоть до пятнадцатиминутных графиков.

Поскольку у меня был запасной план на случай переворота, а с появлением объёмов возобновилось восходящее движение, то пришлось про него забыть.

Просадка - не самое приятное в торговле, поэтому профессионалы рекомендуют резать малейшие убытки.

Что бы стало, "зарежь" я убыток сразу?

Не значительный убыток, плюс более выгодная цена входа.

Надеюсь, что вы тоже поняли важность ощущения, что тебя ничто не обременяет.

Перед каждым входом в рынок нужно понимать, что риск определяет профит, или наоборот.

Это уже наверное другая тема.

А завтра в четверг 20 июля, нас ждут скорее всего, не менее интересные события.

Брент сегодня на новостях подрос и желает протестировать сопротивление 49.90.

Рубль решил сильно не укрепляться, возможно консолидация.

На сегодня пока всё, всем спасибо за проявленный интерес.

BR 8-17

Недавно рассказывал о том, как торгуются новости на фьючерсе нефти марки Брент (BR-7.17) на Срочном рынке Московской биржи.
В эту среду, 5 июля, удалось быть в рынке и далее расскажу о том, когда и почему заходил и выходил из него.

Начиная с 22 июня, минимумы инструмента не обновлялись или другими словами, цена нефти степенно росла с 44.60.
Вот и во вторник, 4 июля, Брент обновил максимум, но закрепления не произошло и на открытии среды, цена с 49.89, упала на фигуру до 48.73.
По понятным причинам, (восходящий тренд), продажи мною не рассматривались в принципе, не взирая на выход из восходящего канала.

На изображении пятиминутного графика вверху, белой, указывающей вверх стрелкой, отмечено открытие длинной позиции от 49.02.
Но фактически позиция была открыта выше по 49.17, а когда цена пошла против меня, не взирая на появление объёмов, я усреднялся и 49.02 была крайней точкой.
Надежда на укрепление нефти окончательно рассеялась благодаря уверенным импульсам и на 48.81 я зафиксировал убыток не дожидаясь стоп-лосса.

Если не сработал план А, то на этот случай есть план В.

 Переворот в продажу от 48.71 с целью в 35 пунктов.
Почему не сорок или пятьдесят?
Действительно, правильнее закрывать половину или чуть более, а остальные контракты отпускать в свободное плавание с тралом.
Но в этой ситуации я посчитал свои действия безоговорочно верными.
Учитывая, что вход был не от края вершины и самую интересную часть пути уже прошли, визуально определил тейк-профит на 48.36.
Перекрыл убыток  и вышел с небольшой прибылью.

Глядя на историю, можно лишь удивляться, как можно было здесь покупать, ведь всё кричит только о шортах/short, АВС, на лонг/long и намёка нет.
Но уверяю вас, сложись обстоятельства иначе, а такое происходит не редко и я рассказывал бы вам, как удачно я купил от 49.17 с усреднением от 49.02.
Всегда быть правым удается не так часто как хотелось бы, но признавать свои ошибки, дорогого стоит.

Сейчас Брент уверенно обновляет минимумы и ближайшая цель 44.60 и её снижение возможно до $3.7, как от 48.30 - 5 мая.
То есть 41-40 долларов за баррель.
Опционные уровни вообще в районе 34 или 37 долларов.
Но это всё гадания на кофейной гуще.
На рынке пожалуй, нет величин более постоянных, чем сами непостоянства и изменчивости.
Если цена не дойдёт до поддержки и начнёт разворотные маневры, тоже будет приемлемым вариантом.
Главное знать, справитесь вы с ситуацией или спасуете.
Зачастую постоять в стороне, не самый худший вариант.

На сегодня пока всё, с окончанием рабочей недели, всем удачных выходных.

Gold 110617

Gold 110617

 Это часовой график фьючерса на золото, снижающийся три дня подряд.
Целых три дня инструмент корректировался на фоне предыдущих трех дней роста.
Причем точки входа, на протяжении трёх дней, абсолютно аналогичны и не заметить это смог бы разве, что ленивый.
Рассмотрим пятиминутки.

Среда седьмое июня, первый пробой уровня образованного лоу на открытии, сопровождаемый увеличением объёмов - 2400 контрактов.
Второй пробой опорного минимума на завершении коррекции, снова с увеличением объёмов (почти три тысячи контрактов).
И третий пробой уровня образованного двумя лоу (двойное дно) снова
сопровождаемый возрастанием объёмов (более 2600 контрактов).

Четверг восьмое июня, вход на пробой минимума среды, объёмы появились за тридцать минут до пробоя (более 2800).
Пятница девятое июня, всё по тому-же сценарию, вход на пробой лоу четверга, с которым совпал минимум открытия дня, образовав тем самым двойное дно.

Увеличение объёмов сопровождает все значимые движения инструмента.
И этот вход не стал исключением, почти четыре тысячи контрактов.
На данный период мы имеем пятничный лоу 1265.2 (напомню, это цена фьючерса на Московской бирже).
На форекс, лоу пятницы - 1264.56.
В случае продолжения коррекции, то есть снижения, пробой минимума пятницы 1265.2 с увеличением объёмов, будет точкой входа в короткую позицию.
При завершении коррекции, или не желании цены снижаться, можно искать вход в лонг.
Пока признаков завершения коррекции не наблюдается, ближайшая цель
1260.5.
Всем успешных трейдов.
11.06.2017

GAZR

GAZR M5

Пока на другом блоге сегодня рассказывал про RTS, на Газпроме появилась точка входа.
Произошло это ориентировочно в 17:15.
На изображении пятиминутного графика справа, белой стрелкой указывающей вверх, отмечена точка входа.
Цена пробивает уровень вниз, при этом объёмы вырастают более 3200.
Истинность пробоя не подтверждена и об этом говорит бычье поглощение.
Зелёная, bullish/бычья свеча поглощает белую, медвежью/bearish.
 Вслед за газпромом, разворот можно было наблюдать на нефти, mxi, РТС, и само собой - рубле.
Кстати не многим ранее (16:05), пин-баром был образован шортовый вход по тренду.
Он отчетливо виден на графике с большой верхней тенью/хвостом.
Пин-бар по тренду всегда более надёжен, нежели против, не зависимо от того "пятиминутка", "днёвка" или это "часовик".
На сегодня пока всё.
Будьте особенно внимательны и осторожны, события могут начать развиваться намного более стремительно и не предсказуемо, чем вы предполагаете.

06.06.2017.