020219

SI H1 01 02 19

- "95 % трейдеров теряют деньги, на любом движении цены".
Не раз слышал это утверждение.
Если вы только начинаете оттачивать свои торговые стратегии, то определённо замечали. что когда вы продали, цена мгновенно развернулась, купили - тут-же стала снижаться.
По мере повторения этих стечений, вырабатывается устойчивый комплекс убеждений, противоречащих здравому смыслу.
Например, мысль о том, что брокер или маркет-мейкер, "охотятся" за тобой.

Если вас никогда не посещали подобные мысли, скорее всего, вы, один из наиболее одарённейших и успешных трейдеров, не относящийся к большинству.
 К сожалению, вместо того, что бы направить энергию на искоренение, устранение непонимания собственных ошибок, большинство трейдеров с особой тщательностью усугубляет моральное состояние, допущением более грубых поступков, нежеланием развиваться, прогрессировать.
В тот момент, когда ты думаешь, что узнал о рынке всё, открываются новые безграничные пространства для развития.
Третьего не дано, либо ты бесконечно развиваешься, растешь, либо - деградируешь.

Сегодня, на примере фьючерса на Доллар/Рубль, поделюсь своими мыслями, как принимаю решение о входе и выходе из рынка.

В четверг, 31 января, фьючерс обновил минимум и закрылся с тенью покупок.
Это вполне весомая причина, ожидать продолжения покупок на открытии пятницы.
Поскольку в среду, на вечёрке, тринадцатый бар, на увеличении объёма, сделал пробой минимума, или  BUI/пролом под лёд (VSA), торговля должна проходить в соответствии с требованиями к этому сигналу.
В двух словах, это сценарий слабых покупок и возобновление продаж.
Если покупки не слабые или возобновление не очень, то разворот или более глубокая коррекция вероятнее.
Итак, первый час закрылся очень результативно на увеличении объёма, с не значительным хвостом продавца.
Ожидание от подобного покупателя продолжения роста, но вместо этого, на пяти-минутном фрейме продавливание покупок.
Самый выгодный и самый рискованный вход, был именно здесь.
Рискованный потому, что ни что не мешало цене вырасти ещё, не взирая на продавливание.
Продавая вершину, всегда можно получить вторую в "подарок".

Консервативно, открывать шорт, можно было на пробой минимума второго часа - 66.03 со стопом за хай/high первого часа - 66.17.
В 16:30 вышли новости по уровню безработицы в Штатах.
Вверх взметнулась шпилька, вытряхивая продавцов из инструмента, затем цена обновила локальный минимум 65.78 и начался рост.
Интересный Shake-out/шейк-аут можно было наблюдать на Евро/Долларе.
Шпилька вниз и рост цены, если вы это наблюдаете, то это верный предвестник разворота.
Но вернёмся к Сишке.
Покупая на снижающемся инструменте, всегда нужно помнить о тенденции, что бы успеть выскочить, если что.
Цена выросла до 66.09 на сопоставимом с продажами объёме и стала снижаться.
Продавать можно было на пробой минимума - 65.97 с очень коротким стопом.
Пятница, крайний день торговой недели и вероятность манипуляции чрезвычайно высока.
Знаю трейдера, для которого это повод не заходить в рынок в этот день.
Пожалуй это всё, чем хотелось поделиться, надеюсь материал будет полезен и благодарю, что нашли время с ним ознакомиться.
Всем продуктивных выходных и proficit/профицита к депозиту.

02/02/19.

190119

BR H1

Фьючерс на нефть марки Брент/BR на иллюстрации справа.
Восемнадцати-часовой бар, с самым большим спредом и объёмом 384500 контрактов, не может не привлечь внимания.
Похожие бары, возникали седьмого декабря (1033125 контрактов) и девятого января (542590 контрактов).
Тенденция снижения объёмов спроса на поверхности.
Если не брать во внимание, что  ещё до 25 декабря, нефть продавали.

Одним из сценариев поведения цены, рассматриваю манипуляцию с максимумом, ап-траст/up-thrust, возможно, как седьмого декабря.
Другой сценарий, это открытие вниз, ослабление покупок и дальнейшее снижение.
Если я ошибаюсь, то восходящий тренд продолжится и ближайшей целью станет 69 рублей за баррель.

Интересный момент, на мой взгляд, произошел шестнадцатого января, в среду, на новостях о запасах.
Перед выходом новостей, за час, стали активно покупать инструмент и цена выросла до 61.00.
На новостях, цену "залихорадило" и она стремительно обвалилась, "подминая" стопы покупателей, входивших в рынок заранее.
Лоу/low часа, стала цена 60.06.
После вечернего клиринга, покупки возобновились и high 61.46 стал максимумом дня.

Фьючерс на Брент очень понятный и последовательный инструмент, без него мой инструментарий был бы не полон.
Да, таким образом, я выражаю свой восторг тем возможностям, которые он предоставляет.
Напомню, если кто не знает, что стоимость тика на сегодня, составляет 6.62 рублей.
На этом пока всё, спасибо за ваш интерес.
Встречного, попутного вам профита.

19.01.19

070119

Поглощение продаж и продавливание покупок.

То есть были некие продажи, которые покупатель поглотил или можно сказать выкупил.

Спрос "захлестнул" предложение.

Определение - импульсное действие цены после снижения, с целью изменения направления движения.

Наиболее подходящее на мой взгляд определение в данном контексте.

На каком графике можно встретить и какие виды поглощений встречаются?

Встречается абсолютно на любом фрейме и сессии, дневной или вечерней.

О качестве поглощения можно судить по увеличению объёма и позднее по результату.

Поглощение продаж на уменьшении объёма предполагает продолжение снижения цены.

Зону поглощения продаж, затем можно использовать как уровень для покупок.

Уровень - ключевое слово.

6f792783b445b3fa

Рассмотрим пару примеров.

Имеется исторический минимум слева и волна продаж приближается к нему.

Бар покупателя с более широким спредом и большим объёмом закрывается выше крайнего бара продавца, это и есть поглощение продаж.

Другой вариант, когда цена начинает расти, но неожиданно возникает бар продавца с меньшим объёмом, возможно даже продавливающий покупателя.

Это очень интересный момент, когда вы видите продавливание, вы можете совершить эмоциональную продажу ( из личного опыта, короткое видео с примером по РТС ), но затем, 

покупатель поглощает продавливание, образуя уровень для покупок о котором говорил выше.

Всегда стоит помнить, что поглощение может быть продавлено, а продавливание, может быть поглощено.

Спешить со входом не нужно, наоборот убедившись в отсутствии объёма бара сделавшего продавливание покупателя, лучше встать в лонг.

В рейндже/range/, флете/flat, поглощение/продавливание на увеличении объёма может не работать, поскольку один из профессиональных участников скрытно набирает позицию.

То есть поглощение продаж по спреду есть, объёма нет, либо сопоставимый, но цена повышается.

  

О продавливании покупок, можно говорить в обратной последовательности.

Имеется исторический максимум слева и волна покупок приближается к нему. 

Бар продавца с более широким спредом и большим объёмом (возможно несколько баров, с менее широким спредом) закрывается ниже крайнего бара покупателя, это и есть продавливание покупок.

Далее, когда цена начинает снижаться, неожиданно возникает бар покупателя с меньшим объёмом, возможно даже поглощающий продавца но затем, продавец продавливает поглощение, образуя уровень для продаж.

Надеюсь, смог своими словами внятно и доходчиво пояснить, что же такое поглощение продаж и продавливание покупок.

absorption, merger, absorption sellings/pushing purchases.

07_01_2019