16.07.18

USD_RUB_TOM_D1

Начиная со вторника 10.07.2018, открытые, длинные позиции юридических лиц, сократились на -51 547,
11.07.2018 -54 809,
12.07.2018 -16 773
и в пятницу 13.07.2018  -24 693.
(На общем фоне более 2 миллионов позиций, это сокращение разумеется не значительное).
При этом три крайних дня, наблюдался рост цены на снижающихся объёмах.
В связи с этим, ожидание укрепления актива, вполне логично.
Самая ближайшая цель по фьючерсу на рубль/доллар - 61300/61000.
Можно так-же предположить, что цена сходит до ближайшего максимума 64600 и без объёмов, но вероятнее, что она до него не дойдет и продавец активизируется оперативнее.
По нефти марки Брэнт, так-же ожидаю снижения.

USD_RUB_TOM_Н1

Сегодня, 18 июля 2018.
Решил продолжить этот короткий пост, поскольку повествование относится к теме выше.
Как вы помните мои ожидания по рублю были шортовые, поскольку повышение происходило без объёмов.
Обратите внимание, вчера, 17 июля на открытии, прошло усилие, в виде объёма в 747298 контрактов.
Цена консолидировалась в узком, восходящем диапазоне под 200 скользящей, а сегодня на открытии прошло ещё одно "лонговое" усилие объёмом в 760881 контракт.
Подобные действия профи, не позволят так легко и просто пройти эти уровни в направлении укрепления рубля.
Лично я, постараюсь уже не шортить эту пару, а напротив, поискать возможности покупать.
Хотя на вершине, сегодня и открывал пару коротких, сделок.
Скрины выкладывал в группе Вконтакте, если интересно.
Брэнт сегодня не плохо рванул вверх на новостях о запасах в Америке. в 17:30.
Сбер, тоже проделал не короткий путь к основаниям.
В общем инструментарий для работы наличествует.
Похоже, на этом можно поставить точку.
Всем успешных контрактов и не забывайте про "стопы".

220618

Часовой график фьючерсов на индекс РТС  и акцию Сбербанка

Вчера, четверг 21 июня, на Московской бирже была экспирация срочных контрактов.
Торговать не довелось, как и сегодня, но понаблюдать возможность была.
На картинке справа, часовые графики новых контрактов RTS и SBRF уже -9.18.
Как близнецы, почти, не находите?
Сегодняшние шестые бары - shake-out/шейк-аут (вытряхивание), просто красавцы.
Все, кто вчера на вечерке и сегодня на открытии, вставали в лонг, успешно были "вытряхнуты" из рынка.
Если взглянуть на евро/доллар 13 июня, то аналогичная картина представится вашему взору.
На следующий день, случилась ещё одна манипуляция с ап-трастом и цена обвалилась с 1.1938 на 1.1660, 278 пунктов за весь, даун-трендовый день.
В среднем, 1800 рублей профита, за каждый контракт, к слову, для сравнения.
Но вернёмся к "Сберу".

Первый час 20 июня, ап-бар с очень широким спредом, положительной, слегка чрезмерно наполненной дельтой, ну и разумеется результатом, являлся своего рода поддержкой, опорой лонга и ожидать цену, после  резкого снижения на втором часе четверга, следовало именно там.
Пресловутый, шестой бар 21 июня, поглотил гаснущего без сил продавца на пятом баре, хотя уже в нижней тени третьего и следующего за ним четвёртого баров, были некоторые покупки.
В иных случаях, цена после такого бара, делает не значительное движение вниз и разворачивается, в других случаях сразу уходит вверх, но в нашем случае этого не произошло и те, кто поспешил открыться, скорее всего, слегка взволновались, или даже были вынуждены добирать позицию ниже.
Дельта девятого бара, показала разницу в 7176.0.
На RTS ситуация похожая, но у Сбера, мне показалась более наглядной.

Приглядываюсь к золотишку, похоже ожидается нечто.
Сишка движется к нижнему уровню восходящего канала.
По Бренту, ожидание вверх, хотя продавцу просто необходимо себя проявить в начале следующей недели поактивнее.
На этом, пока на сегодня всё.
Всем хороших выходных.
22.06.2018

080618

GOLD_H1

Восемь постов с тегом GOLD на этом блоге и четыре на другом.

Фьючерс на золото, очень волатильный и привлекательный инструмент, наравне с нефтью и индексами.

Если взглянуть на представленный, часовой график, в левой, нижней части, можно увидеть снижение, спринг/Spring с минимумом 1290.6 и восходящее движение после него.

Белой, вертикальной стрелкой выделен бар покупателя с увеличением объёма, от области которого, в последствии, возникал спрос.

В том числе сегодня, в четвёртый раз.

Образовав максимум 5 июня, цена в первый раз коснулась этого уровня на следующий день и сразу устремилась к вершине, слегка её ап-трастнув/up-thrust на увеличении объёма.

Одиннадцатый бар того-же дня, во второй раз приблизился к уровню спроса/level demand и отправил цену на тест ап-траста.

Седьмого июня, в четверг нам показали ап-траст ап-траста.

Ап-траст, с английского означает выброс, самое подходящее под это действие определение.

Выглядит именно как выброс.

Профессиональный объём прошел сверху и цена почти так-же стремительно снизилась.

В шорт "запрыгнуть" не успел, а в лонг я открывался не совсем у уровня, без абсолютной уверенности, что он не будет "пробит", но с пониманием того, что буду делать в противном случае.

Да, моя внутри-дневная торговля в подобных ситуациях, растягивается на следующий день.

Восьмого июня на открытии, цена резко упала к уровню в четвертый раз, но я успел по рынку добавить контракты к позиции.

Профит выставил около максимума 1301.2 вечернего даун-бара с объёмом.

По окончании первого часа, импульсный бар покупателя, завершил мою пятничную торговлю.

Откровенно говоря, у меня было ощущение, что покупатель доминирует, но продавец, как я убедился, своих позиций не уступает.

Если посмотреть на дневной график, то можно увидеть три крайних дожи-бара, свидетельствующих о мощном противостоянии.

Рекомендации на этот случай таковы, что лучше дождаться выхода из рейнджа/диапазона и присоединиться к победителю.

Движение может оказаться безоткатным и относительно продолжительным.

Благодарю всех читателей за проявленный интерес, надеюсь ваше время не было потрачено даром.

08.06.2018.

310518

Парадокс, трейдер позиционирует себя как профи (семь лет опыта, с его слов), а в видео проскакивает фраза о том, что "смарты" набрали короткую позицию на пин-баре на вершине.
Профи, могут набирать как короткие, так и длинные позиции, не за один день и уж тем более, не за один бар.
Не обязательно сидеть в рынке семь лет, что-бы научиться замечать набор позиций.
Вот пост от 24 апреля, в нем идет речь о профессиональных продажах/short нефти.
Обратите внимание, профи открывает короткие позиции, уже по 74-73 доллара, в конце апреля, при том, что вершину 80.47, мы увидели только 17 мая.
Если посмотреть относительно не давнюю историю золота, там классический пример движения вверх без объёмов, на медвежьем рынке.
Там не было набора лонговых позиций профессиональными участниками, но суть ещё та.
Продолжительное время инструмент может идти в любом направлении, но в итоге, профи продадут по высоким, а купят по низким ценам.

RTS_SBRF_H1

Теперь, вашему вниманию два графика, RTS и SBRF 31 мая 2018 для сравнения.
Внушительный объём покупателя на открытии, обновление максимумов вечерней сессии, но дельта первого часа, не соответствует этому объёму.
Цена, начинает сползать вниз и только четвертый часовой бар, закрывается выше своего открытия.
"Сбер" продолжил локальный, нисходящий тренд, а РТС не сдержался, что-бы не "снять/ап-трастнуть" короткие стопы расположенные вблизи максимума дня - 117220 "сот-образным" ап-баром.
На этой торговой неделе, рынок вообще показался привлекательным, поскольку отрабатывает как швейцарские часы.
Если будет возможность, поделюсь другими, не менее интересными торговыми ситуациями.

31 мая 2018.

   

040518

На открытии 3 мая, фьючерс на доллар/рубль показал импульсивное снижение от 64376 и продолжительный флэт с минимумом 63685.
Приблизительно в 17.30, началось восходящее движение.
На отмеченном единицой ап-баре, увеличился спрэд и объём.
Последовавшие за ним даун-бары, шли на уменьшении объёма, это стало поводом для открытия лонга/long с целью обновления максимума, от которого пошло снижение.
Десятый ап-бар показал самый большой объём четырех предшественников, узкий спрэд и тень продаж.
Объёмы первого и десятого баров работают как индикатор, показывающий своеобразную дивергенцию.
Отмечены белыми наклонными линиями.
Это повод для агрессивных продаж на открытии одиннадцатого даун-бара/down-bar.
Для продаж консервативных, следует ожидать двадцать первого бара.
Этот даун-бар, перекрывший слабую попытку повыситься, двух предшествующих ап-баров (19-20), ни что иное, как показатель отсутствия желания покупать.
После 27 бара, хороший откат, "продавливание" и более слабые попытки покупателя в виде двух повышающихся баров.
44 бар снова показал настроение покупателя, изменить направление движения цены.
После 55 даун-бара, с широким спрэдом и меньшим объёмом, покупателю удалось откорректировать цену повыше.
Минимум 650 пунктов, в принципе не плохое движение, можно было забрать в этот день только на снижении.

 Сегодня пятница, 4 мая, торговля не сложилась по не зависящим причинам к сожалению, но как видно, инструмент довольно предсказуем в поведении и это не может не влиять на результат положительно.
С открытия, цена росла и слегка вышла за верхнюю линию нисходящего, коррекционного канала.
Как рост, так и снижение, проходили без увеличения объёмов (смарты отдыхали).
Объём появился только на пробое вчерашнего минимума - 63220.
Поскольку объёмы прошли внизу, цена выросла.
Тест пробоя вероятен и если он будет положительным, то последует обновление максимумов и продолжение восходящей тенденции.
Скорее всего, динамику сегодня не увидим.
Всем читателям, кто на этой неделе от души потрудился, хорошо отдохнуть.
04.05.2018.

240418

BR H1 

Посмотрите на дневной график BR и увидите два интересных, шортовых бара 19 и 20 апреля.
Следующий день 23 апреля, хороший рост на уменьшающемся объёме.
Теперь посмотрим часовой фрейм.
Пятый даун-бар (20 апреля) с внушительным объёмом - профессиональные продажи.
Восьмой ап-бар того-же дня не дал опустить цену и поддержал уровень восходящей тенденции.
Шестой даун-бар следующего дня - снова профессиональные продажи.
Дальнейший рост цены происходит без профессиональных объёмов.
Покупает стяжательская толпа.
Разумеется, рост без объёма, может длиться продолжительное время, но финал один.
В данный момент открыл короткую по 74.35, с целью в районе спроса, ниже 73.00,
на десятиминутном продавливании.
Вчера на вечерке обновили хай/high 74.00, сегодня на открытии обновили вчерашний максимум 74.33, после коррекции пробили сегодняшний максимум открытия 74.42 и закрыли час хвостом продаж.
За сим, успешных продаж рассмотренного инструмента.
24 апреля 2018.

010418

SI 6-18 

 Не смотря на то, что в пятницу, 30 марта у меня был не торговый день, расскажу на примере пяти и десяти-минутных графиков, о сигналах фьючерса на доллар/рубль, SI 6-18.
 Дневной график, подсказывает, что (вчерашний 29 марта) медвежий бар без увеличения объёма, (после пяти дней хотя и не значительного, но роста), продавил ап-бар предшествующего дня (среды 28 марта), с не очень широким спрэдом и тенью продаж и ожидать после сего действия сильного отката или тем паче разворота - нет резона.
В приоритете продажи и свой внутри-дневной, торговый план, необходимо основывать именно на этом.
Переходим на десяти-минутный фрейм/интервал и видим, открытие с гэпом вверх, резкое движение вниз и хвост покупок у первого бара.
Закрытие третьего ап-бара с увеличением объёма и поглощением второго даун-бара, символизирует начало разворота и ожидаемую коррекцию.
Пятиминутный фрейм отчетливее показывает всё движение.
Первый, третий, пятый бары имеют значительные хвосты покупок и замедление движения вниз.

Пятиминутка.

Пятый бар обновляет минимум открытия на увеличивающемся объёме и поглощается шестым ап-баром.
Примечателен импульсный бар, завершающий первый час торгов.
Шестой на десяти-минутке, или одиннадцатый на пяти-минутке, пронизывающий Low 57777, вчерашнего дня.
Коррекция проходит на барах с не очень широким спрэдом и в завершении, на тринадцатом баре, спрэд увеличивается, а вместе с ним и объём.
Это объёмы продавца, скорее всего, дельта этого бара, у пользователей Икс-Тика/X-Tick, должна быть окрашена красным.
Классика жанра, пятнадцатый даун-бар с увеличивающимся объёмом делает продавливание и спрос захлебывается предложением.
Безуспешная попытка покупателя продолжить коррекцию и возобновление тенденции продаж.
Сейчас цена находится в области покупок от 26 марта.
Интересен факт, что в этот день, физики открывали 104062 лонговые позиции, а юрики открыли 129566 коротких.
По логике, цена легко может провалиться вниз, в область более ранних покупок от 27 февраля и ориентироваться лучше на тенденцию.
Однако, мне известны настроения и ожидания некоторых гуру на ослабление рубля и поход в область повыше к 59.5.
В любом случае, есть Сбер, Газпром и другие, не менее интересные инструменты, если вдруг возникнет не постижимая ситуация.
Сегодня, была возможность сделать таблицу, с параметрами количества контрактов в соотношении с пунктами, для соблюдения правил риск-менеджмента.
Добавлю её в уже написанный прежде пост, ссылку оставлю ниже.
КАК "НЕ СЛИТЬ" ДЕПОЗИТ.